import statsmodels.api as sm def get_halflife(s): s_lag = s.shift(1) s_lag.iloc[0] = s_lag.iloc[1] s_ret = s - s_lag s_ret.iloc[0] = s_ret.iloc[1] s_lag2 = sm.add_constant(s_lag) model = sm.OLS(s_ret,s_lag2) res = model.fit() # print(res.summary()) halflife = round(-np.log(2) / list(res.params)[1],0) return halflife
均值回归中的半衰期计算方式
2023-02-08
361
版权
版权声明：
本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献，版权归原作者所有，阿里云开发者社区不拥有其著作权，亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《
阿里云开发者社区用户服务协议》和
《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容，填写
侵权投诉表单进行举报，一经查实，本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。
简介：
均值回归中的半衰期计算方式
目录
相关文章
|
6月前
【视频】什么是非线性模型与R语言多项式回归、局部平滑样条、 广义相加GAM分析工资数据|数据分享（上）
【视频】什么是非线性模型与R语言多项式回归、局部平滑样条、 广义相加GAM分析工资数据|数据分享
59
0
0
|
6月前
|
数据可视化
|
6月前
|
数据可视化
|
6月前
|
数据可视化
|
6月前
【视频】什么是非线性模型与R语言多项式回归、局部平滑样条、 广义相加GAM分析工资数据|数据分享（下）
【视频】什么是非线性模型与R语言多项式回归、局部平滑样条、 广义相加GAM分析工资数据|数据分享
49
0
0
|
6月前
|
数据可视化
Linux
|
6月前
样条曲线分段线性回归模型piecewise regression估计个股beta值分析收益率数据
样条曲线分段线性回归模型piecewise regression估计个股beta值分析收益率数据
43
0
0
|
6月前
|
机器学习/深度学习
算法
|
6月前
|
数据挖掘