BackTrader 中文文档（四）(2)-阿里云开发者社区

BackTrader 中文文档（四）(1)https://developer.aliyun.com/article/1489240

BacktraderCSVData

解析用于测试的自定义 CSV 数据。

特定参数：

dataname：要解析的文件名或类似文件的对象

行：

* close
* low
* high
* open
* volume
* openinterest
* datetime

参数：

* dataname (None)
* name ()
* compression (1)
* timeframe (5)
* fromdate (None)
* todate (None)
* sessionstart (None)
* sessionend (None)
* filters ([])
* tz (None)
* tzinput (None)
* qcheck (0.0)
* calendar (None)
* headers (True)
* separator (,)

CSVDataBase

实现 CSV 数据源的类的基类

该类负责打开文件，读取行并对其进行标记

子类只需要覆盖：

_loadline(tokens)

_loadline的返回值（True/False）将是由此基类覆盖的_load的返回值

行：

* close
* low
* high
* open
* volume
* openinterest
* datetime

参数：

* dataname (None)
* name ()
* compression (1)
* timeframe (5)
* fromdate (None)
* todate (None)
* sessionstart (None)
* sessionend (None)
* filters ([])
* tz (None)
* tzinput (None)
* qcheck (0.0)
* calendar (None)
* headers (True)
* separator (,)

Chainer

链接数据的类

行：

* close
* low
* high
* open
* volume
* openinterest
* datetime

参数：

* dataname (None)
* name ()
* compression (1)
* timeframe (5)
* fromdate (None)
* todate (None)
* sessionstart (None)
* sessionend (None)
* filters ([])
* tz (None)
* tzinput (None)
* qcheck (0.0)
* calendar (None)

DataClone

行：

* close
* low
* high
* open
* volume
* openinterest
* datetime

参数：

* dataname (None)
* name ()
* compression (1)
* timeframe (5)
* fromdate (None)
* todate (None)
* sessionstart (None)
* sessionend (None)
* filters ([])
* tz (None)
* tzinput (None)
* qcheck (0.0)
* calendar (None)

DataFiller

此类将使用来自基础数据源的以下信息位填充源数据中的间隙

时间框架和压缩以确定输出条的维度
sessionstart 和 sessionend

如果数据源在 10:31 和 10:34 之间缺少��，且时间框架为分钟，则输出将使用最后一条条的收盘价（10:31）填充 10:32 和 10:33 分钟的条

条可能会缺失，因为其他原因

参数：

* `fill_price` (def: None): if None (or evaluates to False),the
  closing price will be used, else the passed value (which can be
  for example ‘NaN’ to have a missing bar in terms of evaluation but
  present in terms of time
* `fill_vol` (def: NaN): used to fill the volume of missing bars
* `fill_oi` (def: NaN): used to fill the openinterest of missing bars

行：

* close
* low
* high
* open
* volume
* openinterest
* datetime

参数：

* dataname (None)
* name ()
* compression (1)
* timeframe (5)
* fromdate (None)
* todate (None)
* sessionstart (None)
* sessionend (None)
* filters ([])
* tz (None)
* tzinput (None)
* qcheck (0.0)
* calendar (None)
* fill_price (None)
* fill_vol (nan)
* fill_oi (nan)

DataFilter

此类从给定数据源中过滤条。除了 DataBase 的标准参数外，它还接受一个funcfilter参数，该参数可以是任何可调用对象

逻辑：

funcfilter将与基础数据源一起调用它可以是任何可调用对象

返回值 True：将使用当前数据源的条形值
返回值 False：将丢弃当前数据源的条形值

行：

* close
* low
* high
* open
* volume
* openinterest
* datetime

参数：

* dataname (None)
* name ()
* compression (1)
* timeframe (5)
* fromdate (None)
* todate (None)
* sessionstart (None)
* sessionend (None)
* filters ([])
* tz (None)
* tzinput (None)
* qcheck (0.0)
* calendar (None)
* funcfilter (None)

