《R的极客理想—工具篇》—— 2.1 R语言时间序列基础库zoo

简介:

本节书摘来自华章出版社《R的极客理想—工具篇》一 书中的第2章,第2.1节,作者:张丹,更多章节内容可以访问云栖社区“华章计算机”公众号查看。

2.1 R语言时间序列基础库zoo

问题
R语言怎么处理时间序列数据?
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引言
时间序列分析是一种动态数据处理的统计方法,通过对时间序列数据的分析,我们可以感觉到世界正改变着什么!R语言作为统计分析的利器,对时间序列处理有着强大的支持。在R语言中,单独为时间序列数据定义了一种数据类型zoo,zoo是时间序列的基础,也是股票分析的基础。本节将介绍zoo库在R语言中的结构和使用。

2.1.1 zoo包介绍

zoo是一个R语言类库,zoo类库中定义了一个名为zoo的S3类型对象,用于描述规则的和不规则的有序的时间序列数据。zoo对象是一个独立的对象,包括索引、日期、时间,只依赖于基础的R环境。zooreg对象继承了zoo对象,只能用于规则的时间序列数据。R语言中很多其他的程序包,都是以zoo和zooreg作为时间序列数据的基础的!zoo包的API主要有6类,下面一一介绍。
(1)基础对象
zoo: 有序的时间序列对象。
zooreg: 规则的时间序列对象,继承zoo对象。与zoo相比,不同之处在于zooreg要求数据是连续的。
(2)类型转换
as.zoo: 把一个对象转型为zoo类型。
plot.zoo: 为plot函数提供zoo的接口。
xyplot.zoo: 为lattice的xyplot函数提供zoo的接口。
ggplot2.zoo: 为ggplot2包提供zoo的接口。
(3)数据操作
coredata: 查看或编辑zoo的数据部分。
index: 查看或编辑zoo的索引部分。
window.zoo: 按时间过滤数据。
merge.zoo: 合并多个zoo对象。
read.zoo: 从文件读写zoo序列。
aggregate.zoo: 计算zoo数据。
rollapply: 对zoo数据的滚动处理。
rollmean: 对zoo数据的滚动计算均值。
(4)NA值处理
na.fill: NA值的填充。
na.locf: 替换NA值。
na.aggregate: 计算统计值替换NA值。
na.approx: 计算插值替换NA值。
na.StructTS: 计算季节Kalman滤波替换NA值。
na.trim: 过滤有NA的记录。
(5)辅助工具
is.regular: 检查是否是规则的序列。
lag.zoo: 计算步长和差分。
MATCH: 取交集。
ORDER: 值排序,输出索引。
(6)显示控制
yearqtr: 以年季度显示时间。
yearmon: 以年月显示时间。
xblocks: 作图沿x轴分割图形。
make.par.list: 用于给plot.zoo 和 xyplot.zoo 数据格式转换。

2.1.2 zoo安装

本节使用的系统环境是:
Win7 64bit
R: 3.0.1 x86_64-w64-mingw32/x64 b4bit
注 zoo同时支持Windows 7环境和Linux环境。
zoo包的安装过程如下:

~ R  # 启动R程序
> install.packages("zoo")  # 安装zoo包
> library(zoo)  # 加载zoo包

2.1.3 zoo包的使用

  1. zoo对象
    zoo对象包括两部分,即数据部分和索引部分。首先是函数定义:

zoo(x = NULL, order.by = index(x), frequency = NULL)
其中x是数据部分,允许类型为向量、矩阵、因子;order.by是索引部分,字段唯一性要求,用于排序;frequency是每个时间单元显示的数量。
以下代码构建一个zoo对象,以时间为索引,产生的结果是图2-1。特别要注意的一点是,zoo对象可以接受不连续的时间序列数据。

> x.Date <- as.Date("2003-02-01") + c(1, 3, 7, 9, 14) – 1  # 定义一个不连续的日期的向量
> x.Date
[1] "2003-02-01" "2003-02-03" "2003-02-07" "2003-02-09" "2003-02-14"
> class(x.Date)
[1] "Date"

> x <- zoo(rnorm(5), x.Date)  # 定义不连续的zoo对象
> x
2003-02-01 2003-02-03 2003-02-07 2003-02-09 2003-02-14
0.01964254 0.03122887 0.64721059 1.47397924 1.29109889
> class(x)
[1] "zoo"

