C++在金融衍生品定价系统中的应用（计算密集型）
期权、掉期、结构性产品等金融衍生品的定价需要复杂的数学模型：Black-Scholes、蒙特卡洛模拟、有限差分法、二叉树模型。这些计算通常涉及大量浮点运算、随机数生成、矩阵运算。定价系统要求：
一个高性能、双模式、拓扑感知的量子计算模拟核心库。
NEXUS QUANTUM DEFENSE 是一款高性能Python量子模拟核心库（v1.5.0），首创“惰性求值+双模式引擎”：纯态用高效态矢量，遇噪声自动切换至密度矩阵模式；支持CPU并行、CuPy GPU加速及拓扑感知API，零依赖轻量部署。
