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【大数据100分】南方基金葛峰:基金公司大数据应用的思考

简介:

大家好,我是南方基金信息技术部葛峰,这次分享的题目是《基金公司大数据应用的思考》,诸位都是大数据方面的专家,我就从基金公司在大数据方面的工作和对大数据的需求谈一谈我的感想,向大家学习了。

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去年资产管理行业发生了两件大事儿,一个是6月份余额宝的出现,一个是8月份光大量化交易乌龙指事件,余额宝在半年内把天弘基金从默默无闻推到了行业规模第一,也正式把互联网带到金融行业,从余额宝推出之后,包括我们在内的基金公司都在寻求和互联网公司的合作。

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去年8月16日我在度假中听说光大乌龙指事件,看到报道就想到这是因为没有风险控制好的量化交易造成的,这两件事儿从正反两个方向向我们行业提出了IT大数据在面对金融机遇和风险的时候应该怎么做?相对来说互联网公司在激烈的竞争中已经有一套内生的控制风险的能力,大数据既给他们带来商业机遇,也帮助他们监控和发现风险,这都是我们需要学习的。

介绍大数据在基金行业的应用,就先从基金行业的业务特点说起。

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基金管理公司业务线主要有两条,一是投资研究风控,是投资端的;另一个是营销与服务,是销售端的。投研风控是一套投资流程,研究负责对宏观经济、细分行业和具体的上市公司进行研究,具有投资价值的公司推荐给公司;基金经理在研究员的推荐范围内选择上市公司进行投资;交易员负责择时,选择适当的时机价位进行证券交易;一般公司都有风险管理部门对基金和基金经理的绩效能力和风险水平进行评估。合规和风控工作贯穿在基金投资的整个过程中,包括投资的事前风控、投资中的事中风控、投资之后的风险评估。

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另一个业务主线是基金销售,基金销售工作和各行业销售类似,有公司的直销方式,包括对机构销售以及电子商务等;还有通过渠道的销售,基金公司的销售渠道主要是银行、证券公司和其他有基金销售资格的机构。现在很多互联网公司都取得了基金销售的资格。

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基金公司现有的大数据应用也主要基于这两条业务线,一般来说基金公司都建设了两个数据中心,一个投研数据中心,一个营销数据中心,相关的系统也都是建设在两个数据中心基础之上的。其中一个典型的数据应用是金融工程方面的,这包括数量化投资、程序化交易和风险管理等方面。

数据中心的数据来源包括市场上的行情,国内市场国外市场的,市场资讯,宏观个股的,以及公司内部的数据,投资交易行为产生的数据以及估值、登记结算的数据。

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基金公司现在另一个重要的大数据应用是基于电子商务的,基金公司的营销数据中心除了支撑客户关系管理系统、客户服务系统等以外,现在另一个主要的应用就是电子商务系统。

基金电子商务在余额宝的带动下,一年来有了很大的发展,尤其是和互联网公司的合作商,同时也像互联网公司学习了一些数据分析处理的方法。营销数据中心的数据来源于注册登记系统,账户管理系统,以及客户服务系统、客户管理系统和网站网上交易系统。

基金公司的销售主要还是渠道销售,尤其是银行渠道,因为不同银行的政策不同,基金公司不一定能拿到客户的基本信息,客户和公司的粘度不高,所以很多基金公司都寄希望于借互联网金融之机发展电子商务业务。

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另外大家可能也多少了解到,近期证监会查办了很多基金公司老鼠仓的案件。这些案件的查办也是依赖于他们的大数据系统,比较基金投资和个人账户投资的相似度发现案件的线索。基金公司自己也建立了这种监控员工尤其是投资人员投资行为的系统。系统从证券公司获取公司相关人员数据,根据不同的规则比较投资的相似度。以上是基金公司在数据应用上的一些工作。

因为数据质量、数据工具的一些问题,我觉得我们还不能算大数据。在很多方面还需要大数据方面的专家给予建议。这里列举了几个有待发展的方面:

l 研究方面,基金公司是人才比较集中地方,也是人才流动比较大的地方,知识管理和知识沉淀很重要,同时获取更多如互联网和其他专业网站的非结构化数据也很重要,另一个重点是这些知识的组织和学习。

l 产品设计上,市场化也要求需要更多的市场数据,甚至是社交媒体中的数据,现在我公司正在计划推出和互联网合作的大数据类基金。

l 另外合规管理方面也有自动化的需求,例如对法律法规自动获取拆解,自动过滤公司各种行为。

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营销和媒体管理上也需要社交媒体的数据,合规管理现在比较有难度,法律法规、公司制度很多,合规风险管理部门工作压力也很大,最近我们的计划知识中心的项目,也想多了解大数据类的产品工具。我的汇报部分就到这里。


嘉宾互动:

董健:其实大部分普通人在理财方面都是盲目和无知的,但是通过社交媒体或者互联网讨论理财的可能性似乎又不大,担心露富担心安全,所以从互联网上获取数据反向推动设计基金和理财产品难度不小,因为经济行为习惯和消费喜欢不是一码事,也就是数据来源和数据质量会是大障碍。现在互联网金融的热门话题是个人征信,其实征信的过程中获取的数据恰巧是用户的消费习惯,如果同时拿来给用户做投资推荐,并反向指导基金和理财机构设计产品,岂不是好事?现在面对普通用户,大数据总是用于节流,开源应该是个更大的口子,征信和理财都属于这个范畴。

葛峰:@董健-大数据平台基金有很多品种,可设计的范围很大。

董健:嗯,当然从用户的行为习惯也是可以推测出理财习惯的,或者理财潜力。

董健:我是站在纯粹的基金产品的流程之外的数据的角度去思考应该整合哪些数据,如何整合,发挥数据的副作用。

葛峰:是的,你是大数据的视角,很专业

赵刚:@Diego 你们和微信有合作?

葛峰:有的 @赵刚-赛智咨询

赵刚:数据上有一些对接?

葛峰:系统上。

Nina:但数据自动过滤化人的行为 如何实现呢?

葛峰:过滤的是办公的流程、投资交易行为。



原文发布时间为:2014-08-12

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