BackTrader 中文文档（五）(1)

策略

策略

原文：www.backtrader.com/docu/strategy/

Cerebro 实例是 backtrader 的泵心和控制大脑。对于平台用户来说，Strategy 是相同的。

策略 在方法中表达的生命周期

注意

策略可以通过从模块 backtrader.errors 中引发 StrategySkipError 异常来在出生期间中断

这将避免在回测过程中执行策略。请参阅Exceptions 部分

1. 概念：__init__
   显然这是在实例化期间调用的：indicators 将在此处创建以及其他所需的属性。例如：

def __init__(self):
    self.sma = btind.SimpleMovingAverage(period=15)` 

1. 出生：start
   世界（cerebro）告诉策略是时候开始行动了。存在一个默认的空方法。
   
2. 童年期：prenext
   在概念阶段声明的 indicators 将对策略需要成熟的时间施加限制：这称为最小周期。在 __init__ 中创建了一个带有 period=15 的 SimpleMovingAverage。
   只要系统看到的条数少于 15 条，将调用 prenext（默认实现是空操作）
   
3. 成年期：next
   一旦系统看到了 15 条数据，并且 SimpleMovingAverage 有足够大的缓冲区开始产生值，策略就足够成熟以实际执行。
   有一个 nextstart 方法，它被调用一次，标记从 prenext 到 next 的切换。nextstart 的默认实现只是调用 next
   
4. 繁殖：None
   好的，策略实际上并没有繁殖。但从某种意义上来说，它们确实如此，因为系统将会多次实例化它们（使用不同的参数）如果优化
   
5. 死亡：stop
   系统告诉策略，已经到了整理事务并做好准备的时间。存在一个默认的空方法。
   

对于大多数情况和常规使用模式，这将是这样的：

class MyStrategy(bt.Strategy):
    def __init__(self):
        self.sma = btind.SimpleMovingAverage(period=15)
    def next(self):
        if self.sma > self.data.close:
            # Do something
            pass
        elif self.sma < self.data.close:
            # Do something else
            pass

在这个片段中：

• 在 __init__ 期间，一个属性被分配了一个指标
  
• 默认的空 start 方法没有被覆盖
  
• prenext 和 nexstart 没有被覆盖
  
• 在 next 中，指标的值与收盘价进行比较以执行某些操作
  
• 默认的空 stop 方法没有被覆盖
  

策略，就像现实世界中的交易员一样，会在事件发生时收到通知。实际上，每个next周期在回测过程中都会发生一次。策略将：

• 通过 notify_order(order) 通知订单状态变化
  
• 通过 notify_trade(trade) 通知任何开仓/更新/关闭交易
  
• 通过 notify_cashvalue(cash, value) 通知经纪人当前现金和投资组合
  
• 通过 notify_fund(cash, value, fundvalue, shares) 通知经纪人当前现金和投资组合以及基金价值和份额的交易跟踪
  
• 通过 notify_store(msg, *args, **kwargs) 通知事件（具体实现）
  请参阅 Cerebro 以了解store通知的说明。即使它们也已经传递给了一个cerebro实例（通过覆盖notify_store方法或通过回调传递），这些通知也将传递给策略
  

而且策略也像交易员一样在next方法期间有机会在市场中操作，以尝试获得利润

• buy方法，用于做多或减少/平仓空头头寸
  
• sell方法，用于做空或减少/平仓多头头寸
  
• close方法，显然关闭现有头寸
  
• cancel方法，用于取消尚未执行的订单
  

如何购买/出售/平仓

Buy和Sell方法生成订单。调用时，它们返回一个Order（或子类）实例，可用作引用。此订单具有唯一的ref标识符，可用于比较

注意

特定经纪人实现的Order子类可能携带经纪人提供的其他唯一标识符。

要创建订单，请使用以下参数：

• data（默认值：None）
  必须为其创建订单的数据。如果是None，那么系统中的第一个数据，self.datas[0] or self.data0（又名self.data）将被使用
  
