- 功能描述：获取期货合约每日的价格、成交、持仓等日线行情
- 返回限量：单次请求最大返回2000行
- 接口权限：2000积分300次/分钟，5000积分500次/分钟
- 说明：
- 每个交易日21点第5分钟；
输入参数：
名称 |
类型 |
必选 |
描述 |
trade_date |
str |
N |
交易日期(YYYYMMDD格式，下同) |
ts_code |
str |
N |
合约代码 |
exchange |
str |
N |
交易所代码 |
start_date |
str |
N |
开始日期 |
end_date |
str |
N |
结束日期 |
输出参数：
名称 |
类型 |
默认显示 |
描述 |
ts_code |
str |
Y |
TS合约代码 |
trade_date |
str |
Y |
交易日期 |
pre_close |
float |
Y |
昨收盘价 |
pre_settle |
float |
Y |
昨结算价 |
open |
float |
Y |
开盘价 |
high |
float |
Y |
最高价 |
low |
float |
Y |
最低价 |
close |
float |
Y |
收盘价 |
settle |
float |
Y |
结算价 |
change1 |
float |
Y |
涨跌1 收盘价-昨结算价 |
change2 |
float |
Y |
涨跌2 结算价-昨结算价 |
vol |
float |
Y |
成交量(手) |
amount |
float |
Y |
成交金额(万元) |
oi |
float |
Y |
持仓量(手) |
oi_chg |
float |
Y |
持仓量变化 |
delv_settle |
float |
N |
交割结算价 |
示例：
示例1：获取某个交易日所有期货日行情
通过仅传递trade_date来获取某一交易日的数据。
import tushare as ts pro = ts.pro_api() df = pro.fut_daily(trade_date='20260724') df
输出结果：
ts_code trade_date pre_close pre_settle open high low close settle change1 change2 vol amount oi oi_chg 0 T.CFX 20260724 109.215 109.215 109.210 109.295 109.015 109.290 109.26 0.075 0.045 88780.0 9.696240e+06 375819.0 -1583.0 1 TF.CFX 20260724 106.435 106.440 106.430 106.470 106.375 106.460 106.44 0.020 0.000 70201.0 7.471680e+06 223347.0 -5172.0 2 TL0.CFX 20260724 114.720 114.690 114.610 114.860 114.520 114.840 114.72 0.150 0.030 82771.0 9.489844e+06 206221.0 6.0 3 TS.CFX 20260724 102.614 102.610 102.614 102.620 102.590 102.618 102.61 0.008 0.000 43462.0 8.918690e+06 86940.0 -4478.0 4 IC.CFX 20260724 7602.600 7594.400 7520.000 7596.000 7410.600 7416.000 7437.60 -178.400 -156.800 139718.0 2.094276e+07 187456.0 2797.0 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1068 ZN2703.SHF 20260724 24960.000 24910.000 24750.000 24800.000 24750.000 24750.000 24765.00 -160.000 -145.000 3.0 3.715000e+01 117.0 1.0 1069 ZN2704.SHF 20260724 24970.000 24895.000 24835.000 24860.000 24750.000 24805.000 24805.00 -90.000 -90.000 9.0 1.116350e+02 95.0 -2.0 1070 ZN2705.SHF 20260724 24980.000 24895.000 24845.000 24905.000 24745.000 24845.000 24805.00 -50.000 -90.000 26.0 3.224950e+02 135.0 -2.0 1071 ZN2706.SHF 20260724 24910.000 24905.000 24850.000 24905.000 24765.000 24875.000 24800.00 -30.000 -105.000 33.0 4.092075e+02 76.0 3.0 1072 ZN2707.SHF 20260724 24980.000 24960.000 24765.000 24765.000 24765.000 24765.000 24765.00 -195.000 -195.000 2.0 2.476500e+01 13.0 0.0 1073 rows × 15 columns
示例2：获取某支特定期货一段时间内的日行情
通过传递ts_code可指定返回特定合约数据，传递start_date和end_date可指定返回数据的日期区间。fields可指定返回的字段。
df = pro.fut_daily( ts_code='CU2412.SHF', start_date='20240701', end_date='20240930', fields='trade_date,open,high,low,close,vol,oi' ) df
输出结果：
