MarS:微软开源金融市场模拟预测引擎,支持策略测试、风险管理和市场分析

本文涉及的产品
图像搜索,7款服务类型 1个月
简介: MarS 是微软亚洲研究院推出的金融市场模拟预测引擎,基于生成型基础模型 LMM,支持无风险环境下的交易策略测试、风险管理和市场分析。

❤️ 如果你也关注 AI 的发展现状,且对 AI 应用开发非常感兴趣,我会每日跟你分享最新的 AI 资讯和开源应用,也会不定期分享自己的想法和开源实例,欢迎关注我哦!

🥦 微信公众号|搜一搜:蚝油菜花 🥦


🚀 快速阅读

  1. 功能:支持市场趋势预测、风险检测、市场影响分析和交易策略训练。
  2. 技术:基于因果变换器和自回归变换器,结合订单序列和批次序列建模。
  3. 应用:适用于交易策略优化、风险管理、市场影响分析和监管合规。

正文(附运行示例)

MarS 是什么

公众号: 蚝油菜花 - MarS

MarS(Market Simulation)是微软亚洲研究院推出的金融市场模拟预测引擎,基于生成型基础模型 LMM(Large Market Model)模拟金融市场中的订单流和市场动态。MarS 能够创建现实、互动和可控的市场环境,用于训练交易策略、风险管理、市场影响分析和预测等金融应用,而无需承担实际的财务风险。

通过模拟,MarS 支持用户在无风险的环境中测试和优化金融策略,同时为金融研究和教育提供强大的工具。无论是交易者、分析师还是监管机构,都可以通过 MarS 深入理解市场动态,提升决策能力。

MarS 的主要功能

  • 市场趋势预测:基于最近的订单和限价订单簿(LOB)生成后续订单,模拟未来的市场轨迹,实现精确的市场趋势预测。
  • 风险检测:模拟多种未来市场轨迹,识别潜在风险,例如轨迹方差的突然下降可能预示着重大事件的发生,提供早期预警和增强风险管理。
  • 市场影响分析:回答各种“如果”问题,提供现实模拟环境,评估大订单的市场影响,识别潜在改进点,深入理解市场动态。
  • 交易策略训练:作为强化学习代理的理想环境,支持开发和完善无实际金融风险的交易策略。

MarS 的技术原理

  • 订单序列建模:使用因果变换器对订单序列进行编码,确保每个订单在更广泛的市场活动中的上下文得以保留。
  • 订单批次序列建模:应用自回归变换器对订单批次序列进行建模,捕捉市场在聚合时间间隔内的结构化模式。
  • 集成模型:结合订单序列和订单批次序列建模,平衡细粒度控制和广泛市场动态,实现改进的市场建模和生成。
  • 细粒度信号生成接口:将自然语言或通用配置中的模糊描述映射到细粒度的控制信号序列,确保模拟遵循现实市场模式。
  • 模拟清算所:在预训练 LMM 后,生成真实订单流,匹配生成和交互订单,提供后续订单生成所需的信息。

如何运行 MarS

要运行 MarS,首先需要安装必要的依赖项。确保你使用的是 Python 3.8 或 3.9 版本。

安装依赖项

pip install -e .[dev]

运行示例

以下是一个使用噪声代理(Noise Agent)进行市场模拟的示例:

agent = NoiseAgent(
    symbol="AAPL",
    init_price=100000,
    interval_seconds=1,
    start_time="2023-09-01 09:00:00",
    end_time="2023-09-01 17:00:00",
)
env = Env(exchange, description="Noise agent simulation")
env.register_agent(agent)
env.push_events(create_exchange_events(config))
for observation in env.env():
    action = observation.agent.get_action(observation)
    env.step(action)

你可以通过运行以下命令来运行完整的市场模拟示例:

python market_simulation/examples/run_simulation.py

运行后,你可以看到由噪声代理生成的价格轨迹,如下图所示:

公众号: 蚝油菜花 - Noise Agent Simulation

请注意,此示例展示了使用 MarS 模拟市场的方法。为了进行更现实的市场模拟,建议使用 MarS 内置的 LMM 模型。

资源


❤️ 如果你也关注 AI 的发展现状,且对 AI 应用开发非常感兴趣,我会每日跟你分享最新的 AI 资讯和开源应用,也会不定期分享自己的想法和开源实例,欢迎关注我哦!

