1 基本定义

卡尔曼滤波是一种线性最优滤波器，它建立在线性代数和隐马尔可夫模型（hidden Markov model）上。其基本动态系统可以用一个马尔可夫链表示，该马尔可夫链建立在一个被高斯噪声（即正态分布的噪声）干扰的线性算子上的。随着离散时间的每一个增加，这个线性算子就会作用在当前状态上，产生一个新的状态，并也会带入一些噪声，同时系统的一些已知的控制器的控制信息也会被加入。

在实际应用中，目标的动态信息往往存在噪声，卡尔曼滤波利用目标的动态信息，设法去掉噪声的影响，得到一个关于目标位置的好的估计。这个估计可以是对当前目标位置的估计（滤波），也可以是对于将来位置的估计（预测），也可以是对过去位置的估计（插值或平滑）。

2 出图效果

附出图效果如下：

附视频教程操作：

3 代码获取

【MATLAB】 卡尔曼滤波算法  开源 MATLAB 代码请转:

https://mbd.pub/o/bread/ZJ6bkphv

【MATLAB】 史上最全的11 种滤波算法全家桶：

https://mbd.pub/o/bread/ZJiYlphx

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