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💥第一部分——内容介绍

基于CNN-BiLSTM-KDE的多变量时间序列预测模型研究

摘要：本文提出了一种基于卷积神经网络（CNN）、双向长短时记忆网络（BiLSTM）和核密度估计（KDE）的多变量时间序列预测模型。该模型首先利用CNN强大的特征提取能力从多变量时间序列中自动识别复杂模式，提取时空特征；接着通过BiLSTM的双向结构有效捕捉序列的过去和未来信息，增强对长程依赖关系的建模能力；最后采用KDE方法计算点预测误差数据的概率密度分布函数，求解对应置信水平下的误差置信区间，结合点预测结果实现区间预测。实验结果表明，该模型在多变量和非线性预测任务中具有高准确性和鲁棒性，且适用于能源、交通、金融等多个领域，特别是在需要准确性和置信度评估的任务中表现出色。

关键词：卷积神经网络；双向长短时记忆网络；核密度估计；多变量时间序列预测；区间预测

一、引言

时间序列预测在众多领域中具有广泛的应用，如能源领域的风电光伏负荷预测、电价预测，交通领域的客流预测，金融领域的股票价格预测等。多变量时间序列预测相较于单变量时间序列预测更为复杂，因为它不仅要考虑单个变量的历史信息，还要考虑多个变量之间的相互关系。传统的时间序列预测方法，如自回归移动平均模型（ARIMA）等，在处理多变量和非线性问题时存在局限性。

随着深度学习技术的发展，卷积神经网络（CNN）和长短时记忆网络（LSTM）及其变体在时间序列预测中取得了显著成效。CNN擅长从数据中提取特征，能够自动识别复杂模式，无需人工设计特征；LSTM及其双向结构（BiLSTM）则能够有效捕捉序列的长程依赖关系。然而，这些方法主要侧重于点预测，难以提供预测结果的不确定性信息。在实际应用中，决策人员不仅需要知道未来的预测值，还需要了解预测值的置信区间，以便做出更优的决策。

核密度估计（KDE）是一种非参数的概率密度估计方法，它不依赖于数据的具体分布形式，而是根据数据本身的分布来估计概率密度函数。通过KDE方法可以计算点预测误差的概率密度分布，进而求解对应置信水平下的误差置信区间，结合点预测结果实现区间预测。

本文构建了基于CNN-BiLSTM-KDE的多变量时间序列预测模型，该模型结合了CNN的特征提取能力、BiLSTM的长程依赖捕捉能力以及KDE的不确定性量化能力，能够自适应地预测任意数量指标的时间序列，为决策提供更全面的信息。

二、相关工作

2.1 CNN在时间序列预测中的应用

CNN最初主要用于图像处理领域，但由于其强大的特征提取能力，逐渐被应用于时间序列预测。在时间序列预测中，CNN可以通过卷积核在时间维度上滑动，提取局部特征，并通过池化操作降低数据维度，减少计算量。一些研究将CNN应用于能源、交通等领域的时间序列预测，取得了较好的效果。例如，[参考文献1]提出了基于CNN-BiLSTM-Attention模型的光伏发电预测研究，利用CNN提取光伏发电时间序列的特征，结合BiLSTM和注意力机制提高预测准确性。

2.2 BiLSTM在时间序列预测中的应用

LSTM是一种特殊的循环神经网络（RNN），能够解决传统RNN存在的梯度消失和梯度爆炸问题，有效捕捉序列的长程依赖关系。BiLSTM则在LSTM的基础上引入了双向结构，能够同时考虑序列的过去和未来信息，进一步提高对长程依赖关系的建模能力。在多变量时间序列预测中，BiLSTM可以更好地处理变量之间的复杂关系。[参考文献2]基于CNN-BiLSTM-Attention的钢铁企业电力能耗预测，利用BiLSTM捕捉电力能耗时间序列的长程依赖关系，结合CNN和注意力机制提高预测精度。

