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本文目标是创建合成波动率指数，1）当应用于标准普尔500指数时，尽可能地反映VIX指数；2）完全依靠价格作为输入，因此它可以应用于任何市场指数。
所述的解决方案是合成波动率指数。\> Mov(ATR(1)/C,20,S)
下面我将尝试代码。
#***************************************************************** # 加载历史数据 #***************************************************************** tickers = 'SP=^GSPC,VIX=^VIX' #***************************************************************** # 绘制数据 #***************************************************************** layout(1:3) plot(SP) plot.legend('SP',SP)
matplot(scale(temp)
#***************************************************************** # 测试策略 #***************************************************************** vol= SMA( SP),1/ Cl), 20 ) high= vol > SMA(vol, 40) low= vol< SMA(vol, 40) plot(SP\[index\], type='l', plotX=F, x.highlight = highlight)
#***************************************************************** # 测试策略 #***************************************************************** models = list() data$weight\[\] = NA run(data) #***************************************************************** # 报告 #***************************************************************** #performance(models, T)
该估计值与TTR软件包提供的其他波动率估计值相似。
print(cor(, use='complete.obs',method='pearson'))
