一、基于LightGBM实现银行客户信用违约预测

题目地址：Coggle竞赛

1.赛题介绍

信用评分卡（金融风控）是金融行业和通讯行业常见的风控手段，通过对客户提交的个人信息和数据来预测未来违约的可能性。对客户进行信用评分是一个常见的分类问题。

在本次赛题中需要参赛选手建立机器学习模型来预测申请人是“好”还是“坏”客户，与其他任务不同，没有给出“好”或“坏”的定义。您应该使用一些技术，例如年份分析来构建您的标签。

2.数据介绍

赛题包含两部分训练集和测试集，选手需要在训练集上进行搭建模型，然后在测试集进行预测。

train.csv，训练集
test.csv，测试集
sample_submission.csv，测试集提交样例

数据字段介绍如下：

ID，客户唯一标识
Gender，客户性别
Age，客户年龄
Region_Code，地区代码
Occupation，客户职业
Channel_Code，客户渠道代码
Vintage，客户服务月份
Credit_Product，信贷产品类型
AvgAccountBalance，客户最近12个月平均账户余额
Is_Active，客户最近3个月是否活跃

3.提交格式

评分使用准确率进行评分，准确率值越大越好。

实操方案不允许使用外部数据集，不允许使用任何外部预训练模型。
实操方案需要在指定平台进行评分，提交csv格式。

提交格式样例：

ID,Target
AXM2EH3R,1
8ETNJAUW,1
VCSJTEPW,0
9EOYOOHV,0

4.总体思路

对缺失值进行处理，原本想全删掉，结果test也有，就填充了；
对离散值处理，直接分类，离散数据Encoder；
数据EDA，主要是确定各特征分布，其中离散的太多，时间太久就取消了；
使用lightGBM建立模型并训练；
保存结果并提交。

学习自：

江某1111号机数据Encode方式，非常方便。
江某1111号机基于LightGBM实现银行客户认购产品预测

二、数据载入

1.数据读取

通过pandas读取数据

import pandas as pd
import numpy as np
df=pd.read_csv("data/data207852/train.csv")
test=pd.read_csv("data/data207852/test.csv")
test.head(10)

.dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle; } .dataframe tbody tr th { vertical-align: top; } .dataframe thead th { text-align: right; }

	ID	Gender	Age	Region_Code	Occupation	Channel_Code	Vintage	Credit_Product	Avg_Account_Balance	Is_Active
0	AXM2EH3R	Female	43	RG284	Self_Employed	X3	26	Yes	1325325	Yes
1	8ETNJAUW	Female	46	RG282	Self_Employed	X2	14	No	634489	No
2	VCSJTEPW	Female	28	RG254	Self_Employed	X1	15	No	2215655	No
3	9EOYOOHV	Male	58	RG265	Other	X3	15	Yes	925929	Yes
4	S4B53OKJ	Male	75	RG260	Other	X3	111	No	721825	Yes
5	3DTSVD9Y	Female	51	RG268	Self_Employed	X1	57	No	490345	No
6	8WYWQUUX	Male	32	RG279	Salaried	X1	33	No	650483	No
7	FPQTNHGY	Female	38	RG270	Salaried	X1	33	NaN	369777	No
8	UXCKDQ34	Male	56	RG254	Self_Employed	X2	62	Yes	2406880	Yes
9	CFTGOZHH	Female	29	RG283	Salaried	X1	20	No	659053	No

df.head(10)

.dataframe tbody tr th:only-of-type { vertical-align: middle; } .dataframe tbody tr th { vertical-align: top; } .dataframe thead th { text-align: right; }

	ID	Gender	Age	Region_Code	Occupation	Channel_Code	Vintage	Credit_Product	Avg_Account_Balance	Is_Active	Target
0	ZYFGCP3R	Male	58	RG264	Self_Employed	X2	19	No	552449	Yes	0
1	MQJBCRCF	Female	45	RG271	Self_Employed	X3	104	Yes	525206	No	1
2	UZOQRG46	Female	30	RG278	Other	X1	25	No	724718	No	0
3	GCX6RVZS	Female	52	RG283	Self_Employed	X1	43	Yes	1452453	No	0
4	9V6BRARI	Female	76	RG254	Other	X1	57	No	1895762	No	0
5	WUGN99OM	Male	28	RG275	Salaried	X1	33	No	885576	No	0
6	EQ4CBNED	Male	31	RG268	Salaried	X1	33	No	653135	Yes	0
7	JZZ7MPIR	Male	48	RG259	Entrepreneur	X2	67	Yes	389553	Yes	1
8	KVHMRSES	Female	31	RG254	Salaried	X1	33	No	1543001	No	0
9	KS45GJCT	Female	48	RG273	Other	X3	105	NaN	360005	Yes	1

df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 195725 entries, 0 to 195724
Data columns (total 11 columns):
 #   Column               Non-Null Count   Dtype 
---  ------               --------------   ----- 
 0   ID                   195725 non-null  object
 1   Gender               195725 non-null  object
 2   Age                  195725 non-null  int64 
 3   Region_Code          195725 non-null  object
 4   Occupation           195725 non-null  object
 5   Channel_Code         195725 non-null  object
 6   Vintage              195725 non-null  int64 
 7   Credit_Product       172279 non-null  object
 8   Avg_Account_Balance  195725 non-null  int64 
 9   Is_Active            195725 non-null  object
 10  Target               195725 non-null  int64 
dtypes: int64(4), object(7)
memory usage: 16.4+ MB

