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DW检验法是如何判断自相关的？

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DW检验法是如何判断自相关的？

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游客gaiketk6mpmke 2022-04-01 15:34:40 2400 0
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  • 游客tgwj2nwrlcsrk
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    DW检验法：适用于小样本，只能检验随机扰动项具有一阶自回归形式的序列相关问题

    （1）随机扰动项的一阶自回归形式为: εt=pεt-1+ut

    （2）构造原假设为: Ho:ρ= 0

    （3）构造DW统计量:DW≈2（1-p的平均数）其中e:=yt-Pt ,t=2,3,…,n.

    查DW表，得到DL，Du image.png

    2022-04-01 18:03:05
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