BackTrader 中文文档（十七）（4）-阿里云开发者社区

BackTrader 中文文档（十七）（3）https://developer.aliyun.com/article/1505387

示例代码

from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)
import argparse
import datetime
import backtrader as bt
class St(bt.Strategy):
    params = dict(
        ma=bt.ind.SMA,
        p1=5,
        p2=15,
        limit=0.005,
        limdays=3,
        limdays2=1000,
        hold=10,
        usebracket=False,  # use order_target_size
        switchp1p2=False,  # switch prices of order1 and order2
    )
    def notify_order(self, order):
        print('{}: Order ref: {} / Type {} / Status {}'.format(
            self.data.datetime.date(0),
            order.ref, 'Buy' * order.isbuy() or 'Sell',
            order.getstatusname()))
        if order.status == order.Completed:
            self.holdstart = len(self)
        if not order.alive() and order.ref in self.orefs:
            self.orefs.remove(order.ref)
    def __init__(self):
        ma1, ma2 = self.p.ma(period=self.p.p1), self.p.ma(period=self.p.p2)
        self.cross = bt.ind.CrossOver(ma1, ma2)
        self.orefs = list()
        if self.p.usebracket:
            print('-' * 5, 'Using buy_bracket')
    def next(self):
        if self.orefs:
            return  # pending orders do nothing
        if not self.position:
            if self.cross > 0.0:  # crossing up
                close = self.data.close[0]
                p1 = close * (1.0 - self.p.limit)
                p2 = p1 - 0.02 * close
                p3 = p1 + 0.02 * close
                valid1 = datetime.timedelta(self.p.limdays)
                valid2 = valid3 = datetime.timedelta(self.p.limdays2)
                if self.p.switchp1p2:
                    p1, p2 = p2, p1
                    valid1, valid2 = valid2, valid1
                if not self.p.usebracket:
                    o1 = self.buy(exectype=bt.Order.Limit,
                                  price=p1,
                                  valid=valid1,
                                  transmit=False)
                    print('{}: Oref {} / Buy at {}'.format(
                        self.datetime.date(), o1.ref, p1))
                    o2 = self.sell(exectype=bt.Order.Stop,
                                   price=p2,
                                   valid=valid2,
                                   parent=o1,
                                   transmit=False)
                    print('{}: Oref {} / Sell Stop at {}'.format(
                        self.datetime.date(), o2.ref, p2))
                    o3 = self.sell(exectype=bt.Order.Limit,
                                   price=p3,
                                   valid=valid3,
                                   parent=o1,
                                   transmit=True)
                    print('{}: Oref {} / Sell Limit at {}'.format(
                        self.datetime.date(), o3.ref, p3))
                    self.orefs = [o1.ref, o2.ref, o3.ref]
                else:
                    os = self.buy_bracket(
                        price=p1, valid=valid1,
                        stopprice=p2, stopargs=dict(valid=valid2),
                        limitprice=p3, limitargs=dict(valid=valid3),)
                    self.orefs = [o.ref for o in os]
        else:  # in the market
            if (len(self) - self.holdstart) >= self.p.hold:
                pass  # do nothing in this case
def runstrat(args=None):
    args = parse_args(args)
    cerebro = bt.Cerebro()
    # Data feed kwargs
    kwargs = dict()
    # Parse from/to-date
    dtfmt, tmfmt = '%Y-%m-%d', 'T%H:%M:%S'
    for a, d in ((getattr(args, x), x) for x in ['fromdate', 'todate']):
        if a:
            strpfmt = dtfmt + tmfmt * ('T' in a)
            kwargs[d] = datetime.datetime.strptime(a, strpfmt)
    # Data feed
    data0 = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=args.data0, **kwargs)
    cerebro.adddata(data0)
    # Broker
    cerebro.broker = bt.brokers.BackBroker(**eval('dict(' + args.broker + ')'))
    # Sizer
    cerebro.addsizer(bt.sizers.FixedSize, **eval('dict(' + args.sizer + ')'))
    # Strategy
    cerebro.addstrategy(St, **eval('dict(' + args.strat + ')'))
    # Execute
    cerebro.run(**eval('dict(' + args.cerebro + ')'))
    if args.plot:  # Plot if requested to
        cerebro.plot(**eval('dict(' + args.plot + ')'))
def parse_args(pargs=None):
    parser = argparse.ArgumentParser(
        formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter,
        description=(
            'Sample Skeleton'
        )
    )
    parser.add_argument('--data0', default='../../datas/2005-2006-day-001.txt',
                        required=False, help='Data to read in')
    # Defaults for dates
    parser.add_argument('--fromdate', required=False, default='',
                        help='Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format')
    parser.add_argument('--todate', required=False, default='',
                        help='Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format')
    parser.add_argument('--cerebro', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
    parser.add_argument('--broker', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
    parser.add_argument('--sizer', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
    parser.add_argument('--strat', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
    parser.add_argument('--plot', required=False, default='',
                        nargs='?', const='{}',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
    return parser.parse_args(pargs)
if __name__ == '__main__':
    runstrat()

