最大回撤率
所谓最大回撤率，指的是在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率还重要
- 计算公式:
- (最高 - 最低) / 最高
在某种表示一种损失值
金融
2018-09-30
834
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简介：
最大回撤率所谓最大回撤率，指的是在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率还重要计算公式:(最高 - 最低) / 最高在某种...
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