基于交叉指标的加密货币量化交易是一种使用交叉指标（如黄金交叉和死亡交叉）作为交易信号的量化交易系统。
这种系统通常会使用移动平均线作为其主要指标，通过计算短期移动平均线和长期移动平均线之间的交叉来生成交易信号。例如，黄金交叉是指短期移动平均线从下方上穿长期移动平均线，表明市场趋势可能发生改变，看涨信号出现。相反，死亡交叉是指短期移动平均线从上方下穿长期移动平均线，表明市场趋势可能发生改变，看跌信号出现。
基于交叉指标的加密货币量化交易系统可以通过自动化交易程序直接连接到交易所进行交易，或者通过中间商或交易平台进行交易。这些系统可以管理多种金融市场的交易，包括股票、期货、期权等。
以下是一个基于交叉指标的加密货币量化交易系统的示例代码：
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
加载数据
data = pd.read_csv('crypto_data.csv', index_col=0, parse_dates=True)
计算指标
data['log_returns'] = np.log(data['close']/data['close'].shift(1))
data['ma5'] = data['close'].rolling(5).mean()
data['ma20'] = data['close'].rolling(20).mean()
绘图
fig, ax = plt.subplots(2,1, figsize=(10,8))
data[['close', 'ma5', 'ma20']].plot(ax=ax[0])
ax[0].plot(data.index, data['log_returns'], color='0.7')
ax[0].set_title('Crypto Prices and Moving Averages')
ax[0].set_xlabel('Date')
ax[0].set_ylabel('Price')
ax[1] = data['log_returns'].plot(kind='hist', bins=20, color='green', edgecolor='black', ax=ax[1])
ax[1].set_xlabel('Log Returns')
ax[1].set_ylabel('Frequency')
plt.show()
策略
data['signal'] = np.where(data['ma5'] > data['ma20'], 1, 0)
data['positions'] = data['signal'].diff()
回测
returns = data['close'].pct_change()
returns[:-1] *= data['positions'].shift(1)
cum_returns = (1 + returns).cumprod()
plt.plot(cum_returns)
plt.title('Crypto Strategy Returns')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Cumulative Returns')
plt.show()