StopTrail(Limit)

原文：www.backtrader.com/blog/posts/2017-03-22-stoptrail/stoptrail/

版本1.9.35.116为回测工具库添加了StopTrail和StopTrailLimit订单执行类型。

注意

这只在回测中实现了，尚未实现实时经纪人的功能

注意

更新至版本1.9.36.116。交互式经纪人支持StopTrail、StopTrailLimit和OCO。

OCO始终将一组中的第 1 个订单指定为参数oco
StopTrailLimit：经纪人模拟和IB经纪人具有相同的行为。指定：price作为初始止损触发价格（还要指定trailamount），然后plimi作为初始限价。两者之间的差异将确定limitoffset（限价价格与停止触发价格之间的距离）

使用模式完全集成到了策略实例的标准buy、sell和close市场操作方法中。要注意：

指定所需的执行类型，如exectype=bt.Order.StopTrail
以及尾随价格是固定距离还是基于百分比的距离计算

固定距离：trailamount=10
基于百分比的距离：trailpercent=0.02（即：2%）

如果通过发出buy进入市场，则使用StopTrail和trailamount的sell就是这样做的操作：

如果未指定price，则使用最新的close价格
trailamount从价格中减去以找到stop（或触发）价格
broker的下一次迭代将检查触发价格是否已达到

如果是：订单将以市价执行方式执行
如果否，则stop价格会通过使用最新的close价格重新计算，并减去trailamount的距离。
如果新价格上涨，则会更新
如果新价格会下跌（或保持不变），则将其丢弃

也就是说：尾随止损价格会随着价格上涨而上涨，但如果价格开始下跌，价格将保持不变，以潜在地确保利润。

如果已经用sell进入市场，那么只需使用StopTrail发出buy订单就可以做相反的操作，即：价格向下跟随。

一些使用模式

# For a StopTrail going downwards
# last price will be used as reference
self.buy(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, trailamount=0.25)
# or
self.buy(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, price=10.50, trailamount=0.25)
# For a StopTrail going upwards
# last price will be used as reference
self.sell(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, trailamount=0.25)
# or
self.sell(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, price=10.50, trailamount=0.25)

也可以指定trailpercent而不是trailamount，并且距离将以价格的百分比计算

# For a StopTrail going downwards with 2% distance
# last price will be used as reference
self.buy(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, trailpercent=0.02)
# or
self.buy(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, price=10.50, trailpercent=0.0.02)
# For a StopTrail going upwards with 2% difference
# last price will be used as reference
self.sell(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, trailpercent=0.02)
# or
self.sell(size=1, exectype=bt.Order.StopTrail, price=10.50, trailpercent=0.02)

对于StopTrailLimit

当触发尾随止损价格时，唯一的区别在于发生了什么。
在这种情况下，订单将作为限价订单执行（与StopLimit订单具有相同的行为，但在这种情况下具有动态触发价格）
注意
必须指定plimit=x.x来buy或sell，这将是限价。
注意
限价价格不像停止/触发价格那样动态更改

