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推荐回答LASSO回归是由1996年Robert Tibshirani首次提出，全称Least absolute shrinkage and selection operator。它是通过构造一个惩罚函数来得到一个较为精炼的模型，使得它压缩一些回归系数，即强制系数绝对值之和小于某个固定值；同时设定一些回归系数为零，所以它也是一种压缩估计。为此保留了子集收缩的优点，也就是具有一种处理复共线性数据的有偏估计。
2022-04-01 18:53:27赞同 展开评论 打赏
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