> plot(x)  # 画图显示

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接下来,我们以数字为索引创建多组时间序列。用如下代码,生成一个有12个元素的4行3列的矩阵,以数字0:10为索引,创建一个zoo类型对象y,并以图形输出y,产生的结果如图2-2所示。

> y <- zoo(matrix(1:12, 4, 3),0:10)
> y
0  1 5  9
1  2 6 10
2  3 7 11
3  4 8 12
4  1 5  9
5  2 6 10
6  3 7 11
7  4 8 12
8  1 5  9
9  2 6 10
10 3 7 11

> plot(y)  # 矩阵的每一列为一组时间序列图

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  1. zooreg对象
    首先是函数定义:
zooreg(data, start = 1, end = numeric(), frequency = 1,
deltat = 1, ts.eps = getOption("ts.eps"), order.by = NULL)

下面是参数说明。
data: 数据部分,允许类型为向量、矩阵、因子。
start: 时间部分,开始时间。
end: 时间部分,结束时间。
frequency: 每个时间单元显示的数量。
deltat: 连续观测的采样周期,不能与frequency同时出现,例如,取每月的数据,为1/12。
ts.eps: 时间序列间隔,当数据时间间隔小于ts.eps时,使用ts.eps作为时间间隔。通过getOption(“ts.eps”)设置,默认是1e-05。
order.by: 索引部分,字段唯一性要求,用于排序, 继承zoo的order.by。
以下代码构建一个zooreg对象,以连续的年(季度)时间为索引,产生的结果是图2-3。

> zooreg(1:10, frequency = 4, start = c(1959, 2))
1959(2) 1959(3) 1959(4) 1960(1) 1960(2) 1960(3) 1960(4) 1961(1) 1961(2) 1961(3)
      1       2       3       4       5       6       7       8       9        10

> as.zoo(ts(1:10, frequency = 4, start = c(1959, 2)))
1959(2) 1959(3) 1959(4) 1960(1) 1960(2) 1960(3) 1960(4) 1961(1) 1961(2) 1961(3)
      1       2       3       4       5       6       7       8       9        10

> zr<-zooreg(rnorm(10), frequency = 4, start = c(1959, 2))
> plot(zr)

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  1. zoo对象与zooreg对象的区别
    zoo对象与zooreg对象的区别体现在计算步长和差分方面。

lag(步长):zoo根据索引计算,zooreg根据值计算。
diff(差分):zoo根据索引计算,zooreg根据值计算。
例如,对同一组值不连续的数据(1, 2, 3, 6, 7, 8),二者的计算结果如下。

> x <- c(1, 2, 3, 6, 7, 8)
> zz <- zoo(x, x)
> zr <- as.zooreg(zz)

> lag(zz, k = -1)  # 计算步长

2 3 6 7 8
1 2 3 6 7

> lag(zr, k = -1)
2 3 4 7 8 9
1 2 3 6 7 8

> diff(zz)  # 计算差分
2 3 6 7 8
1 1 3 1 1

> diff(zr)
2 3 7 8
1 1 1 1
  1. zoo对象的类型转换
    首先,把对象从其他类型转型到zoo类型。
> as.zoo(rnorm(5))  # 把一个基本类型的向量转型到zoo类型
         1          2          3          4          5
-0.4892119  0.5740950  0.7128003  0.6282868  1.0289573
> as.zoo(ts(rnorm(5), start = 1981, freq = 12))
   1981(1)    1981(2)    1981(3)    1981(4)    1981(5)
 2.3198504  0.5934895 -1.9375893 -1.9888237  1.0944444

> x <- as.zoo(ts(rnorm(5), start = 1981, freq = 12)); x  # 把一个ts类型转型到zoo类型
1981(1)    1981(2)    1981(3)    1981(4)    1981(5)
1.8822996  1.6436364  0.1260436 -2.0360960 -0.1387474

其次,把对象从zoo类型转型到其他类型。

> as.matrix(x)  # 把zoo类型,转型到矩阵
                 x
1981(1)  1.8822996
1981(2)  1.6436364
1981(3)  0.1260436
1981(4) -2.0360960
1981(5) -0.1387474

> as.vector(x)  # 把zoo类型,转型到数字向量
[1]  1.8822996  1.6436364  0.1260436 -2.0360960 -0.1387474

> as.data.frame(x)  # 把zoo类型,转型到数据框
                 x
1981(1)  1.8822996
1981(2)  1.6436364
1981(3)  0.1260436
1981(4) -2.0360960
1981(5) -0.1387474