例子永远都是值得一千言语的，因此通常的backtrader示例，

使用移动平均线交叉进入市场的方法
使用跟踪止损退出市场

执行与固定价格距离为50点

$ ./trail.py --plot --strat trailamount=50.0

产生以下图表

以及以下输出：

**************************************************
2005-02-14,3075.76,3025.76,3025.76
----------
2005-02-15,3086.95,3036.95,3036.95
2005-02-16,3068.55,3036.95,3018.55
2005-02-17,3067.34,3036.95,3017.34
2005-02-18,3072.04,3036.95,3022.04
2005-02-21,3063.64,3036.95,3013.64
...
...
**************************************************
2005-05-19,3051.79,3001.79,3001.79
----------
2005-05-20,3050.45,3001.79,3000.45
2005-05-23,3070.98,3020.98,3020.98
2005-05-24,3066.55,3020.98,3016.55
2005-05-25,3059.84,3020.98,3009.84
2005-05-26,3086.08,3036.08,3036.08
2005-05-27,3084.0,3036.08,3034.0
2005-05-30,3096.54,3046.54,3046.54
2005-05-31,3076.75,3046.54,3026.75
2005-06-01,3125.88,3075.88,3075.88
2005-06-02,3131.03,3081.03,3081.03
2005-06-03,3114.27,3081.03,3064.27
2005-06-06,3099.2,3081.03,3049.2
2005-06-07,3134.82,3084.82,3084.82
2005-06-08,3125.59,3084.82,3075.59
2005-06-09,3122.93,3084.82,3072.93
2005-06-10,3143.85,3093.85,3093.85
2005-06-13,3159.83,3109.83,3109.83
2005-06-14,3162.86,3112.86,3112.86
2005-06-15,3147.55,3112.86,3097.55
2005-06-16,3160.09,3112.86,3110.09
2005-06-17,3178.48,3128.48,3128.48
2005-06-20,3162.14,3128.48,3112.14
2005-06-21,3179.62,3129.62,3129.62
2005-06-22,3182.08,3132.08,3132.08
2005-06-23,3190.8,3140.8,3140.8
2005-06-24,3161.0,3140.8,3111.0
...
...
...
**************************************************
2006-12-19,4100.48,4050.48,4050.48
----------
2006-12-20,4118.54,4068.54,4068.54
2006-12-21,4112.1,4068.54,4062.1
2006-12-22,4073.5,4068.54,4023.5
2006-12-27,4134.86,4084.86,4084.86
2006-12-28,4130.66,4084.86,4080.66
2006-12-29,4119.94,4084.86,4069.94

而不是等待通常的交叉下行模式，系统使用跟踪止损退出市场。让我们以第 1 次操作为例

进入多头时的收盘价格：3075.76
系统计算的跟踪止损价格：3025.76（距离50个单位）
样本计算的跟踪止损价格：3025.76（每行显示的最后价格）

在第一次计算之后：

收盘价上涨至3086.95且止损价格调整为3036.95
以下收盘价格均不超过3086.95且触发价格不变

在其他 2 次操作中也可以看到相同的模式。

为了比较，使用固定距离为30点的执行（只有图表）

$ ./trail.py --plot --strat trailamount=30.0

以及图表

接着最后一个执行，使用trailpercent=0.02

$ ./trail.py --plot --strat trailpercent=0.02

相应的图表。

示例用法

$ ./trail.py --help
usage: trail.py [-h] [--data0 DATA0] [--fromdate FROMDATE] [--todate TODATE]
                [--cerebro kwargs] [--broker kwargs] [--sizer kwargs]
                [--strat kwargs] [--plot [kwargs]]
StopTrail Sample
optional arguments:
  -h, --help           show this help message and exit
  --data0 DATA0        Data to read in (default:
                       ../../datas/2005-2006-day-001.txt)
  --fromdate FROMDATE  Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format (default: )
  --todate TODATE      Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format (default: )
  --cerebro kwargs     kwargs in key=value format (default: )
  --broker kwargs      kwargs in key=value format (default: )
  --sizer kwargs       kwargs in key=value format (default: )
  --strat kwargs       kwargs in key=value format (default: )
  --plot [kwargs]      kwargs in key=value format (default: )