GenericCSVData

根据参数定义的顺序和字段存在性解析 CSV 文件

特定参数（或特定含义）：

dataname：要解析的文件名或类似文件的对象
行参数（日期时间，开盘价，最高价…）采用数值
-1 的值表示 CSV 源中该字段的缺失
如果time存在（参数 time >=0），则源包含分开的日期和时间字段，这些字段将被组合
nullvalue
如果应该存在的值缺失（CSV 字段为空），将使用的值
dtformat：用于解析日期时间 CSV 字段的格式。有关格式，请参阅 python strptime/strftime 文档。如果指定了数值，则将按以下方式解释

1：值是int类型的 Unix 时间戳，表示自 1970 年 1 月 1 日起的秒数
2：值是float类型的 Unix 时间戳

如果传递了可调用对象

它将接受一个字符串并返回一个 datetime.datetime 的 python 实例

tmformat：如果“存在”，则用于解析时间 CSV 字段的格式（“时间”CSV 字段的默认值是不存在）

行：

* close
* low
* high
* open
* volume
* openinterest
* datetime

参数：

* dataname (None)
* name ()
* compression (1)
* timeframe (5)
* fromdate (None)
* todate (None)
* sessionstart (None)
* sessionend (None)
* filters ([])
* tz (None)
* tzinput (None)
* qcheck (0.0)
* calendar (None)
* headers (True)
* separator (,)
* nullvalue (nan)
* dtformat (%Y-%m-%d %H:%M:%S)
* tmformat (%H:%M:%S)
* datetime (0)
* time (-1)
* open (1)
* high (2)
* low (3)
* close (4)
* volume (5)
* openinterest (6)

IBData

交互经纪人数据源。

支持参数dataname中的以下合同规范：

TICKER # 股票类型和 SMART 交易所
TICKER-STK # 股票和 SMART 交易所
TICKER-STK-EXCHANGE # 股票
TICKER-STK-EXCHANGE-CURRENCY # 股票
TICKER-CFD # 差价合约和 SMART 交易所
TICKER-CFD-EXCHANGE # 差价合约
TICKER-CDF-EXCHANGE-CURRENCY # 股票
TICKER-IND-EXCHANGE # 指数
TICKER-IND-EXCHANGE-CURRENCY # 指数
TICKER-YYYYMM-EXCHANGE # 期货
TICKER-YYYYMM-EXCHANGE-CURRENCY # 期货
TICKER-YYYYMM-EXCHANGE-CURRENCY-MULT # 期货
TICKER-FUT-EXCHANGE-CURRENCY-YYYYMM-MULT # 期货
TICKER-YYYYMM-EXCHANGE-CURRENCY-STRIKE-RIGHT # 期权
TICKER-YYYYMM-EXCHANGE-CURRENCY-STRIKE-RIGHT-MULT # 期权
TICKER-FOP-EXCHANGE-CURRENCY-YYYYMM-STRIKE-RIGHT # 期权
TICKER-FOP-EXCHANGE-CURRENCY-YYYYMM-STRIKE-RIGHT-MULT # 期权
CUR1.CUR2-CASH-IDEALPRO # 外汇
TICKER-YYYYMMDD-EXCHANGE-CURRENCY-STRIKE-RIGHT # 期权
TICKER-YYYYMMDD-EXCHANGE-CURRENCY-STRIKE-RIGHT-MULT # 期权
TICKER-OPT-EXCHANGE-CURRENCY-YYYYMMDD-STRIKE-RIGHT # 期权
TICKER-OPT-EXCHANGE-CURRENCY-YYYYMMDD-STRIKE-RIGHT-MULT # 期权

参数：

sectype（默认值：STK）
如果在dataname规范中未提供，应用的默认值为security type
exchange（默认值：SMART）
如果在dataname规范中未提供，应用的默认值为exchange
currency（默认值：''）
如果在dataname规范中未提供，应用的默认值为currency
historical（默认值：False）
如果设置为True，数据源将在首次下载数据后停止。
标准数据源参数fromdate和todate将被用作参考。
如果请求的持续时间大于 IB 根据所选数据的时间框架/压缩允许的持续时间，则数据源将进行多次请求。
what（默认值：None）如果为None，则将为历史数据请求使用不同资产类型的默认值：

对于现金资产‘BID’
对于任何其他‘交易’

