探讨：高频量化合约对冲交易软件开发策略实现代码执行教程

量化交易机器人是什么？
　　实质上，交易机器人是一个软件程序，可以直接与金融(通常使用API来获取和解释相关信息)进行交互，并且可以根据对市场数据的解释来发布买卖订单。他们通过监控市场上的价格走势，并根据一套事先设置好的规则作出反应来做出这些决策。一般情况下，交易机器人会分析市场上的交易数量、订单、价格和时间等行为，并根据你的喜好来规划它们。
在策略设定好之后，机器人智能分配每一次进单条件，严格执行交易策略，交易策略，根据当前行情，实时进行云大数据调整。同时支持百种交易同时执行交易策略，每一个品种立线程，自动管理报价深度，策略计算，实时查看交易情况，实时执行。
策略执行代码参考如下：
/*backtest
start: 2021-06-01 00:00:00
end: 2022-05-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Bitfinex","currency":"BTC_USD"}]
args: [["v_input_float_1",500],["v_input_string_1",2],["v_input_float_2",0.01],["v_input_int_1",20],["v_input_int_2",500],["RunMode",1,358374],["MinStock",0.001,358374]]
*/

strategy(overlay=true)

varip beginPrice = 0
var spacing = input.float(-1, title="间距价格")
var dir = input.string("long", title="方向", options = ["long", "short", "both"])
var amount = input.float(-1, title="下单量")
var numbers = input.int(-1, title="网格数量")
var profit = input.int(-1, title="盈利价差") / syminfo.mintick

if spacing == -1 and amount == -1 and numbers == -1 and profit == -1

runtime.error("参数错误")

if not barstate.ishistory and beginPrice == 0

beginPrice := close

findTradeId(id) =>

ret = "notFound"
for i = 0 to strategy.opentrades - 1
    if strategy.opentrades.entry_id(i) == id
        ret := strategy.opentrades.entry_id(i)
ret

// 实时K线阶段
if not barstate.ishistory

// 检索网格
for i = 1 to numbers
    // 做多
    direction = dir == "both" ? "long" : dir
    plot(beginPrice-i*spacing, direction+str.tostring(i), color.green)
    if direction == "long" and beginPrice-i*spacing > 0 and beginPrice-i*spacing < close and findTradeId(direction+str.tostring(i)) == "notFound"
        strategy.order(direction+str.tostring(i), strategy.long,  qty=amount, limit=beginPrice-i*spacing)
        strategy.exit("exit-"+direction+str.tostring(i), direction+str.tostring(i), qty_percent=100, profit=profit)
    // 做空
    direction := dir == "both" ? "short" : dir
    plot(beginPrice+i*spacing, direction+str.tostring(i), color.red)
    if direction == "short" and beginPrice+i*spacing > close and findTradeId(direction+str.tostring(i)) == "notFound"
        strategy.order(direction+str.tostring(i), strategy.short, qty=amount, limit=beginPrice+i*spacing)
        strategy.exit("exit-"+direction+str.tostring(i), direction+str.tostring(i), qty_percent=100, profit=profit) 

接下来的代码：
strategy(overlay=true)

varip beginPrice = 0
var spacing = input.float(-1, title="间距价格")
var dir = input.string("long", title="方向", options = ["long", "short", "both"])
var amount = input.float(-1, title="下单量")
var numbers = input.int(-1, title="网格数量")
var profit = input.int(-1, title="盈利点数") / syminfo.mintick
strategy(overlay=true): 用来设置脚本的一些选项，overlay=true，就是给参数overlay赋值true，让画图时，画在图表的主图上（K线图就是主图，可以这么简单理解）。

varip beginPrice = 0: 用关键字varip声明了一个变量beginPrice初始赋值为0，这个值是用作网格的初始价格。

var spacing = input.float(-1, title="间距价格"): 设置一个策略参数，参数名字叫“间距价格”，就是每个网格点的间距，设置100就是价格每过100，交易一次。

var dir = input.string("long", title="方向", options = ["long", "short", "both"]): 设置了一个策略参数，名字叫“方向”，这个参数是一个带下拉框的选项，可以选择long，short，both。分别表示网格只做多、只做空、多空都做。

var amount = input.float(-1, title="下单量"): 设置一个参数，用来控制每次网格点交易时的交易量。

var numbers = input.int(-1, title="网格数量"): 网格点的数量，设置20就是一个方向20个网格点。

var profit = input.int(-1, title="盈利价差") / syminfo.mintick: 设置一个参数，控制每个网格点的持仓盈利到多少价差就平仓。

通过现货、合约、对冲理念等策略，让合约交易者在市场尽可能的简单操作，提高盈利机会，数据清晰明确；其中，量化对冲，指以大量数据为基础，策略模型为主体，在很大程度上用电脑自动化交易来实现投√资的一种交易方式，风险管理相对精准，能够提供超√额收益；量化合约指目标或任务具体明确，可以清晰度量；根据不同情况，表现为数量多少，具体的统计数字，范围衡量，时间长度等。