BackTrader 中文文档（四）(2)https://developer.aliyun.com/article/1489242
参数：
* dataname (None) * name () * compression (1) * timeframe (5) * fromdate (None) * todate (None) * sessionstart (None) * sessionend (None) * filters ([]) * tz (None) * tzinput (None) * qcheck (0.0) * calendar (None) * headers (True) * separator (,) * nullvalue (nan) * dtformat (%Y.%m.%d) * tmformat (%H:%M) * datetime (0) * time (1) * open (2) * high (3) * low (4) * close (5) * volume (6) * openinterest (-1)
OandaData
Oanda 数据源。
参数：
qcheck（默认：0.5）
在未收到数据时唤醒的时间，以便充分重新采样/回放数据包并将通知传递给上游链。historical（默认：False）
如果设置为True，数据源在完成首次数据下载后将停止。
标准数据源参数fromdate和todate将作为参考。
如果所请求的持续时间大于 IB 根据数据所选的时间框架/压缩允许的持续时间，则数据源将发出多个请求。backfill_start（默认：True）
在开始时执行回填。将在单个请求中获取最大可能的历史数据。backfill（默认：True）
在断开/重新连接周期后执行回填。将使用间隙持续时间来下载可能的最小数据量backfill_from（默认：None）
可以传递附加数据源来执行初始层的补充。一旦数据源耗尽并且如果需要，将从 IB 进行补充。这最理想地用于从已存储的源（如磁盘上的文件）进行补充，但不限于此。bidask（默认：True）
如果为True，则历史/补偿请求将从服务器请求买入/卖出价格
如果为False，则将请求midpointuseask（默认：False）
如果为True，则将使用bidask价格的ask部分，而不是默认使用bidincludeFirst（默认：True）
通过直接将参数直接设置为 Oanda API 调用来影响历史/补偿请求的第 1 个栏条的交付reconnect（默认：True）
当网络连接中断时重新连接reconnections（默认：-1）
重新连接尝试次数：-1表示永远reconntimeout（默认：5.0）
重新连接尝试之间等待的秒数
此数据源仅支持与 OANDA API 开发人员指南中的定义相符的timeframe和compression的此映射：
(TimeFrame.Seconds, 5): 'S5', (TimeFrame.Seconds, 10): 'S10', (TimeFrame.Seconds, 15): 'S15', (TimeFrame.Seconds, 30): 'S30', (TimeFrame.Minutes, 1): 'M1', (TimeFrame.Minutes, 2): 'M3', (TimeFrame.Minutes, 3): 'M3', (TimeFrame.Minutes, 4): 'M4', (TimeFrame.Minutes, 5): 'M5', (TimeFrame.Minutes, 10): 'M10', (TimeFrame.Minutes, 15): 'M15', (TimeFrame.Minutes, 30): 'M30', (TimeFrame.Minutes, 60): 'H1', (TimeFrame.Minutes, 120): 'H2', (TimeFrame.Minutes, 180): 'H3', (TimeFrame.Minutes, 240): 'H4', (TimeFrame.Minutes, 360): 'H6', (TimeFrame.Minutes, 480): 'H8', (TimeFrame.Days, 1): 'D', (TimeFrame.Weeks, 1): 'W', (TimeFrame.Months, 1): 'M',
任何其他组合都将被拒绝
行：
* close * low * high * open * volume * openinterest * datetime
参数：
* dataname (None) * name () * compression (1) * timeframe (5) * fromdate (None) * todate (None) * sessionstart (None) * sessionend (None) * filters ([]) * tz (None) * tzinput (None) * qcheck (0.5) * calendar (None) * historical (False) * backfill_start (True) * backfill (True) * backfill_from (None) * bidask (True) * useask (False) * includeFirst (True) * reconnect (True) * reconnections (-1) * reconntimeout (5.0)
PandasData
使用 Pandas DataFrame 作为数据源，使用列名的索引（可以是“数字”）
这意味着所有与行相关的参数都必须具有数值作为元组的索引
参数：
nocase（默认 True）不区分列名大小写的匹配
注：
dataname参数是一个 Pandas DataFrame- 可用于日期时间的值
- None：索引包含日期时间