• size（默认值：None）
  要使用的数据单位（正数）的大小，用于订单
  如果是None，则将使用通过getsizer检索的sizer实例来确定大小。
  
• price（默认值：None）
  要使用的价格（现实经纪人可能对实际格式施加限制，如果不符合最低跳动大小要求）
  对于Market和Close订单，None是有效的（市场确定价格）
  对于Limit、Stop和StopLimit订单，此值确定触发点（在Limit的情况下，触发显然是订单应该匹配的价格）
  
• plimit（默认值：None）
  仅适用于StopLimit订单。这是触发Limit订单的价格，一旦Stop被触发（使用了price）
  
• exectype（默认值：None）可能的值：

• Order.Market或None。市价单将以下一个可用价格执行。在回测中，它将是下一个柱的开盘价
  
• Order.Limit。只能以给定的price或更好的价格执行的订单
  
• Order.Stop。当价格达到price时触发的订单，并像Order.Market订单一样执行
  
• Order.StopLimit。当价格达到price时触发的订单，并作为隐式Limit订单以由pricelimit给出的价格执行
  

• valid（默认值：None）可能的值：

• None：这将生成一个不会过期的订单（又称Good til cancel），并保持在市场上直到匹配或取消。实际上，经纪人倾向于强加一个时间限制，但通常是在很远的时间内，可以考虑它不会过期
  
• datetime.datetime或datetime.date实例：将使用该日期生成订单，有效期直到给定的日期时间（又称截止日期）
  
• Order.DAY 或 0 或 timedelta(): 生成到 Session End（又名 day 订单）为止的一天有效订单
  
• numeric value: 假设这是对应于 matplotlib 编码中的日期时间的值（backtrader 使用的日期时间编码），将用于生成直到该时间有效的订单（good til date）
  

• tradeid（默认值： 0）
  这是 backtrader 应用的内部值，用于跟踪同一资产上的重叠交易。当通知订单状态变化时，此 tradeid 将发送回 strategy。
  
• **kwargs: 其他经纪人实现可能支持额外的参数。 backtrader 将这些 kwargs 传递给创建的订单对象
  例如: 如果 backtrader 直接支持的 4 种订单执行类型不够用，例如 Interactive Brokers 的情况下可以将以下内容作为 kwargs 传递:

orderType='LIT', lmtPrice=10.0, auxPrice=9.8` 

• 这将覆盖 backtrader 创建的设置，并生成一个 touched 价格为 9.8， limit 价格为 10.0 的 LIMIT IF TOUCHED 订单。

信息位:

• 策略具有与主数据（datas[0]）长度相等的 length，当然可以用 len(self) 获得
  如果正在重播数据或传递了实时数据，并且新的数据到达相同时间点（长度）的话，可以调用 next 而不更改 长度
  

成员属性:

• env: 此策略所在的 cerebro 实体
  
• datas: 已传递给 cerebro 的数据源数组

• data/data0 是 datas[0] 的别名
  
• dataX 是 datas[X] 的别名
  

• 数据源 也可以通过名称访问（参见参考资料），如果已为其分配了名称
  
• dnames: 通过名称访问数据源的另一种方式（可以使用 [name] 或 .name 符号）
  例如如果对数据进行重采样如下:

...
data0 = bt.feeds.YahooFinanceData(datname='YHOO', fromdate=..., name='days')
cerebro.adddata(data0)
cerebro.resampledata(data0, timeframe=bt.TimeFrame.Weeks, name='weeks')
...` 

• 策略中可以像这样为每个创建指标:

...
smadays = bt.ind.SMA(self.dnames.days, period=30)  # or self.dnames['days']
smaweeks = bt.ind.SMA(self.dnames.weeks, period=10)  # or self.dnames['weeks']
...` 

• broker: 引用与此策略相关联的经纪人（从 cerebro 接收）
  
• stats: 保存由 cerebro 为该策略创建的观察者的列表/类似命名元组序列
  
• analyzers: 保存由 cerebro 为该策略创建的分析器的列表/类似命名元组序列
  
• position: 实际上是一个属性，用于给出 data0 的当前持仓。
  有用于检索所有仓位的方法（参见参考资料）
  

成员属性（用于统计/观察者/分析器）:

