回顾 1.0 版
我们来回顾下 1.0 版 的内容，需求上经过分析，最终 1.0 版只是做一个 MVP——最小可行性产品，只完成最简化的核心流程，即：注册 ——> 登录 ——> 入金 ——> 交易 ——> 出金 。架构设计上，从 API 设计到关键流程设计，再到数据库设计，最后服务端的设计，基本都以节省开发成本为考虑因素，采用了最低成本的设计方案。
总的来说，MVP 版本整体设计是前后端分离的。API 统一采用 HTTP 通信协议 + JSON 传输协议，并加上 TLS 对传输数据进行加密。用户鉴权采用了 JWT 方案，可实现为无状态化。API 接口总共定义了 19 个，按业务领域划分为了 用户、账户、交易、行情 4 个模块。查询类的读请求统一用 GET 方法，非查询类请求统一用 POST 方法。实现流程上，也没用缓存，没用 MQ 等中间件，数据库只用了 MySQL，交易撮合也采用了实现简单的数据库撮合的方案。接入了两个第三方平台，一个是阿里云邮箱推送平台，用于发送邮件；一个是用于对接以太坊区块链的 infura 平台。数据库设计方面还提了一些设计规范和原则，按照 DDD 的设计思想，最后设计出了 9 张表。服务端是个单体应用，内部采用了简单的三层架构，分为了 API 层、Service 层、DAO 层。
整体的架构图大致如下：
这 1.0 版本，专业的人应该能看出来，存在一些比较重要的问题有待解决：
- 有些业务功能是缺失的，包括找回密码、修改密码、退出登录、KYC 认证（实名认证）、管理后台。
- 还有些待完善的业务，包括增加更多交易对、增加更多周期的 K 线图数据。
- 接口轮询请求行情数据，并从数据库读取，延迟高、效率低、性能差。
- 数据库撮合的性能太差。
接下来，我们就来研究下解决这些问题的设计方案。
迭代业务需求
对于缺失的业务功能，找回密码、修改密码、退出登录，这几个就是单纯地增加 API 接口并实现业务逻辑即可，很简单。KYC 认证需要上传证件照片，可以接入一个第三方的文件存储服务。管理后台目前比较重要的功能应该包括：用户管理、KYC 审核、提现审核、订单管理、交易对管理等。
而待完善的业务功能，增加更多交易对的支持，主要也是对接多几个主流的区块链 API，如今主流区块链基本都有比较成熟的第三方 API 的，接入也比较容易。增加更多周期的 K 线图数据也简单，根据不同周期的计算公式将数据累加计算并记录即可。
下面，还有相关的其他一些比较重要的设计点需要进行补充。
先对密码相关的设计进行补充，从用户在客户端输入密码，到网络传输，再到服务端数据存储，在整个流程中，为了保证密码的安全性，最佳实践的方案应该是怎样的？以下是我总结出来的几个要点：
- TLS 是基础；
- 密码再进行单独加密，加密算法要用非对称加密，比如 RSA、ECC；
- 如果用户登录时密码错误，那错误提示语不要直接提示“密码错误”，只需要给出一个大概的提示，比如“用户名或密码错误”；
- 密码错误次数连续超过 N 次，比如 6 次，则将用户锁定一段时间；
- 数据库用 慢哈希 + Salt 的方案进行存储，不同用户用不同 Salt 值，慢哈希算法主要有：Argon2、Scrypt、Bcrypt、PBKDF2；
- 增加多重校验，比如登录设备检测、指纹识别、人脸识别、手机验证码等。
不少人觉得已经有 TLS 就可以不对密码再进行单独加密了，这其实是不对的。TLS 能保证的只是传输过程中第三方抓包看到的是密文，但防不了在客户端和服务端截取数据的黑客，要在服务端截取数据比较难，但在客户端截取还是比较容易的。最简单的，你在浏览器访问知乎、京东等知名网站并用抓包工具抓取请求，就会发现，虽然是 HTTPS 请求，但看到的数据并非密文，而是明文的。对 HTTPS 的攻击手段也不少，比如降级攻击、中间人攻击等。所以，只用 HTTPS 做防护是不够的。
对密码加密为什么推荐用非对称加密，而不用单向哈希或对称加密呢？如果用单向哈希，比如 MD5/SHA，那对服务端来说，实际密码是哈希后的值，而不是用户的原密码，以后要升级加密算法就很麻烦；那对黑客来说，也没必要破解出用户的原密码，就直接用哈希后的密码向服务端请求即可通过校验。如果用对称加密，比如 AES/DES，那客户端需要安全保存加密密钥，这是非常难的。而用非对称加密，公钥保存在客户端就算泄露了也没有关系。