- -1：无索引，自动检测列
= 0 或字符串：具体的列标识符
- 对于其他行参数
- None：列不存在
- -1：自动检测
= 0 或字符串：具体的列标识符
行：
* close * low * high * open * volume * openinterest * datetime
参数：
* dataname (None) * name () * compression (1) * timeframe (5) * fromdate (None) * todate (None) * sessionstart (None) * sessionend (None) * filters ([]) * tz (None) * tzinput (None) * qcheck (0.0) * calendar (None) * nocase (True) * datetime (None) * open (-1) * high (-1) * low (-1) * close (-1) * volume (-1) * openinterest (-1)
PandasDirectData
使用 Pandas DataFrame 作为数据源，直接迭代“itertuples”返回的元组。
这意味着所有与行相关的参数都必须具有数值作为元组的索引
注：
dataname参数是一个 Pandas DataFrame- 数据行中任何参数的负值表示它不存在于 DataFrame 中
行：
* close * low * high * open * volume * openinterest * datetime
参数：
* dataname (None) * name () * compression (1) * timeframe (5) * fromdate (None) * todate (None) * sessionstart (None) * sessionend (None) * filters ([]) * tz (None) * tzinput (None) * qcheck (0.0) * calendar (None) * datetime (0) * open (1) * high (2) * low (3) * close (4) * volume (5) * openinterest (6)
Quandl
对给定时间范围内的数据执行从 Quandl 服务器的直接下载。
特定参数（或特定含义）：
dataname
要下载的股票代码（例如‘YHOO’）baseurl
服务器 URL。未来可能有人决定开放与 Quandl 兼容的服务。proxies
一个字典，指示下载要经过的代理，如{‘http’: ‘myproxy.com’}或{‘http’: ‘127.0.0.1:8080’}buffered
如果为 True，则在解析开始前，整个套接字连接将在本地缓冲。reverse
Quandl 以降序返回值（最新的先）。如果这是True（默认值），请求将告诉 Quandl 以升序（从旧到新）格式返回adjclose
是否使用股息/拆分调整后的收盘价，并根据其调整所有值。apikey
在可能需要时的 apikey 标识dataset
标识要查询的数据集的字符串。默认为WIKI
行：
* close * low * high * open * volume * openinterest * datetime
参数：
* dataname (None) * name () * compression (1) * timeframe (5) * fromdate (None) * todate (None) * sessionstart (None) * sessionend (None) * filters ([]) * tz (None) * tzinput (None) * qcheck (0.0) * calendar (None) * headers (True) * separator (,) * reverse (True) * adjclose (True) * round (False) * decimals (2) * baseurl ([`www.quandl.com/api/v3/datasets`](https://www.quandl.com/api/v3/datasets)) * proxies ({}) * buffered (True) * apikey (None) * dataset (WIKI)
QuandlCSV
解析预先下载的 Quandl CSV 数据源（或者如果它们符合 Quandl 格式则是本地生成的）
特定参数：
dataname：要解析的文件名或类似文件的对象reverse（默认值：False）
假定本地存储的文件已在下载过程中进行了反转adjclose（默认值：True）
是否使用股息/拆分调整后的收盘价，并根据其调整所有值。round（默认值：False）
是否在调整收盘价后将值四舍五入到特定小数位数decimals（默认值：2）
要四舍五入的小数位数
行：
* close * low * high * open * volume * openinterest * datetime
参数：
* dataname (None) * name () * compression (1) * timeframe (5) * fromdate (None) * todate (None) * sessionstart (None) * sessionend (None) * filters ([]) * tz (None) * tzinput (None) * qcheck (0.0) * calendar (None) * headers (True) * separator (,) * reverse (False) * adjclose (True) * round (False) * decimals (2)
