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推荐回答常见的有加权最小二乘法、BOX-COX变换法、方差稳定性变换法等。
以一元线性回归最小二乘法估计参数为例：
存在的问题：每个观测值(即每个样本)的权重相同(都为1)，同方差时，每个观测值在离差平方和中的地位是一样的，但是当异方差时，方差大的观测值，对平方和的影响也大，OLE求得的回归线，会被拉向方差大的样本点，导致方差小的样本拟合效果差。
此时考虑调整权重，以平衡各个观察值的作用，即为加权最小二乘法。
2022-04-01 17:50:45赞同 展开评论 打赏
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