• _orderspending: 将在调用 next 之前通知给策略的订单列表
  
• _tradespending: 将在调用 next 之前通知给策略的交易列表
  
• _orders: 已经通知的订单列表。订单可以以不同的状态和不同的执行位多次出现在列表中。此列表用于保留历史记录。
  
• _trades: 已通知的订单列表。交易可以像订单一样多次出现在列表中。
  

注意

请记住，prenext、nextstart 和 next 可能会针对同一时间点被多次调用（当使用日线时，每次 ticks 更新价格时）

参考：Strategy

类 backtrader.Strategy(*args, **kwargs)

用于用户定义策略的基类。

next()

此方法将在满足所有数据/指标的最小期限后，为所有剩余数据点调用。

nextstart()

此方法将被调用一次，确切地在所有数据/指标的最小期限已满足时。默认行为是调用 next

prenext()

此方法将在策略开始执行之前，所有数据/指标的最小期限已满足时调用

start()

在回测即将开始之前调用。

stop()

在回测即将停止之前调用

notify_order(order)

每当有变化时接收订单

notify_trade(trade)

每当有变化时接收交易

notify_cashvalue(cash, value)

接收策略经纪人的当前基金价值、价值状态

notify_fund(cash, value, fundvalue, shares)

接收当前现金、价值、基金价值和基金份额

notify_store(msg, *args, **kwargs)

接收来自存储提供程序的通知

buy(data=None, size=None, price=None, plimit=None, exectype=None, valid=None, tradeid=0, oco=None, trailamount=None, trailpercent=None, parent=None, transmit=True, **kwargs)

创建买入（做多）订单并发送到经纪人

• data（默认为 None）
  为哪个数据创建订单。如果为 None，则系统中的第一个数据，self.datas[0] 或 self.data0（又名 self.data）将被使用
  
• size（默认为 None）
  要使用的数据单位（正数）来用于订单。
  如果为 None，则将使用通过 getsizer 获取的 sizer 实例来确定大小。
  
• price（默认为 None）
  用于价格（实时经纪人可能对实际格式施加限制，如果不符合最小 tick 大小要求）
  对于 Market 和 Close 订单，None 是有效的（市场决定价格）
  对于 Limit、Stop 和 StopLimit 订单，此值确定触发点（在 Limit 的情况下，触发显然是订单应匹配的价格）
  
• plimit（默认为 None）
  仅适用于 StopLimit 订单。这是触发隐含 Limit 订单的价格，一旦 Stop 被触发（price 已被使用）
  
• trailamount（默认为 None）
  如果订单类型是 StopTrail 或 StopTrailLimit，这是一个绝对数值，用于确定距离价格的距离（对于卖单是下方，对于买单是上方）以保持跟踪止损
  
• trailpercent（默认为 None）
  如果订单类型是 StopTrail 或 StopTrailLimit，这是一个百分比数值，用于确定距离价格的距离（对于卖单是下方，对于买单是上方）以保持跟踪止损（如果还指定了 trailamount，它将被使用）
  
• exectype(默认值:None)可能的值:

• Order.Market 或 None. 一个市价订单将以下一个可用价格执行。 在回测中，它将是下一个 bar 的开盘价
  
• Order.Limit. 一个只能以给定的price或更好的价格执行的订单
  
• Order.Stop. 一个在price处触发并像Order.Market订单一样执行的订单
  
• Order.StopLimit. 一个在price处触发并以隐式Limit订单形式执行的订单，价格由pricelimit给出
  
• Order.Close. 一个只能在会话结束时（通常在收盘竞价时）执行的订单
  
• Order.StopTrail. 一个在price减去trailamount（或trailpercent）处触发并在价格远离停止时更新的订单
  
• Order.StopTrailLimit. 一个在price减去trailamount（或trailpercent）处触发并在价格远离停止时更新的订单
  

• valid(默认值:None)可能的值:

• None: 这将生成一个不会过期的订单（又称Good till cancel），并保持在市场上直到匹配或取消。 实际上，经纪人往往会强加一个时间限制，但这通常是如此遥远的时间，以至于可以视为不会过期。
  
