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产生异方差会发生什么后果呢?

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产生异方差会发生什么后果呢?

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游客a6dwcf3rbwut2 2022-04-01 20:25:15 1020 0
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    在古典回归模型的假定下,普通最小二乘估计量是线性、无偏、有效估计量,即在所有无偏估量中,最小二乘估计量具有最小方差性——它是有效估计量。如果在其他假定不变的条件下,允许随机扰动项ui存在异方差性,即ui的方差随观测值的变化而变化,这就违背了最小二乘法估计的高斯——马尔柯夫假设,这时如果继续使用最小二乘法对参数进行估计,就会产生以下后果:

    1.参数估计量仍然是线性无偏的,但不是有效的;

    2.异方差模型中的方差不再具有最小方差性;

    3.t检验失去作用;

    4.模型的预测作用遭到破坏。

    2022-04-01 20:26:03
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