如果希望使用其他值，请查阅 IB API 文档
rtbar（默认值：False）
如果设置为True，则使用 Interactive Brokers 提供的5 秒实时数据条作为最小跳动。根据文档，它们对应实时值（一旦被 IB 收集和整理）
如果为False，则将使用基于接收到的跳动的RTVolume价格。在CASH资产的情况下（例如 EUR.JPY），将始终使用RTVolume，并从中获取bid价格（根据散布在互联网上的文献，这是 IB 的行业事实标准）
即使设置为True，如果数据被重新采样/保持到低于 Seconds/5 的时间框架/压缩，将不会使用实时条，因为 IB 不会在该水平以下提供它们
qcheck（默认值：0.5）
以秒为单位的时间，如果未收到数据，则唤醒以正确重新采样/回放数据包并将通知传递给链路上游的机会
backfill_start（默认值：True）
在开始时执行回填。将在单个请求中获取最大可能的历史数据。
backfill（默认值：True）
在断开/重新连接周期后执行回填。间隙持续时间将用于下载尽可能少的数据量
backfill_from（默认值：None）
可以传递一个额外的数据源来进行初始层次的回填。一旦数据源耗尽并且如果需要，将从 IB 进行回填。理想情况下，这是为了从已存储的源（如磁盘上的文件）回填，但不限于此。
latethrough（默认：False）
如果数据源被重新采样/回放，一些 ticks 可能会因为已经交付的重新采样/回放的 bar 而来得太晚。如果这是 True，那些 ticks 将无论如何都会被放过。
检查 Resampler 文档以查看如何考虑这些 ticks。
如果在 IBStore 实例中设置 timeoffset 为 False，并且 TWS 服务器时间与本地计算机时间不同步，则可能会发生这种情况。
tradename（默认：None）对某些特定情况（如CFD，其中价格由一种资产提供，交易发生在另一种资产上）很有用

SPY-STK-SMART-USD -> SP500 ETF（将被指定为 dataname）
SPY-CFD-SMART-USD -> 这是对应的 CFD，它提供的不是价格跟踪，而是在这种情况下将是交易资产（指定为 tradename）

参数中的默认值是为了允许类似 \TICKER这样的东西，其中参数sectype（默认：STK）和 exchange（默认：SMART`）被应用。

一些资产如 AAPL 需要包括 currency 的完整规范（默认：‘’），而像 TWTR 这样的其他资产可以直接传递。

AAPL-STK-SMART-USD 是 dataname 的完整规范。
或者：IBData 作为 IBData(dataname='AAPL', currency='USD')，它使用默认值（STK 和 SMART）并覆盖货币为 USD

Lines:

* close
* low
* high
* open
* volume
* openinterest
* datetime

参数：

* dataname (None)
* name ()
* compression (1)
* timeframe (5)
* fromdate (None)
* todate (None)
* sessionstart (None)
* sessionend (None)
* filters ([])
* tz (None)
* tzinput (None)
* qcheck (0.5)
* calendar (None)
* sectype (STK)
* exchange (SMART)
* currency ()
* rtbar (False)
* historical (False)
* what (None)
* useRTH (False)
* backfill_start (True)
* backfill (True)
* backfill_from (None)
* latethrough (False)
* tradename (None)

InfluxDB

Lines:

* close
* low
* high
* open
* volume
* openinterest
* datetime

参数：

* dataname (None)
* name ()
* compression (1)
* timeframe (5)
* fromdate (None)
* todate (None)
* sessionstart (None)
* sessionend (None)
* filters ([])
* tz (None)
* tzinput (None)
* qcheck (0.0)
* calendar (None)
* host (127.0.0.1)
* port (8086)
* username (None)
* password (None)
* database (None)
* startdate (None)
* high (high_p)
* low (low_p)
* open (open_p)
* close (close_p)
* volume (volume)
* ointerest (oi)

MT4CSVData

解析 Metatrader4 历史中心的 CSV 导出文件。

特定参数（或特定含义）：

dataname：要解析的文件名或文件对象
使用 GenericCSVData 并简单修改参数

Lines:

* close
* low
* high
* open
* volume
* openinterest
* datetime

BackTrader 中文文档（四）(3)https://developer.aliyun.com/article/1489244

BackTrader 中文文档（四）(2)

BacktraderCSVData

CSVDataBase

Chainer

DataClone

DataFiller

DataFilter

GenericCSVData

IBData

InfluxDB

MT4CSVData

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