《量化金融R语言高级教程》一第1章 时间序列分析-阿里云开发者社区

开发者社区> 异步社区> 正文

《量化金融R语言高级教程》一第1章 时间序列分析

简介:
+关注继续查看

本节书摘来异步社区《量化金融R语言高级教程》一书中的第1章,第1.1节,作者: 【匈牙利】Edina Berlinger(艾迪娜•伯林格) , 等 译者: 高蓉 责编: 胡俊英,更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。

第1章 时间序列分析

量化金融R语言高级教程
在本章中,我们探讨一些时间序列分析的高级方法以及如何通过R来实现。作为一门学科,时间序列分析已有数百部著作,内容非常广泛(我们会在本章末的阅读列表中,列出在理论与R编程两方面最重要的参考目录)。我们责无旁贷地精心界定了本章的范围,专注于实证金融与量化交易中必不可少的重要主题。但是,在起始阶段我们必须强调,本章仅仅为时间序列分析的进一步研究奠定了基础。

我们之前曾经出版过一本图书——《量化金融R语言初级教程》(Introduction to R for Quantitative Finance)。那本书探讨了时间序列分析的一些基本主题,如线性单变量时间序列建模、自回归单整移动平均(Autoregressive Integrated Moving Average,ARIMA)建模、广义自回归条件异方差(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)波动建模。如果你未曾用R做过时间序列分析,可以考虑同时阅读那本书的第1章“时间序列分析”。

本书对所有这些主题探讨得都更加深入。你将会熟悉一些重要概念,如协整、向量自回归模型、脉冲响应函数、非对称GARCH波动率建模(包括指数GARCH模型和门限GARCH模型)、信息冲击曲线。我们首先介绍相关理论,然后讲解多变量时间序列模型实际建模的知识,同时介绍几个有用的R包及其功能。此外,我们通过简单明了的例子,一步一步地指导读者使用R编程语言进行实证分析。

版权声明:本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献,版权归原作者所有,阿里云开发者社区不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,填写侵权投诉表单进行举报,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关文章
教你用C语言编写万年历,程序员超乎你的想象!
教你用C语言编写万年历,程序员超乎你的想象!
1395 0
《C语言程序设计进阶教程》一1.1 编译
本文讲的是C语言程序设计进阶教程一1.1 编译,本节书摘来华章计算机《C语言程序设计进阶教程》一书中的第1章,第1.1节, Intermediate C Programming[美] 陆永祥(Yung-Hsiang Lu) 著 徐东 译 译更多章节内容可以访问云栖社区“华章计算机”公众号查看。
2119 0
Rust语言教程(1) - 一门没有GC的语言
Rust语言是一门没有GC的语言,那么,它是如何管理内存的呢?
3580 0
+关注
异步社区
异步社区(www.epubit.com)是人民邮电出版社旗下IT专业图书旗舰社区,也是国内领先的IT专业图书社区,致力于优质学习内容的出版和分享,实现了纸书电子书的同步上架,于2015年8月上线运营。公众号【异步图书】,每日赠送异步新书。
11942
文章
0
问答
文章排行榜
最热
最新
相关电子书
更多
文娱运维技术
立即下载
《SaaS模式云原生数据仓库应用场景实践》
立即下载
《看见新力量:二》电子书
立即下载