《量化金融R语言高级教程》一1.4 参考文献-阿里云开发者社区

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《量化金融R语言高级教程》一1.4 参考文献

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本节书摘来异步社区《量化金融R语言高级教程》一书中的第1章,第1.4节,作者: 【匈牙利】Edina Berlinger(艾迪娜•伯林格) , 等 译者: 高蓉 责编: 胡俊英,更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。

1.4 参考文献

  • Andersen, Torben G; Davis, Richard A.; Kreiß, Jens-Peters; Mikosh, Thomas(ed.) (2009). Handbook of Financial Time Series.
  • Andersen, Torben G. and Benzoni, Luca (2011). Stochastic volatility.Book chapter in Complex Systems in Finance and Econometrics,Ed.: Meyers, Robert A., Springer.
  • Brooks, Chris (2008). Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press.
  • Fry, Renee and Pagan, Adrian (2011). Sign Restrictions in Structural Vector Autoregressions: A Critical Review. Journal of Economic Literature,American Economic Association, vol. 49(4), pages 938-60, December.
  • Ghalanos, Alexios (2014) Introduction to the rugarch package http://cran.r-project.org/ web/packages/rugarch/vignettes/Introduction_to_the_rugarch_package.pdf.
  • Hafner, Christian M. (2011). Garch modelling. Book chapter in Complex Systems in Finance and Econometrics, Ed.: Meyers, Robert A., Springer.
  • Hamilton, James D. (1994). Time Series Analysis, Princetown, New Jersey.
  • Lütkepohl, Helmut (2007). New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer.
  • Murray, Michael. P. (1994). A drunk and her dog: an illustration of cointegration and error correction. The American Statistician, 48(1), 37—39.
  • Martin, Vance; Hurn, Stan and Harris, David (2013). Econometric Modelling with Time Series. Specification, Estimation and Testing, Cambridge University Press.
  • Pfaff, Bernard (2008). Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R, Springer
  • Pfaff, Bernhard (2008). VAR, SVAR and SVEC Models: ImplementationWithin R Package vars. Journal of Statistical Software, 27(4).
  • Phillips, P. C., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 165—193.
  • Pole, Andrew (2007). Statistical Arbitrage. Wiley.
  • Rachev, Svetlozar T., Hsu, John S.J., Bagasheva, Biliana S. and Fabozzi, Frank J. (2008). Bayesian Methods in Finance. John Wiley & Sons.
  • Sims, Christopher A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica:Journal of the Econometric Society, 1—48.
  • Tsay, Ruey S. (2010). Analysis of Financial Time Series, 3rd edition, Wiley.

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