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python如何在zipline中提取非一分钟数据?

当我尝试将数据提取到zipline捆绑包中时,因为我无法获得一分钟的数据,而只有5分钟的klines数据。看起来标准的zipline不支持吗?从http://www.zipline.io/bundles.html引用

摄取(环境,asset_db_writer,minute_bar_writer,daily_bar_writer,adjustment_writer,日历,start_session,end_session,缓存,show_progress,output_dir)

minutes_bar_writer minutes_bar_writer是BcolzMinuteBarWriter的一个实例。该编写器用于将数据转换为zipline内部的bcolz格式,以便稍后由BcolzMinuteBarReader读取。如果提供了分钟数据,则用户应使用(sid,dataframe)元组的可迭代元组调用write()。show_progress参数也应转发到此方法。如果数据源不提供分钟级别的数据,则无需调用write方法。也可以将空的迭代器传递给write()以表示没有详细数据。

无论如何,我使用此界面将5分钟的klines提取到zipline中。但是当我调用run_algorithm时,无论我输入什么data_frequency,它都会提示错误。

data = run_algorithm(start=start, end=end, initialize=initialize, capital_base=100000, handle_data=handle_data, bundle="poloniex_csv", data_frequency='60min', trading_calendar=PoloniexExchangeCalendar()) AssertionError:所有读者都必须共享目标trading_calendar。Reader =(用于type =)使用的日历=与所需的共享日历=不匹配

如何解决这个问题?例如,让BcolzMinuteBarReader支持5分钟数据。我可以处理zipline handle_data函数中的5分钟数据。谢谢!

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被纵养的懒猫 2019-09-29 18:08:39 723 0
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