• datetime.datetime 或 datetime.date 实例：日期将用于生成一个直到给定日期时间（又称good till date）的有效订单
  
• Order.DAY 或 0 或 timedelta(): 一个有效期至会话结束（又称day订单）的订单将被生成
  
• numeric value: 这被假设为与matplotlib编码中的日期时间对应的值（backtrader使用的编码方式），并将用于生成一个有效订单，直到该时间（good till date）
  

• tradeid (默认值: 0)
  这是backtrader应用的内部值，用于跟踪同一资产上的重叠交易。 当通知订单状态变化时，此tradeid将发送回strategy。
  
• oco (默认值: None)
  另一个order实例。 这个订单将成为 OCO（Order Cancel Others）组的一部分。 一个订单的执行会立即取消同一组中的所有其他订单
  
• parent (默认值: None)
  控制一组订单的关系，例如一个由高限价卖出和低止损卖出所包围的买入订单。高/低侧订单保持不活跃，直到父订单被执行（它们变为活动状态）或取消/过期（子订单也取消）bracket 订单具有相同的大小
  
• transmit (默认值: True)
  指示订单是否必须发送，即不仅在经纪人处放置，而且发出。 例如，这用于控制 bracket 订单，其中一个禁用父订单和第 1 组子订单的传输，并激活最后一组子订单的传输，这会触发所有 bracket 订单的完全放置。
  
• **kwargs：其他经纪人实现可能支持额外的参数。backtrader将kwargs传递给创建的订单对象
  示例：如果直接由backtrader支持的 4 种订单执行类型不够，例如Interactive Brokers的情况下，可以将以下内容作为kwargs传递：

orderType='LIT', lmtPrice=10.0, auxPrice=9.8` 

• 这将覆盖backtrader创建的设置，并生成一个touched价格为 9.8，limit价格为 10.0 的LIMIT IF TOUCHED订单。
• 返回

• 提交的订单

sell(data=None, size=None, price=None, plimit=None, exectype=None, valid=None, tradeid=0, oco=None, trailamount=None, trailpercent=None, parent=None, transmit=True, **kwargs)

创建一个卖出（做空）订单并将其发送给经纪人

查看buy的文档以了解参数的解释

返回：提交的订单

close(data=None, size=None, **kwargs)

抵消长/短持仓

查看buy的文档以了解参数的解释

注意

• size: 如果调用者没有提供，则自动从现有位置计算（默认值：None）

返回：提交的订单

cancel(order)

在经纪人处取消订单

buy_bracket(data=None, size=None, price=None, plimit=None, exectype=2, valid=None, tradeid=0, trailamount=None, trailpercent=None, oargs={}, stopprice=None, stopexec=3, stopargs={}, limitprice=None, limitexec=2, limitargs={}, **kwargs)

创建一个支架订单组（低端 - 买单 - 高端）。默认行为如下：

• 发出buy带有执行Limit的订单
  
• 发出一个low side支架sell带有执行Stop的订单
  
• 发出一个high side支架sell带有执行Limit的订单。
  

有关不同参数的详细信息，请参见下文

• data（默认值：None）
  要为哪些数据创建订单。如果为None，则将使用系统中的第一个数据，self.datas[0]或 self.data0（又名self.data）
  
• size（默认值：None）
  要使用的大小（正）以用于订单的数据单位。
  如果为None，则将使用通过getsizer检索到的sizer实例确定大小。
  注意
  同样的大小适用于支架的所有 3 个订单
  
• price（默认值：None）
  使用价格（实时经纪人可能会对实际格式施加限制，如果不符合最小跳动大小要求）
  None适用于Market和Close订单（市场确定价格）
  对于Limit、Stop和StopLimit订单，此值确定触发点（在Limit情况下，触发显然是订单应匹配的价格）
  
• plimit（默认值：None）
  仅适用于StopLimit订单。这是设置隐含Limit订单的价格，一旦Stop已被触发（已使用price）
  
• trailamount（默认值：None）
  如果订单类型为 StopTrail 或 StopTrailLimit，则此值是一个绝对金额，用于确定保持跟踪止损的价格距离（对于卖出订单为下方，对于买入订单为上方）
  