trade_date open high low close vol oi 0 20240930 78480.0 79400.0 78140.0 78800.0 62028.0 134338.0 1 20240927 78200.0 79160.0 77830.0 78760.0 70305.0 132366.0 2 20240926 77040.0 77750.0 76820.0 77680.0 44124.0 122425.0 3 20240925 77030.0 78010.0 76930.0 77040.0 53961.0 116438.0 4 20240924 75320.0 76680.0 75320.0 76660.0 48451.0 109318.0 ... ... ... ... ... ... ... ... 59 20240705 80790.0 81250.0 80440.0 81110.0 4223.0 28475.0 60 20240704 80450.0 80990.0 80260.0 80410.0 5110.0 28473.0 61 20240703 79450.0 80100.0 79130.0 80090.0 4306.0 27600.0 62 20240702 79050.0 79340.0 78800.0 79150.0 3441.0 27211.0 63 20240701 78880.0 79290.0 78280.0 78430.0 3611.0 27031.0 64 rows × 7 columns
示例3：获取特定交易所所有期货日行情
本示例演示获取2018年11月13日大商所全部合约行情数据。
df = pro.fut_daily(trade_date='20181113', exchange='DCE', fields='ts_code,trade_date,pre_close,pre_settle,open,high,low,close,settle,vol') df
输出结果：
ts_code trade_date pre_close pre_settle open high low close settle vol 0 A.DCE 20181113 3504.0 3493.0 3502.0 3509.0 3452.0 3471.0 3476.0 121434.0 1 A1811.DCE 20181113 3460.0 3448.0 NaN NaN NaN 3430.0 3430.0 0.0 2 A1901.DCE 20181113 3504.0 3493.0 3502.0 3509.0 3452.0 3471.0 3476.0 121434.0 3 A1903.DCE 20181113 3498.0 3498.0 3578.0 3579.0 3529.0 3529.0 3554.0 28.0 4 A1905.DCE 20181113 3715.0 3701.0 3718.0 3732.0 3680.0 3695.0 3702.0 17726.0 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 195 Y1905.DCE 20181113 5554.0 5526.0 5550.0 5558.0 5514.0 5536.0 5538.0 64596.0 196 Y1907.DCE 20181113 5586.0 5614.0 NaN NaN NaN 5614.0 5614.0 0.0 197 Y1908.DCE 20181113 5686.0 5686.0 NaN NaN NaN 5698.0 5698.0 0.0 198 Y1909.DCE 20181113 5644.0 5624.0 5632.0 5654.0 5620.0 5638.0 5636.0 1538.0 199 YL.DCE 20181113 5446.0 5446.0 NaN NaN NaN 5446.0 5446.0 0.0 200 rows × 10 columns
示例4：分析主力合约的持仓变化
本示例演示分析豆粕主力合约（假设为M2501.DCE）在20240801~20240930之间的持仓变化。
import pandas as pd df_m = pro.fut_daily( ts_code='M2501.DCE', start_date='20240801', end_date='20240930', fields='trade_date,close,oi,oi_chg' ) df_m['trade_date'] = pd.to_datetime(df_m['trade_date']) df_m = df_m.sort_values('trade_date') # 计算持仓量变化率 df_m['oi_pct_chg'] = df_m['oi'].pct_change() * 100 df_m[['trade_date', 'close', 'oi', 'oi_pct_chg']].tail(10)
输出结果：
trade_date close oi oi_pct_chg 9 2024-09-13 3075.0 1320196.0 -2.488609 8 2024-09-18 3138.0 1342233.0 1.669222 7 2024-09-19 3065.0 1341345.0 -0.066158 6 2024-09-20 3065.0 1339776.0 -0.116972 5 2024-09-23 3056.0 1324514.0 -1.139146 4 2024-09-24 3102.0 1297733.0 -2.021949 3 2024-09-25 3052.0 1339028.0 3.182088 2 2024-09-26 3116.0 1271314.0 -5.056952 1 2024-09-27 3089.0 1283304.0 0.943119 0 2024-09-30 3150.0 1342957.0 4.648392
总结：
fut_daily接口是Tushare Pro中用于获取期货合约日线行情数据的核心工具。它提供了期货合约每日的价格、成交、持仓等关键信息，是进行期货趋势分析、策略回测和风险管理的基础数据源。
