跨品种套利策略是指利用两种或三种不同商品之间的价格差异来获利的市场策略。以下是几种常见的跨品种套利策略：
1、跨期套利：利用同一商品不同到期时间之间的价格差异进行套利。例如，买入较近的期货合约，同时卖出较远的期货合约，等待价差缩小后平仓。
2、跨市场套利：利用同一商品在不同市场之间的价格差异进行套利。例如，在低价市场买入，在高价市场卖出，等待价差缩小后平仓。
3、跨品种套利：利用不同商品之间的价格差异进行套利。例如，买入价格较低的商品，同时卖出价格较高的商品，等待价差缩小后平仓。
跨品种套利策略的API对接开发需要以下步骤：
1、找到可提供跨品种套利策略的API服务提供商。这些提供商通常是一些交易平台或数据分析公司，他们可以提供跨品种套利所需的实时数据和交易执行功能。
2、确定所需的商品种类和交易市场。根据跨品种套利策略的不同，可以选择不同的商品和交易市场。例如，可以在不同市场和不同期限的债券、股票、外汇等不同品种之间进行套利。
3、了解API的接口和文档。API提供商通常会提供详细的文档和接口说明，以便用户可以正确地使用API进行开发。这些文档应包括API的调用方式、参数设置、返回结果和处理方式等。
4、注册API账号并获取API密钥。在API提供商的网站上注册账号并获取API密钥，以便可以使用API进行开发。
5、编写程序调用API接口。根据API的接口说明和文档，编写程序调用API接口，以获取实时数据和执行交易操作。
self.bar_time = BarType.Min #订阅K线周期 秒级 BarType.Time3 Time5 Time15 Time30 分钟级 BarType.Min , Min3 、 Min5 、 Min15 、 Min30 、 Min60
self.StrategyType = StrategyType.Bar #策略类型 StrategyType.Renko StrategyType.Bar StrategyType.Tick
def on_trade(self, trade):
print(trade)
def on_tick(self, tick=None):
print(tick.InstrumentID,tick.LastPrice)
def on_bar(self, tick=None, Bar=None):
# 数据提取
symbol = tick.InstrumentID #合约代码
print(self.GetData(symbol)) # 获取k历史数据
j_close = self.GetData(self.symbol_lsit[0])
jm_close = self.GetData(self.symbol_lsit[1])
# 提取最新价差
new_price = j_close[-1] - jm_close[-1]
# 计算历史价差,上下限，止损点
spread_history = j_close[:-2] - jm_close[:-2]
self.spread_history_mean = np.mean(spread_history)
self.spread_history_std = np.std(spread_history)
self.up = self.spread_history_mean + 0.75 * self.spread_history_std
self.down = self.spread_history_mean - 0.75 * self.spread_history_std
self.up_stoppoint = self.spread_history_mean + 2 * self.spread_history_std
self.down_stoppoint = self.spread_history_mean - 2 * self.spread_history_std
# 查持仓
print(self.Get_Position(self.symbol_lsit[0])) # 返回多条持仓
print(self.Get_Position(self.symbol_lsit[1])) # 返回多条持仓
position_j_long = self.GetPosition(self.symbol_lsit[0],"Long") # 返回一条持仓
position_j_short = self.GetPosition(self.symbol_lsit[0],"Short") # 返回一条持仓
position_jm_long = self.GetPosition(self.symbol_lsit[1],"Long") # 返回一条持仓
position_jm_short = self.GetPosition(self.symbol_lsit[1],"Short") # 返回一条持仓
# 设计买卖信号
# 设计开仓信号