> as.list(x)  # 把zoo类型,转型到列表
[[1]]
   1981(1)    1981(2)    1981(3)    1981(4)    1981(5)
 1.8822996  1.6436364  0.1260436 -2.0360960 -0.1387474
  1. 用ggplot2画时间序列
    由于ggplot2不支持zoo类型的数据,因此需要通过ggplot2::fortify()函数,调用zoo::fortify.zoo()函数,把zoo类型转换成ggplot2可识别的类型后,ggplot2才可以对zoo类型数据的画图。以下代码用ggplot2画zoo类型的时间序列图,产生的结果是图2-4。
> library(ggplot2)  # 加载ggplot2包
> library(scales)
> x.Date <- as.Date(paste(2003, 02, c(1, 3, 7, 9, 14), sep = "-"))  # 构建数据对象
> x <- zoo(rnorm(5), x.Date)
> xlow <- x - runif(5)
> xhigh <- x + runif(5)
> z <- cbind(x, xlow, xhigh)
> z  # 显示数据集
                     x        xlow       xhigh
2003-02-01 -0.36006612 -0.88751958 0.006247816
2003-02-03  1.35216617  0.97892538 2.076360524
2003-02-07  0.61920828  0.23746410 1.156569424
2003-02-09  0.27516116  0.09978789 0.777878867
2003-02-14  0.02510778 -0.80107410 0.541592929

# 对zoo类型的数据,用fortify()转换成data.frame类型
> g<-ggplot(aes(x = Index, y = Value), data = fortify(x, melt = TRUE))
> g<-g+geom_line()
> g<-g+geom_line(aes(x = Index, y = xlow), colour = "red", data = fortify(xlow))
> g<-g+geom_ribbon(aes(x = Index, y = x, ymin = xlow, ymax = xhigh), data = 
  fortify(x), fill = "darkgray")
> g<-g+geom_line()
> g<-g+xlab("Index") + ylab("x")
> g

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  1. zoo对象的数据操作
    使用coredata()函数修改zoo类型的数据部分。
> x.date <- as.Date(paste(2003, rep(1:4, 4:1), seq(1,20,2), sep = "-"))
> x <- zoo(matrix(rnorm(20), ncol = 2), x.date)
> coredata(x)  # 查看数据部分
             [,1]        [,2]
 [1,] -1.04571765  0.92606273
 [2,] -0.89621126  0.03693769
 [3,]  1.26938716 -1.06620017
 [4,]  0.59384095 -0.23845635
 [5,]  0.77563432  1.49522344
 [6,]  1.55737038  1.17215855
 [7,] -0.36540180 -1.45770721
 [8,]  0.81655645  0.09505623
 [9,] -0.06063478  0.84766496
[10,] -0.50137832 -1.62436453

> coredata(x) <- matrix(1:20, ncol = 2)  # 修改数据部分
> x  # 查看修改后的数据集
2003-01-01  1 11
2003-01-03  2 12
2003-01-05  3 13
2003-01-07  4 14
2003-02-09  5 15
2003-02-11  6 16
2003-02-13  7 17
2003-03-15  8 18
2003-03-17  9 19
2003-04-19 10 20

使用index()函数修改zoo类型的索引部分。

> x.date <- as.Date(paste(2003, rep(1:4, 4:1), seq(1,20,2), sep = "-"))
> x <- zoo(matrix(rnorm(20), ncol = 2), x.date)
> index(x)  # 查看索引部分
 [1] "2003-01-01" "2003-01-03" "2003-01-05" "2003-01-07" "2003-02-09"
 [6] "2003-02-11" "2003-02-13" "2003-03-15" "2003-03-17" "2003-04-19"
> index(x) <- 1:nrow(x)  # 修改索引部分
> index(x)  # 查看修改后的索引部分
 [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
使用window.zoo()函数按时间过滤数据。
> x.date <- as.Date(paste(2003, rep(1:4, 4:1), seq(1,20,2), sep = "-"))
> x <- zoo(matrix(rnorm(20), ncol = 2), x.date)

> window(x, start = as.Date("2003-02-01"), end = as.Date("2003-03-01"))
# 取日期从2003-02-01到2003-03-01之间的数据
2003-02-09  0.7021167 -0.3073809
2003-02-11  2.5071111  0.6210542
2003-02-13 -1.8900271  0.1819022

