python——大智慧——CCI指标

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Created on Wed May 24 15:47:51 2017
@author: yunjinqi 
E-mail:yunjinqi@qq.com 
Differentiate yourself in the world from anyone else.
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import pandas as pd  
import numpy as np  
import datetime  
import time  
#获取数据  
df=pd.read_csv('C:/Users/HXWD/Desktop/000001.csv',encoding='gbk')  
df.columns=['date','code','name','close','high','low','open','preclose',  
'change','change_per','volume','amt']  
df=df[['date','open','high','low','close','volume','amt']]  
df.head()  
def get_CCI(df,N):
    '''
    顺势指标
原理：
    用目前股价的波动程度和常态分布范围比较，来得出超买或超卖的结论，用于捕捉趋势反转点。
算法：
　  典型价格与典型价格的N日移动平均的差除以N日内典型价格的平均绝对偏差。
用法：
    当CCI小于-100时为买入信号，CCI大于100时为卖出信号；
    股价产生背离现象时，是一项明显的警告信号。
参数：
    N　设定计算移动平均的天数，一般为14。'''
    df['typ']=(df['high']+df['low']+df['close'])/3
    df['cci']=((df['typ']-df['typ'].rolling(N).mean())/
               (0.015*abs(df['typ']-df['typ'].rolling(N).mean()).rolling(N).mean()))
    return df
get_CCI(df,14)
df.tail(100)