FRM-市场风险-python:the portfolio VAR(1%) on a percentage and dollar basis

简介: FRM-市场风险-python:the portfolio VAR(1%) on a percentage and dollar basis

Kiera Reed is a portfolio manager for BCG Investments. Reed manages a $140,000,000 portfolio

consisting of 30 percent European stocks and 70 percent U.S. stocks. If the VAR(1%) of the

European stocks is 1.93 percent, or $810,600, the VAR(1%) of U.S. stocks is 2.13 percent, or

$2,087,400, and the correlation between European and U.S. stocks is 0.62, what is the portfolio

VAR(1%) on a percentage and dollar basis?


A. 2.07% and $2.90 million.

B. 1.90% and $2.90 million.

C. 2.07% and $2.67 million.

D. 1.90% and $2.67 million.


这个需要计算投资组合的百分比表示和价值表示的var

 

解答思路可能有问题,仅供参考:

def get_percentage_dollor_basis(portfolio_value,var_1_european,var_1_usd,coeff_euro_usd):
    portfolio_var_dollor=(var_1_european**2+2*coeff_euro_usd*var_1_usd*var_1_european+var_1_usd**2)**0.5
    portfolio_var_percentage=portfolio_var_dollor/portfolio_value
    return portfolio_var_percentage,portfolio_var_dollor
if __name__=='__main__':
    var_1_european=0.8106
    var_1_usd=2.087
    coeff_euro_usd=0.62
    portfolio_value=140
    portfolio_var_percentage,portfolio_var_dollor=get_percentage_dollor_basis(portfolio_value,var_1_european,var_1_usd,coeff_euro_usd)
    print('portfolio_var_percentage:{},portfolio_var_dollor:{}'.format(portfolio_var_percentage,portfolio_var_dollor))
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