> window(x, index = x.date[1:6], start = as.Date("2003-02-01"))
# 取日期从2003-02-01开始的,且索引日期在x.date[1:6]中的数据
2003-02-09 0.7021167 -0.3073809
2003-02-11 2.5071111  0.6210542
> window(x, index = x.date[c(4, 8, 10)])  # 取索引日期在x.date[c(4, 8, 10)]中的数据
2003-01-07  1.4623515 -1.198597
2003-03-15 -0.5898128  1.318401
2003-04-19 -0.4209979 -1.648222
使用merge.zoo()合并多个zoo对象。
> y1 <- zoo(matrix(1:10, ncol = 2), 1:5);y1  # 创建2个zoo数据
1 1  6
2 2  7
3 3  8
4 4  9
5 5 10

> y2 <- zoo(matrix(rnorm(10), ncol = 2), 3:7);y2
3  1.4810127  0.13575871
4 -0.3914258  0.06404148
5  0.6018237  1.85017952
6  1.2964150 -0.12927481
7  0.2211769  0.32381709

> merge(y1, y2, all = FALSE)  # 以相同的索引值合并数据
  y1.1 y1.2       y2.1       y2.2
3    3    8  0.9514985  1.7238941
4    4    9 -1.1131230 -0.2061446
5    5   10  0.6169665 -1.3141951

> merge(y1, y2, all = FALSE, suffixes = c("a", "b"))  # 自定义数据列的名字
  a.1 a.2        b.1        b.2
3   3   8  0.9514985  1.7238941
4   4   9 -1.1131230 -0.2061446
5   5  10  0.6169665 -1.3141951

> merge(y1, y2, all = TRUE)  # 合并完整的数据集,空数据默认以NA填充
  y1.1 y1.2       y2.1       y2.2
1    1    6         NA         NA
2    2    7         NA         NA
3    3    8  0.9514985  1.7238941
4    4    9 -1.1131230 -0.2061446
5    5   10  0.6169665 -1.3141951
6   NA   NA  0.5134937  0.0634741
7   NA   NA  0.3694591 -0.2319775

> merge(y1, y2, all = TRUE, fill = 0)  # 合并完整的数据集,空数据以0填充
  y1.1 y1.2       y2.1       y2.2
1    1    6  0.0000000  0.0000000
2    2    7  0.0000000  0.0000000
3    3    8  0.9514985  1.7238941
4    4    9 -1.1131230 -0.2061446
5    5   10  0.6169665 -1.3141951
6    0    0  0.5134937  0.0634741
7    0    0  0.3694591 -0.2319775

使用aggregate.zoo()函数对zoo数据进行计算。

> x.date <- as.Date(paste(2004, rep(1:4, 4:1), seq(1,20,2), sep = "-"))
# 创建zoo类型数据集x
> x <- zoo(rnorm(12), x.date); x
 2004-01-01  2004-01-03  2004-01-05  2004-01-07  2004-02-09  2004-02-11
 0.67392868  1.95642526 -0.26904101 -1.24455152 -0.39570292  0.09739665
 2004-02-13  2004-03-15  2004-03-17  2004-04-19
-0.23838695 -0.41182796 -1.57721805 -0.79727610

> x.date2 <- as.Date(paste(2004, rep(1:4, 4:1), 1, sep = "-")); x.date2
# 创建时间向量x.date2
 [1] "2004-01-01" "2004-01-01" "2004-01-01" "2004-01-01" "2004-02-01"
 [6] "2004-02-01" "2004-02-01" "2004-03-01" "2004-03-01" "2004-04-01"

> x2 <- aggregate(x, x.date2, mean); x2  # 计算x以x.date2为时间分割规则的均值
2004-01-01 2004-02-01 2004-03-01 2004-04-01
 0.2791904 -0.1788977 -0.9945230 -0.7972761
7. zoo对象数据函数化处理
使用rollapply()函数对zoo数据进行函数化处理。
> z <- zoo(11:15, as.Date(31:35))

