生活中的很多事情潜在的都符合某种规律。例如：反复抛掷一枚均匀的硬币，出现正面和反面的机会是差不多的；我们认识的人里面特别高或者特别矮的都不多，大部分人的身高都在一个比较接近的范围内。概率论通过概率分布来描述事件出现的频率。本文选取了一些常见的概率分布做一些介绍，以方便在今后使用的时候可以查阅。

当然，“常见”是一个很口语而非科学的说法，因为这很难有明确的标准。如果想要对更多的概率分布做深入研究，请以文末的链接为起点进行更多探索。

基础知识

为了便于描述，这里我们先做一些基础知识的介绍。

随机变量

随机变量是可以随机地取不同值的变量。例如：抛掷一枚硬币，出现正面或者反面的结果；从一个班级中，随机选一个同学，他的身高值。

随机变量可以是离散的或者连续的。离散随机变量拥有有限（例如正面或者反面）或者可数无限多的状态。连续随机变量伴随着实数值（例如：身高）。

概率质量函数

离散型变量的概率分布可以用概率质量函数（Probability Mass Function，简称PMF）来描述。我们通常用大写字母P来表示概率质量函数。

概率密度函数

当研究的对象是连续型随机变量时，我们用概率密度函数（Probability Density Function，简称PDF）来描述它的概率分布。我们通常用小写字母p来描述概率密度函数。

期望

函数 $f(x)$ 关于某分布的期望（Expectation）或者期望值（Expected value）是指：当x由P产生，f作用于x时，$f(x)$的平均值。

对于离散型随机变量，期望值可以通过求和得到：

$$ E_{x \sim P[f(x)]} = \sum_xP(x)f(x) $$

对于连续型随机变量，期望值可以通过求积分得到：

$$ E_{x \sim p[f(x)]} = \int p(x)f(x) dx $$

方差与标准差

方差（Variance）衡量的是当我们对x依据它的概率分布进行采样时，随机变量x的函数值会呈现多大的差异。

计算方差的函数如下：

$$ Var(f(x)) = E[(f(x)-E[f(x)])^2] $$

方差的平方根称之为标准差（Standard Deviation）。有些资料也称标准差为均方差。

一幅图理解期望和方差

台湾大学李毅宏教授的这节课程: 《Where does the error come from?》 仅仅通过一幅图就非常好的解释了期望和方差的概念。

结果与期望的偏离称之为偏差（Bias）。通俗的讲，Bias描述了结果与中心的偏离程度。而方差（Variance）描述了结果互相之间的散列程度。

你可以对比下面这幅图的四种情况来加深理解：

从这幅图中我们可以看出：

• 当Bias和Variance都比较小的时候，结果都比较紧密的集中在预期的值上。
• 当Bias较小而Variance较大时，意味着结果较靠近预期，但是比较散落。
• 当Bias较大而Variance较小时，意味着结果集中在一起，但是离预期值偏离较多。
• 当Bias和Variance都较大时，意味着结果既不靠近预期，也比较散落。

李毅宏教授的课程是我目前发现的最好的机器学习资料，他的授课把那些复杂的概念，解释的非常的清晰和通俗。

因此强烈推荐给大家。

李毅宏教授的个人网站：李宏毅 (Hung-yi Lee)

