量化圈有个老问题:开发者熬几周调出来的高收益回测策略,一上实盘就收益跳水、回撤失控。复盘下来,多数情况栽在底层数据上,尤其是股票历史K线数据。
有些人为了省钱自己写爬虫抓公开数据,一边和反爬规则周旋,一边踩数据缺失、复权错误、时间戳错位的坑,策略上线反而更慢。专业合规的股票历史K线接口,慢慢成了量化研发的刚需
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