> rollapply(z, 2, mean)  # 从起始日开始,计算连续2日的均值
1970-02-01 1970-02-02 1970-02-03 1970-02-04
      11.5       12.5       13.5       14.5
> rollapply(z, 3, mean)  # 从起始日开始,计算连续3日的均值
1970-02-02 1970-02-03 1970-02-04
        12         13         14
等价操作变换:用rollapply()实现aggregate()的操作。
> z2 <- zoo(rnorm(6))
> rollapply(z2, 3, mean, by = 3) # means of nonoverlapping groups of 3
         2          5
-0.3065197  0.6350963
> aggregate(z2, c(3,3,3,6,6,6), mean) # same
         3          6
-0.3065197  0.6350963
等价操作变换:用rollapply()实现rollmean()的操作。
> rollapply(z2, 3, mean) # uses rollmean which is optimized for mean
         2          3          4          5
-0.3065197 -0.7035811 -0.1672344  0.6350963
> rollmean(z2, 3) # same
         2          3          4          5
-0.3065197 -0.7035811 -0.1672344  0.6350963
8. NA值处理
使用na.fill()函数进行NA填充。
> z <- zoo(c(NA, 2, NA, 3, 4, 5, 9, NA));z  # 创建有NA值的zoo对象
1  2  3  4  5  6  7  8
NA  2 NA  3  4  5  9 NA

> na.fill(z, "extend")  # 用extend的方法,填充NA值,即NA前后项的均值填充
  1   2   3   4   5   6   7   8
2.0 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 9.0 9.0

> na.fill(z, -(1:3))    # 自定义填充NA值,即-(1:3)循环填充
 1  2  3  4  5  6  7  8
-1  2 -2  3  4  5  9 -3

> na.fill(z, c("extend", NA))  # 用extend,配合自定义的方法,即extend和自定义规则循环填充
 1  2  3  4  5  6  7  8
 2  2 NA  3  4  5  9  9
使用na.locf()函数进行NA替换。
> z <- zoo(c(NA, 2, NA, 3, 4, 5, 9, NA, 11));z
 1  2  3  4  5  6  7  8  9
NA  2 NA  3  4  5  9 NA 11

> na.locf(z)  # 用NA的前一项的值,替换NA值
 2  3  4  5  6  7  8  9
 2  2  3  4  5  9  9 11

> na.locf(z, fromLast = TRUE)  # 用NA的后一项的值,替换NA值
 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 2  2  3  3  4  5  9 11 11
使用na.aggregate()函数的统计计算的值替换NA值。
> z <- zoo(c(1, NA, 3:9),c(as.Date("2010-01-01") + 0:2,as.Date("2010-02-01") +
 0:2,as.Date("2011-01-01") + 0:2));z
2010-01-01 2010-01-02 2010-01-03 2010-02-01 2010-02-02 2010-02-03 2011-01-01
         1         NA          3          4          5          6          7
2011-01-02 2011-01-03
         8          9

> na.aggregate(z)   # 计算排除NA的其他项的均值,替换NA值
2010-01-01 2010-01-02 2010-01-03 2010-02-01 2010-02-02 2010-02-03 2011-01-01
     1.000      5.375      3.000      4.000      5.000      6.000      7.000
2011-01-02 2011-01-03
     8.000      9.000

> na.aggregate(z, as.yearmon)    # 以索引的年月分组的均值,替换NA值
2010-01-01 2010-01-02 2010-01-03 2010-02-01 2010-02-02 2010-02-03 2011-01-01
         1          2          3          4          5          6          7
2011-01-02 2011-01-03
         8          9

> na.aggregate(z, months)   # 以索引的月份分组的均值,替换NA值
2010-01-01 2010-01-02 2010-01-03 2010-02-01 2010-02-02 2010-02-03 2011-01-01
       1.0        5.6        3.0        4.0        5.0        6.0        7.0
2011-01-02 2011-01-03
       8.0        9.0

> na.aggregate(z, format, "%Y")  # 以正则表示的索引的年份分组的均值,替换NA值
2010-01-01 2010-01-02 2010-01-03 2010-02-01 2010-02-02 2010-02-03 2011-01-01
       1.0        3.8        3.0        4.0        5.0        6.0        7.0
2011-01-02 2011-01-03
       8.0        9.0
使用na.approx()函数计算插值替换NA值。
> z <- zoo(c(2, NA, 1, 4, 5, 2), c(1, 3, 4, 6, 7, 8));z
 1  3  4  6  7  8
 2 NA  1  4  5  2

> na.approx(z)
       1        3        4        6        7        8
2.000000 1.333333 1.000000 4.000000 5.000000 2.000000