数据库存储方面，以前思考的方向是如何防止数据泄露，但现在更多考虑的则是泄露后如何防止数据被还原。意思就是说，我们要做到，就算被盗取了所有数据和代码，依然难以破解出原密码。要实现此目标，主要思路就是增加破解的成本，要让破解的成本远大于收益，这样就没有破解的意义了。而慢哈希 + Slat 的方案就能达到此目标，由于每个用户的 Salt 值不同，就无法用彩虹表进行批量破解；而加上慢哈希，要暴力破解的时间成本也呈指数级增加。
增加多重校验则让安全性更上 N 层楼了，现在微信、支付宝、以及很多金融类应用，都普遍只用 6 位数字的支付密码，之所以安全，也是因为有了多重校验机制。假设每层校验单独被破解的概率为 30%，那加上三层校验之后，被破解的概率就变为：30% * 30% * 30% = 2.7%，安全性大大提升。
那回到我们的交易系统，在这个迭代版本中，是应该增加这些功能的，开发成本也不会很高。多重校验方面，登录和支付时可以增加个手机验证的二次校验功能，这方案实现最简单，也一定程度上增加了安全性。
聊完了密码安全的设计，接着再对管理后台的设计做一些说明。
管理端和客户端有着很不一样的功能特性，很多业务逻辑也都不一样，管理端的用户相比客户端用户还有着更多的数据权限，因此，管理端和客户端通常都是分开为不同服务，但底层数据库则是同一套。加上管理后台之后，整个交易系统的整体架构大致如下：
优化行情问题
我们的行情问题，其实可以拆解为两个问题，一是客户端获取行情数据的问题，二是从数据库读取行情数据的问题。我们分别来设计解决这两个问题，再合并起来，也就能解决整体的问题了。
客户端获取行情数据
客户端获取行情数据，本质上是 Web 端与服务端进行即时通讯的问题，而实现 Web 端即时通讯的方式，其实有四种：轮询、长轮询、长连接、WebSocket。
轮询（Polling），也叫短轮询，只是客户端定时向服务端发送请求，服务端再返回响应数据，所以获取的数据其实并不是实时的，存在延迟。另外，因为不停地请求服务端，很多时候其实并没有新的数据更新，因此大部分请求属于无效请求，这对服务端来说，就是严重浪费了其资源。轮询的优点就是简单、易理解、容易实现，这也是我们第一版选择采用轮询方式的原因。
长轮询（Long Polling） 也是由客户端发起请求，与短轮询不同的在于，服务端接收到请求之后，不会马上返回响应，而会将请求挂起，直到数据有更新才返回响应。客户端接收到响应之后，就马上发下一次请求，所以本质上依然还是轮询。长轮询相比短轮询，明显减少了很多无效请求，也节约了资源。但缺点在于，连接挂起也会导致资源的浪费。
长连接（SSE） 在本质上与短轮询和长轮询不同，它允许服务端推送数据到客户端。其流程是这样的：客户端发送请求，服务端接收到请求后进行阻塞，并保持连接，当服务端有数据需要响应时，使用保持住的连接进行响应，并保持住连接。长连接适用于服务端到客户端单向推送的场景。不过，长连接的缺点就是只适用于高级浏览器，IE 不包括在内。
WebSocket 则完全不一样，除了最初建立连接时用 HTTP 协议，其他时候都是直接基于 TCP 协议进行通信的，可以实现客户端和服务端的全双工通信，性能高、开销小，是目前实现 Web 端即时通讯的最佳选择。而且，不只是在 Web 端，在 App 端也同样很适用。因此，我们客户端获取行情数据的优化方案，也是采用 WebSocket 最合适。
不过，应用 WebSocket，实现起来相比 HTTP 会复杂得多，设计上与 HTTP API 也不同，如果设计得不好，依然会浪费资源，因此，有必要说明一下。
首先，客户端与服务端建立连接之后，客户端需要什么数据，一般是通过发送订阅消息的方式通知服务端的，比如像这样：
{ "subscribe": "market.ethusdt.kline.1min" }
这是一条订阅 ETH/USDT 交易对的 1 分钟 K 线数据的消息，服务端接收到该订阅后，只要该交易对的 1 分钟 K 线数据有更新，就会不断将更新数据推送给客户端，直到用户取消了订阅，或断开了连接。取消订阅也简单，客户端再发一条消息类似这样：
{ "unsubscribe": "market.ethusdt.kline.1min" }
不过，订阅消息只是用来接收后续更新的数据，即增量数据。但客户端有时候还需要获取全量数据，尤其是初始化的时候，这时可以发一个一个性的请求消息，就和 HTTP 请求类似，比如，我们要获取 ETH/USDT 交易对的 1 分钟 K 线图的初始全量数据，我们可以发这样一条消息给服务端：
{ "request": "market.ethusdt.kline.1min" }
服务端接收到这条信息之后，就一次性返回全量数据。