🥦 微信公众号|搜一搜:蚝油菜花 🥦

相关文章
|
2月前
|
人工智能 搜索推荐 数据管理
探索软件测试中的自动化测试框架选择与优化策略
本文深入探讨了在现代软件开发流程中,如何根据项目特性、团队技能和长期维护需求,精准选择合适的自动化测试框架。
149 11
|
1月前
|
数据挖掘 测试技术 项目管理
2025年测试用例管理看这一篇就够了 ----Codes 开源免费、全面的测试管理解决方案
Codes 是国内首款重新定义 SaaS 模式的开源项目管理平台,支持云端认证、本地部署、全部功能开放,并且对 30 人以下团队免费。它通过整合迭代、看板、度量和自动化等功能,简化测试协同工作,使敏捷测试更易于实施。并提供低成本的敏捷测试解决方案,如同步在线离线测试用例、流程化管理缺陷、低代码接口自动化测试和 CI/CD,以及基于迭代的测试管理和测试用时的成本计算等,践行敏捷测试。
2025年测试用例管理看这一篇就够了 ----Codes 开源免费、全面的测试管理解决方案
|
2月前
|
人工智能 自然语言处理 前端开发
CodeArena:在线 LLM 编程竞技场!用于测试不同开源 LLM 的编程能力,实时更新排行榜
CodeArena 是一个在线平台,用于测试和比较不同大型语言模型(LLM)的编程能力。通过实时显示多个 LLM 的代码生成过程和结果,帮助开发者选择适合的 LLM,并推动 LLM 技术的发展。
83 7
CodeArena:在线 LLM 编程竞技场!用于测试不同开源 LLM 的编程能力,实时更新排行榜
|
2月前
|
开发框架 .NET Java
C#集合数据去重的5种方式及其性能对比测试分析
C#集合数据去重的5种方式及其性能对比测试分析
38 11
|
2月前
|
开发框架 .NET Java
C#集合数据去重的5种方式及其性能对比测试分析
C#集合数据去重的5种方式及其性能对比测试分析
55 10
|
29天前
|
数据可视化 前端开发 测试技术
接口测试新选择:Postman替代方案全解析
在软件开发中,接口测试工具至关重要。Postman长期占据主导地位,但随着国产工具的崛起,越来越多开发者转向更适合中国市场的替代方案——Apifox。它不仅支持中英文切换、完全免费不限人数,还具备强大的可视化操作、自动生成文档和API调试功能,极大简化了开发流程。
|
1天前
|
JSON 前端开发 测试技术
大前端之前端开发接口测试工具postman的使用方法-简单get接口请求测试的使用方法-简单教学一看就会-以实际例子来说明-优雅草卓伊凡
大前端之前端开发接口测试工具postman的使用方法-简单get接口请求测试的使用方法-简单教学一看就会-以实际例子来说明-优雅草卓伊凡
32 10
大前端之前端开发接口测试工具postman的使用方法-简单get接口请求测试的使用方法-简单教学一看就会-以实际例子来说明-优雅草卓伊凡
|
29天前
|
存储 测试技术 数据库
接口测试工具攻略:轻松掌握测试技巧
在互联网快速发展的今天,软件系统的复杂性不断增加,接口测试工具成为确保系统稳定性的关键。它如同“翻译官”,模拟请求、解析响应、验证结果、测试性能并支持自动化测试,确保不同系统间信息传递的准确性和完整性。通过Apifox等工具,设计和执行测试用例更加便捷高效。接口测试是保障系统稳定运行的第一道防线。
|
29天前
|
Web App开发 JSON 测试技术
API测试工具集合:让接口测试更简单高效
在当今软件开发领域,接口测试工具如Postman、Apifox、Swagger等成为确保API正确性、性能和可靠性的关键。Postman全球闻名但高级功能需付费,Apifox则集成了API文档、调试、Mock与自动化测试,简化工作流并提高团队协作效率,特别适合国内用户。Swagger自动生成文档,YApi开源但功能逐渐落后,Insomnia界面简洁却缺乏团队协作支持,Paw仅限Mac系统。综合来看,Apifox是国内用户的理想选择,提供中文界面和免费高效的功能。
|
2月前
|
监控 JavaScript 测试技术
postman接口测试工具详解
Postman是一个功能强大且易于使用的API测试工具。通过详细的介绍和实际示例,本文展示了Postman在API测试中的各种应用。无论是简单的请求发送,还是复杂的自动化测试和持续集成,Postman都提供了丰富的功能来满足用户的需求。希望本文能帮助您更好地理解和使用Postman,提高API测试的效率和质量。
134 11

热门文章

最新文章