2.3 KDE在区间预测中的应用

区间预测能够提供预测结果的不确定性信息，对于决策具有重要意义。KDE作为一种非参数的概率密度估计方法，在区间预测中得到了广泛应用。它不需要假设数据的分布形式，而是根据数据本身的分布来估计概率密度函数，从而计算置信区间。[参考文献6]基于IPSO-GRU-KDE的公交站点客流区间预测方法，利用GRU进行点预测，结合KDE实现区间预测，提高了预测结果的可靠性和实用性。

三、基于CNN-BiLSTM-KDE的多变量时间序列预测模型

3.1 模型整体架构

本文提出的基于CNN-BiLSTM-KDE的多变量时间序列预测模型主要由三个部分组成：CNN特征提取模块、BiLSTM长程依赖捕捉模块和KDE区间预测模块。模型的整体架构如图1所示。

![模型整体架构图（此处可简单描述架构图内容：输入为多变量时间序列数据，经过CNN层提取特征后输入BiLSTM层，BiLSTM层输出点预测结果，同时计算点预测误差，将误差数据输入KDE层计算概率密度分布函数，进而得到置信区间，结合点预测结果实现区间预测）]

3.2 CNN特征提取模块

CNN模块主要由卷积层和池化层组成。卷积层通过卷积核在时间维度上滑动，对输入的多变量时间序列数据进行卷积操作，提取局部特征。设输入的多变量时间序列数据为X=[x1,x2,...,xn]，其中xi∈Rm表示第i个时间步的m个变量值。卷积层的输出C可以通过以下公式计算：

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3.3 BiLSTM长程依赖捕捉模块

BiLSTM模块由前向LSTM和后向LSTM组成。前向LSTM从序列的起始位置开始处理数据，捕捉过去的信息；后向LSTM从序列的末尾位置开始处理数据，捕捉未来的信息。将前向LSTM和后向LSTM的输出进行拼接，得到BiLSTM的最终输出。

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3.4 KDE区间预测模块

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四、实验与结果分析

4.1 实验数据

为了验证本文提出的模型的有效性，选取了能源、交通等领域的多变量时间序列数据进行实验。具体数据包括风电光伏负荷数据、电价数据和公交站点客流数据等。

4.2 实验设置

将数据集划分为训练集、验证集和测试集，比例为7:1:2。采用均方根误差（RMSE）、平均绝对误差（MAE）和平均绝对百分比误差（MAPE）等指标来评估模型的点预测性能，采用区间覆盖率（PICP）和区间平均宽度（PINAW）等指标来评估模型的区间预测性能。

4.3 对比模型

选择传统的ARIMA模型、单独的CNN模型、单独的BiLSTM模型以及CNN-BiLSTM模型作为对比模型，与本文提出的CNN-BiLSTM-KDE模型进行对比实验。

4.4 实验结果

4.4.1 点预测结果

实验结果表明，本文提出的CNN-BiLSTM-KDE模型在RMSE、MAE和MAPE等指标上均优于对比模型，说明该模型具有更高的点预测准确性。这是因为CNN能够自动提取多变量时间序列的时空特征，BiLSTM能够有效捕捉序列的长程依赖关系，两者的结合提高了模型的特征提取和建模能力。

4.4.2 区间预测结果

在区间预测方面，CNN-BiLSTM-KDE模型的PICP和PINAW指标也优于对比模型。这说明KDE方法能够准确地计算点预测误差的概率密度分布，提供合理的置信区间，提高了模型的可靠性和实用性。

五、结论与展望

5.1 结论

本文提出了基于CNN-BiLSTM-KDE的多变量时间序列预测模型，该模型结合了CNN的特征提取能力、BiLSTM的长程依赖捕捉能力以及KDE的不确定性量化能力。实验结果表明，该模型在多变量和非线性预测任务中具有高准确性和鲁棒性，能够自适应地预测任意数量指标的时间序列，为决策提供更全面的信息。

5.2 展望

未来的研究可以进一步优化模型的结构和参数，提高模型的预测性能。例如，可以引入注意力机制来增强模型对重要特征的关注；可以尝试不同的核函数和带宽选择方法，提高KDE的估计精度。此外，还可以将该模型应用于更多领域的时间序列预测问题，探索其更广泛的应用价值。

📚第二部分——运行结果

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🎉第三部分——参考文献

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