R语言马科维茨Markowitz均值-方差(风险投资模型)分析最优投资组合数据预期收益率可视化（上）：https://developer.aliyun.com/article/1498082
类别1和3
setTargetReturlMeans(X)) Spec
eo=efficientPo
X0=read.csv("sample3.csv") setTargetReturn(S Spec
eo=efficientPo
把两个类别的投资组合预期收益率进行对比
plot(pt,exr ,xlab="date",ylab="expected return of P2 and P3",pch=16,type="l" ) lines(exr,lty=1, lwd=1,col=2)
类别2和3
类别2：
setTargetReturn(Spec)=mean(colMeans(X)) Spec
MV Efficient Portfolio模型
类别3：
把两个类别的投资组合预期收益率进行对比
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Copula估计边缘分布模拟收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES
01
02
03
04
类别1和4
eo=efficientPortf
类别1： 
类别2：
把两个类别的投资组合预期收益率进行对比
