STL大致思路是怎么样的?
(1)先将指标做STL时序分解,得到seasonal,trend,residual成分,如图3所示; (2)用GESD (generalized extreme studentized deviate)算法对trend+residual成分进行异常检测; (3)为增强对异常点的鲁棒性,将GESD算法中的mean,std等统计量用median, MAD(median absolute deviation)替换; (4)异常分输出:abnorm_score = (value - median)/MAD, value为当前值,median为序列的中位数。负分表示异常下跌,正分表示异常上升。
赞0
踩0