理想情况下，客户端与服务端的连接会一直保持，只要两方不主动断开。但实际情况却会因为各种原因导致其中一端异常断开，而另一端却不知道。更多情况下是客户端异常断开了连接，而服务端不知道，依然会不断向客户端推送数据，且这些数据会丢失。为了应对这种情况，就需要一种机制来检测两端是否依然处于连接的状态，而这种机制就是心跳检测。心跳检测其实就是由其中一端定时（比如每隔 5 秒）向另一端发送数据包（也叫心跳包），另一端收到数据包之后马上回送一个数据包，以此检测两端的连接是否正常。心跳包的实现也简单，发起端只要发起一个 ping 消息，另一端再回复一个 pong 消息即可，类似这样：
{ "ping": 1606972817326 } { "pong": 1606972817326 }
后面那串数字可以是发送心跳包时的时间戳，回复消息用同一个时间戳，就知道是回复哪个心跳包的。
如果有一端超过三次没收到对方的心跳包了，那就可以认为对方掉线了。这时候，如果客户端还在线，就需要客户端发起重连。
数据库读取行情数据
直接从当前的 MySQL 数据库读取行情数据，主要会产生什么问题呢？
因为我们是轮询请求行情数据的，所以就会不间断地对数据库产生读请求，且随着在线用户越来越多，那对数据库的并发读也会越来越多，而且还是不间断的，所以，很容易会达到数据库的性能瓶颈，达到性能瓶颈的话，还会影响写请求。
而要解决数据库读性能瓶颈的问题，大部分人最先想到的解决方案就是读写分离。读写分离其实就是将数据库分为了主库和从库，读请求到从库读，主库处理写请求，写完数据之后再复制到从库。这样，就将大量读操作的压力转移到从库了，如果单个从库无法支撑大量读请求，还可以部署多个从库，实现负载均衡。一般用 MyCat 来实现读写分离。
不过，使用读写分离的话，还会存在主从数据一致性的问题。主库和从库需要达成数据一致性，从库才能读取到正确数据，因此，主从之间就存在数据同步（复制）的机制。虽然，主从复制有三种机制：异步复制、全同步复制、半同步复制。但不管用哪种复制方案，由于数据库已经变成了集群化，那高性能和一致性之间就难以兼得。异步复制能保持高性能，但无法保证数据的一致性。全同步复制保证了一致性，但严重牺牲了性能。半同步复制是个折中方案，算是取两者的平衡。
其实，要解决我们的问题，用读写分离并不是唯一方案，更不是最优方案。除了读写分离，还可以使用 Redis 缓存，还可以使用 MongoDB。应该优先选择用 Redis 缓存，因为其读写性能是最高的。
那么，选择了 Redis，接下来就需要思考用什么样的数据结构去存储各种行情数据更合适。我们的行情数据包括了深度数据、成交记录、K 线数据、Ticker 数据。
深度数据主要包含了买卖盘的价格和数量，需要按价格进行排序，且会频繁变更，比较适合用 sorted set 保存。买盘和卖盘分开不同的 key 保存，score 设置为价格，value 则设为价格和数量的二元组。另外，深度数据的特点是每个价格只能有一条数据，所以，相同 score 的记录不能存在多条，因此，需更新某个价格的盘口数量时，需要先删除该价格对应的 score 记录，然后再插入。
成交记录则是随着时间不断增加的，Ticker 数据还会根据最新成交记录而更新，K 线数据也是基于成交记录累加计算出来的。那么，成交记录比较适合用消息队列（MQ） 的方式保存，Ticker 和 K 线的处理线程就可以监听该队列，获取最新成交并更新各自的数据。Redis 5.0+ 版本的 stream 类型就很适合这种场景。
K 线数据包括了每个时间周期内的开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量等，记录也是随着时间不断增加的，但最近的一个时间周期内，即最新一条记录需要频繁修改，比较适合的存储结构就是 list 了。
Ticker 数据展示的主要是当天的开盘价、最高价、最低价、最新价、交易量等，不需要有多条记录，只需要一条记录即可，会根据成交记录的结果更新部分数据，用 hash 类型来存储最为合适了。
合并解决行情问题
接着，就要把两个独立问题的设计方案合并起来，就能串联成一个整体的解决方案了。
其实，也很容易，先从成交记录说起，这可以算是数据流的起点。每撮合成功一笔成交记录，就保存到 Redis 的成交记录 MQ 中，并对该 MQ 增加监听线程，监听到新成交之后，主要有 4 个操作：
- 通过 WebSocket 将最新成交记录推送给订阅了的客户端；
- 更新最新的 K 线数据并缓存，然后通过 WebSocket 将最新 K 线记录推送给订阅了对应 K 线数据的客户端；
