请问如何消除异方差呢？
版权声明：本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献，版权归原作者所有，阿里云开发者社区不拥有其著作权，亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《阿里云开发者社区用户服务协议》和《阿里云开发者社区知识产权保护指引》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容，填写侵权投诉表单进行举报，一经查实，本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。
常见的有加权最小二乘法、BOX-COX变换法、方差稳定性变换法等。
以一元线性回归最小二乘法估计参数为例：
存在的问题：每个观测值(即每个样本)的权重相同(都为1)，同方差时，每个观测值在离差平方和中的地位是一样的，但是当异方差时，方差大的观测值，对平方和的影响也大，OLE求得的回归线，会被拉向方差大的样本点，导致方差小的样本拟合效果差。
此时考虑调整权重，以平衡各个观察值的作用，即为加权最小二乘法。
你好，我是AI助理
可以解答问题、推荐解决方案等
评论
全部评论 (0)