• trailpercent（默认值：None）
  如果订单类型为 StopTrail 或 StopTrailLimit，则此处为一个百分比值，确定保持跟踪止损的距离（对于卖出订单下方，对于买入订单上方）（如果还指定了trailamount，则将使用它）
  
• exectype（默认值：bt.Order.Limit）
  可能的取值：（查看方法buy的文档）
  
• valid（默认值：None）
  可能的取值：（查看方法buy的文档）
  
• tradeid（默认值：0）
  可能的取值：（查看方法buy的文档）
  
• oargs（默认值：{}）
  将特定的关键字参数（在dict中）传递给主侧订单。默认的**kwargs中的参数将在此基础上应用。
  
• **kwargs：其他经纪人实现可能支持额外的参数。backtrader将把kwargs传递给创建的订单对象
  可能的取值：（查看方法buy的文档）
  注意
  这个kwargs将应用于一个括号的 3 个订单。有关低侧和高侧订单的特定关键字参数，请参见下文
  
• stopprice（默认值：None）
  低侧停止订单的具体价格
  
• stopexec（默认值：bt.Order.Stop）
  低侧订单的具体执行类型
  
• stopargs（默认值：{}）
  将特定的关键字参数（在dict中）传递给低侧订单。默认的**kwargs中的参数将在此基础上应用。
  
• limitprice（默认值：None）
  高侧停止订单的具体价格
  
• stopexec（默认值：bt.Order.Limit）
  高侧订单的具体执行类型
  
• limitargs（默认值：{}）
  将特定的关键字参数（在dict中）传递给高侧订单。默认的**kwargs中的参数将在此基础上应用。
  

可以通过以下方式抑制高/低侧订单：

• limitexec=None以抑制高侧
  
• stopexec=None以抑制低侧
  
• 返回

• 包含 3 个订单的列表[订单，停止侧，限价侧]
  
• 如果高/低订单已被抑制，则返回值仍将包含 3 个订单，但被抑制的订单将值为None
  

sell_bracket(data=None, size=None, price=None, plimit=None, exectype=2, valid=None, tradeid=0, trailamount=None, trailpercent=None, oargs={}, stopprice=None, stopexec=3, stopargs={}, limitprice=None, limitexec=2, limitargs={}, **kwargs)

创建一个括号订单组（低侧 - 买入订单 - 高侧）。默认行为如下：

• 发出一个卖出订单，执行限价
  
• 发出一个高侧括号买入订单，执行停止
  
• 发出一个低侧括号买入订单，执行限价。
  

查看bracket_buy以了解参数的含义

可以通过以下方式抑制高/低侧订单：

• stopexec=None以抑制高侧
  
• limitexec=None以抑制低侧
  
• 返回

• 包含 3 个订单的列表[订单，停止侧，限价侧]
  
• 如果高/低订单已被抑制，则返回值仍将包含 3 个订单，但被抑制的订单将值为None
  

order_target_size(data=None, target=0, **kwargs)

下达订单以将头寸重新平衡为target的最终大小

当前position大小被视为实现target的起始点

• 如果target > pos.size -> 买入 target - pos.size
  
• 如果target < pos.size -> 卖出 pos.size - target
  

它返回以下之一：

• 生成的订单

或

• 如果没有下达订单则为None（target == position.size)

order_target_value(data=None, target=0.0, price=None, **kwargs)

下达订单以将头寸重新平衡为target的最终价值

当前value被视为实现target的起始点

• 如果没有target，则在数据上关闭头寸
  
• 如果target > value则在数据上买入
  
• 如果target < value则在数据上卖出
  

它返回以下之一：

• 生成的订单

或

• 如果没有下达订单则为None

order_target_percent(data=None, target=0.0, **kwargs)

下达订单以将头寸重新平衡为当前投资组合value的target百分比的最终价值

target以小数表示：0.05 -> 5%

它使用order_target_value来执行订单。

示例

• target=0.05且投资组合价值为100
  
• 要达到的value为0.05 * 100 = 5
  
• 5作为target值传递给order_target_value
  

当前value被视为实现target的起始点

使用position.size来确定头寸是多头/空头

• 如果target>value

• 如果pos.size >= 0则买入（增加多头头寸）
  
• 如果pos.size < 0则卖出（增加空头头寸）
  

• 如果target<value

• 如果pos.size >= 0则卖出（减少多头头寸）
  
• 如果pos.size < 0则买入（减少空头头寸）
  

它返回以下之一：

• 生成的订单

或

• 如果没有下达订单，则为None（target == position.size）

getsizer()