> na.approx(z, 1:6)
  1   3   4   6   7   8
2.0 1.5 1.0 4.0 5.0 2.0
使用na.StructTS()函数计算季节Kalman滤波替换NA值,产生的结果是图2-5。
> z <- zooreg(rep(10 * seq(4), each = 4) + rep(c(3, 1, 2, 4), times = 4),
            start = as.yearqtr(2000), freq = 4)
> z[10] <- NA
> zout <- na.StructTS(z);zout
> plot(cbind(z, zout), screen = 1, col = 1:2, type = c("l", "p"), pch = 20)

screenshot

使用na.trim()函数,去掉有NA的行。

> xx <- zoo(matrix(c(1, 4, 6, NA, NA, 7), 3), c(2, 4, 6));xx
2 1 NA
4 4 NA
6 6  7
> na.trim(xx)
6 6 7
  1. 数据显示格式
    以“年+季度”格式输出
> x <- as.yearqtr(2000 + seq(0, 7)/4);x  # 以年季默认格式输出
[1] "2000 Q1" "2000 Q2" "2000 Q3" "2000 Q4" "2001 Q1" "2001 Q2" "2001 Q3"
[8] "2001 Q4"
> format(x, "%Y Quarter %q")  # 以年季自定义格式输出
[1] "2000 Quarter 1" "2000 Quarter 2" "2000 Quarter 3" "2000 Quarter 4"
[5] "2001 Quarter 1" "2001 Quarter 2" "2001 Quarter 3" "2001 Quarter 4"
> as.yearqtr("2001 Q2")
[1] "2001 Q2"
> as.yearqtr("2001 q2")
[1] "2001 Q2"
> as.yearqtr("2001-2")
[1] "2001 Q2"
以“年+月份”格式输出
> x <- as.yearmon(2000 + seq(0, 23)/12) ;x # 以年月默认格式输出
[1] "一月 2000"   "二月 2000"   "三月 2000"   "四月 2000"   "五月 2000"
[6] "六月 2000"   "七月 2000"   "八月 2000"   "九月 2000"   "十月 2000"
[11] "十一月 2000" "十二月 2000" "一月 2001"   "二月 2001"   "三月 2001"
[16] "四月 2001"   "五月 2001"   "六月 2001"   "七月 2001"   "八月 2001"
[21] "九月 2001"   "十月 2001"   "十一月 2001" "十二月 2001"
> as.yearmon("mar07", "%b%y")
[1] NA
> as.yearmon("2007-03-01")
[1] "三月 2007"
> as.yearmon("2007-12")
[1] "十二月 2007"
  1. 区间分割
    使用xblock()函数,以不同的颜色划分3个区间,即(-Inf,15)、[15,30]和(30,Inf),产生的是图2-6。

screenshot

> set.seed(0)
> flow <- ts(filter(rlnorm(200, mean = 1), 0.8, method = "r"))
> rgb <- hcl(c(0, 0, 260), c = c(100, 0, 100), l = c(50, 90, 50), alpha = 0.3)
> plot(flow)
> xblocks(flow > 30, col = rgb[1]) ## high values red
> xblocks(flow < 15, col = rgb[3]) ## low value blue
> xblocks(flow >= 15 & flow <= 30, col = rgb[2]) ## the rest gray
  1. 从文件读入时间序列数据创建zoo对象
    我们首先创建一个文件,并将其命名为read.csv,代码如下。
~ vi read.csv
2003-01-01,1.0073644,0.05579711
2003-01-03,-0.2731580,0.06797239
2003-01-05,-1.3096795,-0.20196174
2003-01-07,0.2225738,-1.15801525
2003-02-09,1.1134332,-0.59274327
2003-02-11,0.8373944,0.76606538
2003-02-13,0.3145168,0.03892812
2003-03-15,0.2222181,0.01464681
2003-03-17,-0.8436154,-0.18631697
2003-04-19,0.4438053,1.40059083

然后读入文件并生成zoo序列。

> r <- read.zoo(file="read.csv",sep = ",", format = "%Y-%m-%d")  # 以zoo格式读入数据
> r  # 查看数据
                   V2          V3
2003-01-01  1.0073644  0.05579711
2003-01-03 -0.2731580  0.06797239
2003-01-05 -1.3096795 -0.20196174
2003-01-07  0.2225738 -1.15801525
2003-02-09  1.1134332 -0.59274327
2003-02-11  0.8373944  0.76606538
2003-02-13  0.3145168  0.03892812
2003-03-15  0.2222181  0.01464681
2003-03-17 -0.8436154 -0.18631697
2003-04-19  0.4438053  1.40059083
> class(r)  # 查看数据类型
[1] "zoo"

我们已经完全掌握了zoo库及zoo对象的使用,接下来就可以放手去用R处理时间序列数据了!

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