李毅宏教授的Youtube站点：Youtube：李宏毅

离散型分布

伯努利分布

伯努利（Bernoulli）分布是最基本，也是我们最常见的分布。这个名称是为了纪念瑞士科学家雅各布·伯努利（Jakob I. Bernoulli）而命名。

伯努利分布在生活中非常的常见。例如，抛掷一枚硬币的结果就是符合伯努利分布的：结果只会是正面或者反面。

下文将看到，好几种其他的分布都与伯努利分布有一定的关系。

伯努利分布亦称“零一分布”、“两点分布”：它的结果只会是两种可能性中的一种，且这两种结果互相对立，必居其一。因此，我们也常常称结果是成功的，或者失败的。

假设伯努利实验成功的概率是p，则伯努利分布的概率质量函数如下：

$$ P(X=x) = p^x (1 - p)^{(1-x)},\; X \in {0, 1} $$

当然，考虑到X只有0和1两种可能，我们也可以直接写成：

$$ P(X=x) = \begin{cases} p\;(if\,x=1) \\ 1-p\;(if\,x=0) \end{cases} $$

伯努利分布的期望值是p，方差是p(1-p)。

二项分布

我们可以很自然的可以将一次伯努利实验扩展到多次，此时其结果符合二项（Binomial）分布。

二项分布的概率质量函数如下：

$$ P(X=k) = \binom{n}{k}p^{k}(1-p)^{n-k} $$

这里的：

$$ \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} $$

通过这个函数，我们可以计算出在进行n次的伯努利实验中，有k次出现正面结果的概率。

很显然，当n为1时，这个函数和伯努利的概率质量函数是一样的。

二项分布的期望值是np，方差是$np(1-p)$。

几何分布

几何（Geometric）分布也是进行多次的伯努利实验。

它指的是：在n次伯努利试验中，试验k次才得到第一次成功的机率。或者说，就是：前k-1次皆失败，第k次成功的概率。

几何分布的概率质量函数如下：

$$ P(X = k) = p(1-p)^{k - 1} $$

几何分布的期望是$\frac{1}{p}$，方差是$\frac{(1-p)}{p^2}$。

多项分布

进一步的，我们可以将二项分布扩展到多项（Multinomial）分布。

多项分布的结果有超过2种的更多种情况。例如：抛掷一枚骰子，其结果可能是1~6中的某个数值。

假设有$X_1$到$X_k$种结果，每种结果发生的概率是$p_1$到$p_k$，多项分布的概率质量函数如下：

$$ P(X_1=n_1,...,X_k=n_k) = \frac{n !}{n_1! ... n_k !} p_1^{n_1} ... p_k^{n_{k}} , \; (\sum_{i=1}^k x_{i} = n) $$

对于每个$X_{i}$来说，其数学期望是 $E(X_{i}) = np_{i}$，其方差是 $Var(X_{i}) = np_{i}(1-p_{i})$。

离散均匀分布

特别地，当我们仅仅进行一次多项实验，并且多项的各项结果是等可能的，那么这个时候就得到的就是离散均匀（Discrete Uniform）分布。

其概率密度函数如下：

$$ P(X = x) = \frac{1}{N} \; (x= 1,...,N) $$

例如，抛掷一枚均匀的骰子，出现6个数中任意一个的概率都是 $\frac{1}{6}$。

离散均匀分布的期望值是 $\frac{N+1}{2}$，方差是 $\frac{(N+1)(N-1)}{12} $。

很显然，上面几种分布都与伯努利分布存在一定的关系，下面这幅图描述了它们之间的关系：

泊松分布

泊松（Poisson）分布是另外一种很常见的概率分布，由法国数学家西莫恩·德尼·泊松（Siméon-Denis Poisson）在1838年时发表。

我们可以回想一下，生活中很多事情都以特定频率的反复发生的，例如：

• 某个医院平均每天有100个新生儿；
• 某个客服号码每个小时会接到50个来电；
• 某一班公交每个小时会5次经过其中一个站点；
• 等等等等；

过去发生的平均频度我们是可以计算的，但是我们永远无法精确计算该事件下一次发生的时间点。

泊松分布描述的是：在已知过去发生频率的基础上，预测在接下来一段特定的时间内，该事件发生特定次数的概率。

这么说有些拗口，但是接下来我们通过一个具体的例子就很容易理解了。

泊松分布的概率质量函数如下：

$$ P(k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^{k}}{k!} \; ,\lambda \ge 0 $$

这里的e是一个常量，约等于2.71828。$\lambda$是过去单位时间内发生的频率，k是预测发生的次数。

以公交为例，假设我们知道过去它每个小时平均会5次经过其中一个站点（$\lambda$=5），那么接下来的一个小时，它经过的次数很可能是4~6次。不太可能是1次或者10次。我们可以根据概率质量函数，计算它接下来一个小时分别经过1次，4次，5次，10次的概率。

• 当k=1时：$P(1) = \frac{e^{-5}5^{1}}{1!} \approx 0.034 $
• 当k=4时：$P(4) = \frac{e^{-5}5^{4}}{4!} \approx 0.175 $
• 当k=5时：$P(5) = \frac{e^{-5}5^{5}}{5!} \approx 0.175 $
• 当k=10时：$P(10) = \frac{e^{-5}5^{10}}{10!} \approx 0.018 $

当然，我们不用自己手算，借助于Python的scipy.stats库可以很轻松的计算出结果。

Python的scipy.stats库包含了许多种分布的许多相关函数。

借助于matplotlib，我们甚至可以很轻松的将这个结果以图形的方式展示出来。

下面这段代码，绘制了上面我们想要的结果：

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

from scipy.stats import poisson

x = np.arange(0, 11)
lamda = 5

plt.bar(x, poisson.pmf(x, lamda))

plt.text(8, 0.17, 'lamda=5')

plt.title('Poisson Distribution')
plt.show()

这段代码很简单，这里就不多做说明了。
网上有很多关于numpy和matplotlib的教程，也可以看我之前写的文章：

• Python 机器学习库 NumPy 教程
• Python绘图库Matplotlib入门教程

另外，这篇文章也很值得一看：Plotting Distributions with matplotlib and scipy。

下面这幅图就是我们得到的结果。可以看到，这和我们前面计算的结果是一致的。

泊松分布的期望值和方差都是$\lambda$。

连续性分布

高斯分布

高斯（Gaussian）分布又称正态（Normal）分布。这个概念是由德国的数学家和天文学家Moivre于1733年首次提出的，但由于德国数学家高斯率先将其应用于天文学家研究，故正态分布又叫高斯分布。