RollOver
当满足条件时转到下一个未来的类
参数：
checkdate（默认值：None）这必须是一个可调用对象，具有以下签名：
checkdate(dt, d):`
- 在哪里：
dt是一个datetime.datetime对象d是当前活动期货的当前数据源
- 期望返回值：
True：只要可调用返回此值，就可以切换到下一个未来
如果商品在三月的第三个星期五到期，checkdate 可能会在到期周的整个周返回 True。
* `False`: the expiration cannot take place
checkcondition（默认值：None）注意：仅当checkdate返回True时才会调用此函数如果为None，则会在内部评估为True（执行滚动）否则，这必须是一个可调用对象，具有以下签名：
checkcondition(d0, d1)`
- 在哪里：
d0是当前活动期货的当前数据源d1是下一个到期的数据源
- 期望返回值：
True：切换到下一个未来
跟随 checkdate 的示例，这可能表示仅当 d0 中的 volume 已经小于 d1 中的 volume 时，才能发生滚动
* `False`: the expiration cannot take place
行：
* close * low * high * open * volume * openinterest * datetime
参数：
* dataname (None) * name () * compression (1) * timeframe (5) * fromdate (None) * todate (None) * sessionstart (None) * sessionend (None) * filters ([]) * tz (None) * tzinput (None) * qcheck (0.0) * calendar (None) * checkdate (None) * checkcondition (None)
SierraChartCSVData
解析 SierraChart 导出的 CSV 文件。
特定参数（或特定含义）：
dataname：要解析的文件名或类似文件的对象- 使用 GenericCSVData 并简单修改日期格式（dtformat）为
行：
* close * low * high * open * volume * openinterest * datetime
参数：
* dataname (None) * name () * compression (1) * timeframe (5) * fromdate (None) * todate (None) * sessionstart (None) * sessionend (None) * filters ([]) * tz (None) * tzinput (None) * qcheck (0.0) * calendar (None) * headers (True) * separator (,) * nullvalue (nan) * dtformat (%Y/%m/%d) * tmformat (%H:%M:%S) * datetime (0) * time (-1) * open (1) * high (2) * low (3) * close (4) * volume (5) * openinterest (6)
VCData
VisualChart 数据源。
参数：
qcheck（默认值：0.5）唤醒重新采样器/重播器检查当前柱状图是否可交付的默认超时时间
仅当在数据中插入了重新采样/重播过滤器时才使用该值historical（默认值：False）如果没有提供todate参数（在基类中定义），则设置为True将强制进行历史下载
如果提供了todate，则会实现相同的效果milliseconds（默认值：True）由 Visual Chart 构造的柱状图如下所示：HH:MM:59.999000
如果此参数为True，则会添加一毫秒到此时间，使其看起来像这样：HH::MM + 1:00.000000tradename（默认：None）连续期货不能交易，但非常适合数据跟踪。如果提供了此参数，则它将是当前期货的名称，这将是交易资产。例如：
- 001ES -> ES 迷你连续作为
dataname提供 - ESU16 -> ES 迷你 2016-09. 如果在
tradename中提供，它将是交易资产。
usetimezones（默认：True）对于大多数市场，Visual Chart提供的时间偏移信息允许将日期时间转换为市场时间（backtrader表示的选择）
一些市场是特殊的（096），需要特殊的内部覆盖和时区支持，以显示用户期望的市场时间。
如果将此参数设置为True，将尝试导入pytz以使用时区（默认）
禁用它将删除时区使用（如果负载过大可能有所帮助）
行数：
* close * low * high * open * volume * openinterest * datetime
参数：
* dataname (None) * name () * compression (1) * timeframe (5) * fromdate (None) * todate (None) * sessionstart (None) * sessionend (None) * filters ([]) * tz (None) * tzinput (None) * qcheck (0.5) * calendar (None) * historical (False) * millisecond (True) * tradename (None) * usetimezones (True)
BackTrader 中文文档（四）(4)https://developer.aliyun.com/article/1489245
