《量化金融R语言初级教程》一第1章 时间序列分析-阿里云开发者社区

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《量化金融R语言初级教程》一第1章 时间序列分析

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本节书摘来异步社区《量化金融R语言初级教程》一书中的第1章,第1.1节,作者: 【匈牙利】Gergely Daróczi(盖尔盖伊) , 等 译者: 高蓉 , 李茂 责编: 胡俊英,更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。

第1章 时间序列分析

量化金融R语言初级教程
时间序列分析研究的是按时间顺序收集的数据。相邻的观测数据通常相互依赖。因此,时间序列分析的技术需要处理这种相依性。

本章的目标是通过一些特定应用来介绍一些常用建模技术。我们将看到如何使用R来解决现实中的这些问题。首先,我们考虑如何在R中存储和处理时间序列。接着,我们处理线性时间序列分析,并展现如何将它用于建模和预测房屋价格。其次,我们通过考虑长期趋势,使用协整的概念来改进基本的最小方差对冲比。最后,本章讲述如何将波动率模型运用于风险管理。

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