- 更新 Ticker 数据并缓存，再通过 WebSocket 将最新的 Ticker 信息推送给订阅了 Ticker 数据的客户端；
- 更新深度数据，减掉已成交的量。
触发深度数据变更的地方有几个，除了有成交记录，还有用户撤单成功时，都会减少深度数据对应价格的数量。以及，用户下单后，委托单未能即时成交的剩余量会增加对应价格的数量。
另外，WebSocket 推送深度数据不是由某一事件触发的，而是定时推送的，一般是每隔 1 秒推送一次。
最后，可以发现，其实整个行情模块是相对独立的，完全可以抽离成独立的服务。而且，从另一方面来说，行情 API，后续是要对外开放的，变成开放 API，那为了不影响内部 API 服务，肯定也是需要独立服务的。既然如此，早点抽离成单独服务，对后续的改动最少。抽离后，那整个交易系统的整体架构就变成了下图所示：
升级撮合技术
数据库撮合的性能，一般是在 100 TPS 左右，性能很低，主要原因就在于与数据库交互太多，I/O 也很多，且还会受数据库事务逻辑所约束。数据库撮合系统，想要提升性能，只能靠升级硬件，要求数据库的硬件配置非常高，成本也非常高昂。而且，因为撮合的规则，要求撮合时只能串行，不能并行，所以也没法用横向扩容服务器的方式来提高整体性能。
撮合的逻辑，是按照「价格优先、时间优先」的原则进行匹配成交的，未能即时匹配成交的订单，就会被放入交易委托账本（Orderbook）。Orderbook 本质上就是买和卖的两个队列，两个队列都按照价格优先、时间优先的原则进行排序。所谓价格优先、时间优先，即是说：卖单队列的委托单是按价格由低到高排序，买单队列则相反，按价格由高到低排序；相同价格的委托单，则是按下单时间的先后来排序。
如上图，每个小方格表示一个委托单，标 H 的是排在头部的委托单，N 则是与 H 同价格但下单时间上排在 H 后面的委托单，S 则是下一档位价格的第一个委托单。可以从图中明显看出，水平方向，委托单是按时间排序的，垂直方向，又是按价格排序的。
撮合的时候，都是先取出 H 委托单与新委托单进行匹配。如果新委托单是买单，则获取卖单队列的 H 单出来匹配；如果新委托单是卖单，则获取买单队列的 H 单。如果 H 单全部匹配成交了，那标识为 N 的委托单就变成了新的 H 单。如果第一排的全部委托单都匹配完了，那就 S 单会变成新的 H 单。
采用数据库撮合技术，就只有保存了所有订单的订单表，没办法将 Orderbook 保存成以上的数据结构，每次撮合判断时，都需要根据复杂的查询条件从全表中查询出 H 订单，很耗时，性能自然上不去。
所以，现在业界基本都不再采用数据库撮合了，而改用内存撮合了。内存撮合的性能，一台很普通的服务器都能轻松达到 1 万 TPS，内存配置高的甚至达到 10 万 TPS 也不是难事。
内存撮合之所以能有这么高的性能提升，有两个比较关键的原因：
- 把整个 Orderbook 都缓存在了内存中，直接在内存中操作数据，速度非常快。
- 在内存中用上图的数据结构保存 Orderbook 比较容易，每次撮合时，就能很快速地取出头部订单，不需要全表查询。
在具体的实现方案上，其实还有两种做法：一是采用 Redis 保存 Orderbook；二是直接用编程语言的对象存储 Orderbook。其实，业界说的内存撮合，是用第二种方案实现的，但有些人将内存撮合理解成内存数据库撮合，所以才产生了第一种方案。
不过，内存撮合的缺点就是内存的易失性，服务器出现故障停机时，所有的交易数据将会丢失，系统的可靠性以及一致性都相应大幅降低。要解决此问题，有复杂方案，也有简单方案。复杂方案主要用多机热备技术来保证可靠性，再用复制状态机技术来保证一致性。简单方案就是直接重启服务器，初始化时从数据库查询出订单并重新加载到内存中，简单粗暴。而我们目前比较适合先用简单方案，复杂方案的实现成本太高了，在当前阶段的投入产出比不高。
最后，使用内存撮合，严重依赖于服务器内存，不适合与其他服务共享内存，所以也应该将其抽离成单独的撮合引擎服务。这个抽离其实也简单，因为撮合引擎的输入是定序的订单队列，输出也是用队列。最终，我们的交易系统整体架构又变成了下图：
总结
至此，1.0 版本遗留的几个重要问题就一一解决了，解决完这些问题后，我们的版本可以说就升级到 2.0 了。完善了业务功能，优化了行情服务，升级了撮合技术。整套系统还划分为了行情服务、客户端服务、撮合服务、管理端服务，但其实还不是微服务架构，只是四个单体而已。下篇文章我们再来分析看看下一阶段又应该如何演进。
