交易所搬砖套利软件是一种可以自动化执行搬砖交易程序的软件，可以在不同的数字货币交易所之间进行套利操作。这种软件通常具有以下特点：
1、自动化：交易所搬砖套利软件可以自动执行交易决策和执行，无需人工干预。
2、多交易所支持：这类软件可以连接多个数字货币交易所，并支持在这些交易所之间进行搬砖交易。
3、快速执行：交易所搬砖套利软件通常具有高速交易执行能力，可以快速地买入和卖出数字货币。
4、风险控制：这类软件通常具有风险控制功能，可以设置止损和止盈等参数，以控制交易风险。
5、数据分析：交易所搬砖套利软件还可以对市场数据进行实时分析和处理，以帮助用户做出更明智的交易决策。
def cointegration_test(series01, series02):
urt_rb1801 = ts.adfuller(np.array(series01), 1)[1]
urt_rb1805 = ts.adfuller(np.array(series02), 1)[1]
print (ts.adfuller(np.array(series01), 1))
# 同时平稳或不平稳则差分再次检验
if (urt_rb1801 > 0.1 and urt_rb1805 > 0.1) or (urt_rb1801 < 0.1 and urt_rb1805 < 0.1):
urt_diff_rb1801 = ts.adfuller(np.diff(np.array(series01)), 1)[1]
urt_diff_rb1805 = ts.adfuller(np.diff(np.array(series02), 1))[1]
# 同时差分平稳进行OLS回归的残差平稳检验
if urt_diff_rb1801 < 0.1 and urt_diff_rb1805 < 0.1:
matrix = np.vstack([series02, np.ones(len(series02))]).T
beta, c = np.linalg.lstsq(matrix, series01)[0]
resid = series01 - beta * series02 - c
if ts.adfuller(np.array(resid), 1)[1] > 0.1:
result = 0.0
else:
result = 1.0
return beta, c, resid, result
else:
result = 0.0
return 0.0, 0.0, 0.0, result
else:
result = 0.0
return 0.0, 0.0, 0.0, result
def init(context):
context.goods = ['SHFE.rb1801', 'SHFE.rb1805']
# 订阅品种
subscribe(symbols=context.goods, frequency='1d', count=31, wait_group=True)
def on_bar(context, bars):
# 获取过去800个60s的收盘价数据
close_01 = context.data(symbol=context.goods[0], frequency='1d', count=31, fields='close')['close'].values
close_02 = context.data(symbol=context.goods[1], frequency='1d', count=31, fields='close')['close'].values
print (len(close_01),len(close_02))
# 展示两个价格序列的协整检验的结果
beta, c, resid, result = cointegration_test(close_01, close_02)
# 如果返回协整检验不通过的结果则全平仓位等待
if not result:
print('协整检验不通过,全平所有仓位')
order_close_all()
return
