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简介: 最大回撤率所谓最大回撤率,指的是在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标,对于对冲基金和数量化策略交易,该指标比波动率还重要计算公式:(最高 - 最低) / 最高在某种...

最大回撤率

  • 所谓最大回撤率,指的是在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标,对于对冲基金和数量化策略交易,该指标比波动率还重要

  • 计算公式:
    • (最高 - 最低) / 最高
  • 在某种表示一种损失值

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