- 功能描述：获取各大期货交易所交易日历数据
- 返回限量：单次请求最大返回120000行
- 接口权限：2000积分300次/分钟，5000积分500次/分钟
输入参数：
| 名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| exchange | str | N | 交易所 |
| start_date | str | N | 开始日期 |
| end_date | str | N | 结束日期 |
| is_open | int | N | 是否交易：0-休市、1-交易 |
- 交易所代码取值有：CFFEX-中金所、DCE-大商所、CZCE-郑商所、SHFE-上期所、INE-上海国际能源交易中心、GFEX-广州期货交易所；
输出参数：
| 名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| exchange | str | Y | 交易所 |
| cal_date | str | Y | 日历日期 |
| is_open | int | Y | 是否交易：0-休市、1-交易 |
| pretrade_date | str | N | 上一个交易日 |
示例：
示例1：获取某一交易所一段时间内的交易日历数据
通过传递exchange可指定特定交易所，传递start_date和end_date可指定返回数据的日期区间。
import tushare as ts
pro = ts.pro_api()
df = pro.fut_trade_cal(exchange='DCE', start_date='20180101', end_date='20181231')
df
输出结果：
exchange cal_date is_open pretrade_date
0 DCE 20181231 0 20181227
1 DCE 20181230 0 20181227
2 DCE 20181229 0 20181227
3 DCE 20181228 1 20181227
4 DCE 20181227 1 20181226
... ... ... ... ...
360 DCE 20180105 1 20180104
361 DCE 20180104 1 20180103
362 DCE 20180103 1 20180102
363 DCE 20180102 1 20171229
364 DCE 20180101 0 20171228
365 rows × 4 columns
示例2：获取某个交易所的一个时间段内的交易日
通过将参数is_open设定为“1”可限定仅返回交易日。
df = pro.fut_trade_cal(exchange='DCE', start_date='20180101', end_date='20181231', is_open='1')
df
输出结果：
exchange cal_date is_open pretrade_date
0 DCE 20181228 1 20181227
1 DCE 20181227 1 20181226
2 DCE 20181226 1 20181225
3 DCE 20181225 1 20181224
4 DCE 20181224 1 20181221
... ... ... ... ...
238 DCE 20180108 1 20180105
239 DCE 20180105 1 20180104
240 DCE 20180104 1 20180103
241 DCE 20180103 1 20180102
242 DCE 20180102 1 20171229
243 rows × 4 columns
总结：
fut_trade_cal 接口是 Tushare Pro 中用于查询各大期货交易所交易日历的工具。它提供了指定交易所每个日历日是否为交易日的明确标识，是进行期货数据清洗、确保策略在正确日期运行以及计算时间序列指标的基础。