高斯分布的概率密度函数曲线呈钟形，因此人们又经常称之为钟形曲线。借助于前面提到的几个库，我们可以很轻松的画出高斯分布的概率密度函数和累积分布函数。

相关代码如下：

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

from scipy.stats import norm

x = np.linspace(-3, 3, 1000)

plt.plot(x, norm.pdf(x), label='Probability density function')
plt.plot(x, norm.cdf(x), label='Cumulative distribution function')

plt.legend()
plt.title('Gaussian Distribution')
plt.show()

得到的图形如下：

从这个图中我们可以看出，对于高斯分布来说，随机变量处于中间的概率是比较大的，而其取非常大或者非常小的值的概率都很小。我们现实中人们的身高，体重，收入等特点都符合这个模型。

高斯分布的概率密度函数如下：

$$ f(x) = \frac{1}{\sqrt{2 \pi}\sigma}e^{-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}} $$

对于符合高斯分布的随机变量，我们也经常记做下面这样：

$$ X \sim N(\mu, \sigma^2) $$

在这个函数中，$\mu$决定了高斯分布的中心位置，$\sigma$决定了钟型曲线的胖瘦程度。实际上，$\mu$就是高斯分布的期望，而$\sigma^2$就是方差。

当 $\mu$ = 0,$\sigma$ = 1时的，我们称之为标准正态分布。

上面我们看到的这个图形就是标准正态分布。

均匀分布

均匀（Uniform）分布要简单很多，它指的就是：随机变量在某个区间内，取任意一个值都是等可能的。

其概率密度函数如下：

$$ f(x) = \frac{1}{b-a} , a \le x \le b $$

很显然，如果我们将这个函数画成图形，那就是两个区间之间的一个水平线。

均匀分布的期望值是 $\frac{b+a}{2}$，方差是 $\frac{(b-a)^2}{12}$。

指数分布

指数（Exponential）分布是描述泊松过程中的事件之间的时间的概率分布，即事件以恒定平均速率连续且独立地发生的过程。

指数分布的概率密度函数如下：

$$ f(x) = \frac{1}{\lambda}e^{-\frac{x}{\lambda}} \; ,x \ge 0, \lambda \gt 0 $$

指数分布的期望是$\lambda$，方差是$\lambda^2$。

我们仍然是以前面提到的公交车为例。假设每个小时某班公交平均有5次会经过其中一个站点。

则可以通过下面这段代码绘制出其概率密度函数和分布累积函数：

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

from scipy.stats import expon

x = np.linspace(0, 1, 1000)

lamda = 5
scale = 1/lamda

plt.plot(x, expon.pdf(x, scale=scale), label='Probability density function')
plt.plot(x, expon.cdf(x, scale=scale), label='Cumulative distribution function')

x1 = 0.2
x2 = 0.4
x3 = 1
y1 = expon.cdf(x1, scale=scale)
y2 = expon.cdf(x2, scale=scale)
y3 = expon.cdf(x3, scale=scale)

plt.scatter([x1, x2, x3], [y1, y2, y3], c="b")
plt.annotate("{:.3f}".format(y1), (x1, y1 + 0.2))
plt.annotate("{:.3f}".format(y2), (x2, y2 + 0.2))
plt.annotate("{:.3f}".format(y3), (x3, y3 + 0.2))

plt.legend()
plt.title('Exponential Distribution')
plt.show()

这段代码得到的图形如下：

在这段代码中，我们特意的在0.2，0.4和1.0这三个点上做了标记。

从这个图形中我们可以看出，对于这班公交来说，12分钟（0.2小时）来车的概率是0.632，24分钟（0.4小时）来车的概率是0.865。
当等待的时间越接近一个小时，新的一班车就几乎肯定要来了。

结束语

这里我们选取了一些常见的概率分布介绍给大家。这些分布可能是我们在做机器学习时会用到的。

文章的开头也提到，“常见”是一个没有标准的定义，也许后面我还会继续扩充这篇文章，加入更多的内容。

如果你觉得有什么很合适加入的内容，也可以给我留言。

参考资料与推荐读物

• Wikipedia: List of probability distributions
• 《Deep Learning》: Chapter 3
• 《Pattern Recognition and Machine Learning》: Appendix B
• 李宏毅：ML Lecture 2: Where does the error come from?
• Common Probability Distributions: The Data Scientist’s Crib Sheet
• D. Joyce, Clark University: Common probability distributions
• Casella and Berger: Table of Common Distributions
• Scott Oser: Common Probability Distributions
• Plotting Distributions with matplotlib and scipy