返回正在使用的 sizer，如果使用自动��注计算

也可用作sizer

setsizer(sizer)

替换默认（固定赌注）sizer

getsizing(data=None, isbuy=True)

返回由 sizer 实例计算的当前情况下的赌注

getposition(data=None, broker=None)

返回给定经纪人中给定数据的当前头寸。

如果两者都为 None，则将使用主要数据和默认经纪人

也可用的属性position

getpositionbyname(name=None, broker=None)

返回给定经纪人中给定名称的当前头寸。

如果两者都为 None，则将使用主要数据和默认经纪人

也可用的属性positionbyname

getpositionsbyname(broker=None)

直接从经纪人那里返回当前名称的头寸

如果给定的broker为 None，则将使用默认经纪人

也可用的属性positionsbyname

getdatanames()

返回现有数据名称的列表

getdatabyname(name)

通过名称使用环境（cerebro）返回给定数据

add_timer(when, offset=datetime.timedelta(0), repeat=datetime.timedelta(0), weekdays=[], weekcarry=False, monthdays=[], monthcarry=True, allow=None, tzdata=None, cheat=False, *args, **kwargs)

注意

可以在 __init__ 或 start 期间调用

安排一个计时器来调用一个或多个策略的指定回调函数或 notify_timer。

• 参数when(-) – 可以是

• datetime.time 实例（参见下面的 tzdata）
  
• bt.timer.SESSION_START 用于引用会话开始
  
• bt.timer.SESSION_END 用于引用会话结束
  
• offset 必须是一个 datetime.timedelta 实例
  

• 用于偏移值 when。与 SESSION_START 和 SESSION_END 结合使用具有有意义的用途，以指示会话开始后 15 分钟 调用计时器的情况。
  

• repeat 必须是一个 datetime.timedelta 实例
  指示在第一次调用后，进一步的调用是否会在同一会话中按计划的 repeat 间隔进行安排
  一旦计时器超过会话结束，它将被重置为 when 的原始值
  
• weekdays：一个排序的可迭代对象，其中的整数表示可以实际调用计时器的日期（ISO 代码，星期一为 1，星期日为 7）
  如果未指定，则计时器将在所有日期都处于活动状态
  
• weekcarry（默认：False）。如果为 True 并且没有看到周几（例如：交易假期），则计时器将在下一天执行（即使是在新的一周）
  
• monthdays：一个排序的可迭代对象，其中的整数表示要执行计时器的月份中的哪些日期。例如，每月的第 15 天
  如果未指定，则计时器将在所有日期都处于活动状态
  
• monthcarry（默认：True）。如果未看到该天（周末，交易假期），则计时器将在下一个可用日期执行。
  
• allow（默认：None）。一个回调函数，接收一个 datetime.date 实例，如果日期允许计时器，则返回True，否则返回False
  
• tzdata 可以是 None（默认值），一个 pytz 实例或一个数据源实例。
  None：when按照面值解释（即使它不是 UTC 时间也会被处理为 UTC 时间）
  pytz 实例：when 将被解释为由时区实例指定的本地时间。
  data feed 实例：when 将被解释为数据源实例参数 tz 指定的本地时间。
  注意
  如果 when 是 SESSION_START 或 SESSION_END，并且 tzdata 是 None，则系统中的第一个数据源（即 self.data0）将被用作查找会话时间的参考。
  
• cheat（默认为 False）如果为 True，则在经纪人有机会评估订单之前将调用计时器。这打开了在会话开始之前根据开盘价发出订单的可能性
  
• *args：任何额外的参数将被传递给 notify_timer
  
• **kwargs：任何额外的 kwargs 将被传递给 notify_timer
  

BackTrader 中文文档（五）(2)https://developer.aliyun.com/article/1489255