梯度提升算法介绍
梯度提升算法（Gradient Boosting）是一种集成学习算法，它通过构建多个弱分类器，然后将它们组合成一个强分类器来提高模型的预测准确率。
梯度提升算法的原理可以分为以下几个步骤：
- 初始化模型：一般来说，我们可以使用一个简单的模型（比如说决策树）作为初始的分类器。
- 计算损失函数的负梯度：计算出每个样本点在当前模型下的损失函数的负梯度。这相当于是让新的分类器去拟合当前模型下的误差。
- 训练新的分类器：用这些负梯度作为目标变量，训练一个新的弱分类器。这个弱分类器可以是任意的分类器，比如说决策树、线性模型等。
- 更新模型：将新的分类器加入到原来的模型中，可以用加权平均或者其他方法将它们组合起来。
- 重复迭代：重复上述步骤，直到达到预设的迭代次数或者达到预设的准确率。
由于梯度提升算法是一种串行算法，所以它的训练速度可能会比较慢，我们以一个实际的例子来介绍：
假设我们有一个特征集Xi和值Yi，要计算y的最佳估计
我们从y的平均值开始
每一步我们都想让F_m(x)更接近y|x。
在每一步中，我们都想要F_m(x)一个更好的y给定x的近似。
首先，我们定义一个损失函数
然后，我们向损失函数相对于学习者Fm下降最快的方向前进:
因为我们不能为每个x计算y，所以不知道这个梯度的确切值，但是对于训练数据中的每一个x_i，梯度完全等于步骤m的残差:r_i!
所以我们可以用弱回归树h_m来近似梯度函数g_m，对残差进行训练:
然后，我们更新学习器
这就是梯度提升，我们不是使用损失函数相对于当前学习器的真实梯度g_m来更新当前学习器F_{m}，而是使用弱回归树h_m来更新它。
也就是重复下面的步骤
1、计算残差:
2、将回归树h_m拟合到训练样本及其残差(x_i, r_i)上
3、用步长\alpha更新模型
看着很复杂对吧，下面我们可视化一下这个过程就会变得非常清晰了
决策过程可视化
这里我们使用sklearn的moons 数据集，因为这是一个经典的非线性分类数据
import numpy as np
import sklearn.datasets as ds
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib as mpl
from sklearn import tree
from itertools import product,islice
import seaborn as snsmoonDS = ds.make_moons(200, noise = 0.15, random_state=16)
moon = moonDS[0]
color = -1*(moonDS[1]*2-1)
df =pd.DataFrame(moon, columns = ['x','y'])
df['z'] = color
df['f0'] =df.y.mean()
df['r0'] = df['z'] - df['f0']
df.head(10)让我们可视化数据：
下图可以看到，该数据集是可以明显的区分出分类的边界的，但是因为他是非线性的，所以使用线性算法进行分类时会遇到很大的困难。
那么我们先编写一个简单的梯度增强模型:
def makeiteration(i:int):
"""Takes the dataframe ith f_i and r_i and approximated r_i from the features, then computes f_i+1 and r_i+1"""
clf = tree.DecisionTreeRegressor(max_depth=1)
clf.fit(X=df[['x','y']].values, y = df[f'r{i-1}'])
df[f'r{i-1}hat'] = clf.predict(df[['x','y']].values)
eta = 0.9
df[f'f{i}'] = df[f'f{i-1}'] + eta*df[f'r{i-1}hat']
df[f'r{i}'] = df['z'] - df[f'f{i}']
rmse = (df[f'r{i}']**2).sum()
clfs.append(clf)
rmses.append(rmse)上面代码执行3个简单步骤:
将决策树与残差进行拟合:
clf.fit(X=df[['x','y']].values, y = df[f'r{i-1}'])
df[f'r{i-1}hat'] = clf.predict(df[['x','y']].values)然后，我们将这个近似的梯度与之前的学习器相加:
df[f'f{i}'] = df[f'f{i-1}'] + eta*df[f'r{i-1}hat']最后重新计算残差:
df[f'r{i}'] = df['z'] - df[f'f{i}']步骤就是这样简单，下面我们来一步一步执行这个过程。
第1次决策
Tree Split for 0 and level 1.563690960407257
第2次决策
Tree Split for 1 and level 0.5143677890300751
第3次决策
Tree Split for 0 and level -0.6523728966712952
第4次决策
Tree Split for 0 and level 0.3370491564273834
第5次决策
Tree Split for 0 and level 0.3370491564273834
第6次决策
Tree Split for 1 and level 0.022058885544538498
第7次决策
Tree Split for 0 and level -0.3030575215816498
第8次决策
Tree Split for 0 and level 0.6119407713413239
第9次决策
可以看到通过9次的计算，基本上已经把上面的分类进行了区分
我们这里的学习器都是非常简单的决策树，只沿着一个特征分裂!但整体模型在每次决策后边的越来越复杂，并且整体误差逐渐减小。
plt.plot(rmses)
这也就是上图中我们看到的能够正确区分出了大部分的分类
如果你感兴趣可以使用下面代码自行实验：
https://avoid.overfit.cn/post/533a0736b7554ef6b8464a5d8ba964ab
作者:Tanguy Renaudie