示例代码

from __future__ import (absolute_import, division, print_function,
                        unicode_literals)
import argparse
import datetime
import backtrader as bt
class St(bt.Strategy):
    params = dict(
        ma=bt.ind.SMA,
        p1=10,
        p2=30,
        stoptype=bt.Order.StopTrail,
        trailamount=0.0,
        trailpercent=0.0,
    )
    def __init__(self):
        ma1, ma2 = self.p.ma(period=self.p.p1), self.p.ma(period=self.p.p2)
        self.crup = bt.ind.CrossUp(ma1, ma2)
        self.order = None
    def next(self):
        if not self.position:
            if self.crup:
                o = self.buy()
                self.order = None
                print('*' * 50)
        elif self.order is None:
            self.order = self.sell(exectype=self.p.stoptype,
                                   trailamount=self.p.trailamount,
                                   trailpercent=self.p.trailpercent)
            if self.p.trailamount:
                tcheck = self.data.close - self.p.trailamount
            else:
                tcheck = self.data.close * (1.0 - self.p.trailpercent)
            print(','.join(
                map(str, [self.datetime.date(), self.data.close[0],
                          self.order.created.price, tcheck])
                )
            )
            print('-' * 10)
        else:
            if self.p.trailamount:
                tcheck = self.data.close - self.p.trailamount
            else:
                tcheck = self.data.close * (1.0 - self.p.trailpercent)
            print(','.join(
                map(str, [self.datetime.date(), self.data.close[0],
                          self.order.created.price, tcheck])
                )
            )
def runstrat(args=None):
    args = parse_args(args)
    cerebro = bt.Cerebro()
    # Data feed kwargs
    kwargs = dict()
    # Parse from/to-date
    dtfmt, tmfmt = '%Y-%m-%d', 'T%H:%M:%S'
    for a, d in ((getattr(args, x), x) for x in ['fromdate', 'todate']):
        if a:
            strpfmt = dtfmt + tmfmt * ('T' in a)
            kwargs[d] = datetime.datetime.strptime(a, strpfmt)
    # Data feed
    data0 = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=args.data0, **kwargs)
    cerebro.adddata(data0)
    # Broker
    cerebro.broker = bt.brokers.BackBroker(**eval('dict(' + args.broker + ')'))
    # Sizer
    cerebro.addsizer(bt.sizers.FixedSize, **eval('dict(' + args.sizer + ')'))
    # Strategy
    cerebro.addstrategy(St, **eval('dict(' + args.strat + ')'))
    # Execute
    cerebro.run(**eval('dict(' + args.cerebro + ')'))
    if args.plot:  # Plot if requested to
        cerebro.plot(**eval('dict(' + args.plot + ')'))
def parse_args(pargs=None):
    parser = argparse.ArgumentParser(
        formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter,
        description=(
            'StopTrail Sample'
        )
    )
    parser.add_argument('--data0', default='../../datas/2005-2006-day-001.txt',
                        required=False, help='Data to read in')
    # Defaults for dates
    parser.add_argument('--fromdate', required=False, default='',
                        help='Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format')
    parser.add_argument('--todate', required=False, default='',
                        help='Date[time] in YYYY-MM-DD[THH:MM:SS] format')
    parser.add_argument('--cerebro', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
    parser.add_argument('--broker', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
    parser.add_argument('--sizer', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
    parser.add_argument('--strat', required=False, default='',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
    parser.add_argument('--plot', required=False, default='',
                        nargs='?', const='{}',
                        metavar='kwargs', help='kwargs in key=value format')
    return parser.parse_args(pargs)
if __name__ == '__main__':
    runstrat()

BackTrader 中文文档（十七）（4）

示例代码

StopTrail(Limit)

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