设参数统计结构为{(X,BX,Pθ),θ∈Θ},其中Θ为参数空间,而判决空间为(D,BD).任一定义在Θ×D上的函数L(θ,d)称为损失函数.如果它满足以下两个条件: 1.0≤L(θ,d)<∞,对任何θ∈Θ和d∈D. 2.对任何固定的θ∈Θ,L(θ,d)作为d的函数是BD可测的. 损失函数是评判一个判决优劣程度的量,可理解为:当参数真值为θ,采取决策d所造成的损失L(θ,d)越小,表示决策越接近正确.当取L(θ,d)=(θ-d)2时,称之为平方损失.
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