《量化金融R语言初级教程》一2.6　如果方差不够用

本节书摘来异步社区《量化金融R语言初级教程》一书中的第2章，第2.6节，作者： 【匈牙利】Gergely Daróczi（盖尔盖伊） , 等 译者： 高蓉 , 李茂 责编： 胡俊英，更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。

2.6　如果方差不够用

方差可以很容易地度量风险，但也存在一些缺陷。例如，在使用方差时，收益率中的正向变化也会被视为风险的增加。因此，人们开发了一些更复杂的风险度量方法。

比如下面的这个简例，主要关于多种方法运用于之前描述过的IT_return资产，它的目的是快速回顾fPortfolio包提供的选择。

> Spec <- portfolioSpec()
> setSolver(Spec) <- "solveRshortExact"
> setTargetReturn(Spec) <- mean(colMeans(IT_return))
> efficientPortfolio(IT_return, Spec, 'Short')
> minvariancePortfolio(IT_return, Spec, 'Short')
> minriskPortfolio(IT_return, Spec)
> maxreturnPortfolio(IT_return, Spec)

这些R表达式返回了不同的组合权重，它们的计算方法很多，但没有在这个介绍性的章节中讨论。细节请参考这个包的捆绑文档，比如?portfolio，以及列在参考文献中的相关文章和图书的章节。