2.NaN处理

发现Credit_Product列有空值，怎么办？仔细一看test也有空值，不能简单的删除了，那就看这个值哪个多就填写哪个了。

# 统计某列值  
df['Credit_Product'].unique()

array(['No', 'Yes', nan], dtype=object)

# 统计某列出现某值的次数  
df['Credit_Product'].value_counts()

No     114910
Yes     57369
Name: Credit_Product, dtype: int64

可以看出，该列值主要为No，因此缺失值nan设置为No。

test.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 50000 entries, 0 to 49999
Data columns (total 10 columns):
 #   Column               Non-Null Count  Dtype 
---  ------               --------------  ----- 
 0   ID                   50000 non-null  object
 1   Gender               50000 non-null  object
 2   Age                  50000 non-null  int64 
 3   Region_Code          50000 non-null  object
 4   Occupation           50000 non-null  object
 5   Channel_Code         50000 non-null  object
 6   Vintage              50000 non-null  int64 
 7   Credit_Product       44121 non-null  object
 8   Avg_Account_Balance  50000 non-null  int64 
 9   Is_Active            50000 non-null  object
dtypes: int64(3), object(7)
memory usage: 3.8+ MB

# 空值填No
df=df.fillna('No')
test=test.fillna('No')

2.数据EDA

duration分箱展示
查看数据分布
数据相关图

import matplotlib.pyplot as plt       
import seaborn as sns
%matplotlib inline
# 按年龄分布查看
ages=[22,30,40,50,60,70,80,90]
df1=df[df['Credit_Product']=='Yes']
binning=pd.cut(df1['Age'],ages,right=False)
time=pd.value_counts(binning)
# 可视化
time=time.sort_index()
fig=plt.figure(figsize=(6,2),dpi=120)
sns.barplot(time.index,time,color='royalblue')
x=np.arange(len(time))
y=time.values
for x_loc,jobs in zip(x,y):
    plt.text(x_loc, jobs+2, '{:.1f}%'.format(jobs/sum(time)*100), ha='center', va= 'bottom',fontsize=8)
plt.xticks(fontsize=8)
plt.yticks([])
plt.ylabel('')
plt.title('duration_yes',size=8)
sns.despine(left=True)
plt.show()

# 分离数值变量与分类变量
Nu_feature = list(df.select_dtypes(exclude=['object']).columns)  
Ca_feature = list(df.select_dtypes(include=['object']).columns)
#查看训练集与测试集数值变量分布
import matplotlib.pyplot as plt       
import seaborn as sns
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")
plt.figure(figsize=(15,5))
Nu_feature.remove('Target')
# 根据数值型分布查看
i=1
for col in Nu_feature:
    ax=plt.subplot(1,3,i)
    ax=sns.kdeplot(df[col],color='red')
    ax=sns.kdeplot(test[col],color='cyan')
    ax.set_xlabel(col)
    ax.set_ylabel('Frequency')
    ax=ax.legend(['train','test'])
    i+=1
plt.show()

查看离散变量分布

由于时间太久，故不测

col1=Ca_feature
plt.figure(figsize=(20,10))
j=1
for col in col1:
    ax=plt.subplot(6,3,j)
    ax=plt.scatter(x=range(len(df)),y=df[col],color='red')
    plt.title(col)
    j+=1
k=7
for col in col1:
    ax=plt.subplot(6,3,k)
    ax=plt.scatter(x=range(len(test)),y=test[col],color='cyan')
    plt.title(col)
    k+=1
plt.subplots_adjust(wspace=0.4,hspace=0.3)  
plt.show()

# 离散数据Encoder
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
lb = LabelEncoder()                               
cols = Ca_feature
for m in cols:
    df[m] = lb.fit_transform(df[m])
    test[m] = lb.fit_transform(test[m])
correlation_matrix=df.corr()
plt.figure(figsize=(12,10))
# 热力图
sns.heatmap(correlation_matrix,vmax=0.9,linewidths=0.05,cmap="RdGy")

<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fa254ac6150>

三、建立模型

1. 切割训练集和测试集

这里使用留出法划分数据集，将数据集分为自变量和因变量。

按比例切割训练集和测试集(一般测试集的比例有30%、25%、20%、15%和10%)，使用分层抽样，设置随机种子以便结果能复现

from lightgbm.sklearn import LGBMClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.model_selection import KFold
from sklearn.metrics import accuracy_score, auc, roc_auc_score
X=df.drop(columns=['ID','Target'])
Y=df['Target']
test=test.drop(columns='ID')
# 划分训练及测试集
x_train,x_test,y_train,y_test = train_test_split( X, Y,test_size=0.3,random_state=1)

2. 模型创建

创建基于树的分类模型（lightgbm）

这些模型进行训练，分别的到训练集和测试集的得分

# 建立模型
gbm = LGBMClassifier(n_estimators=600,learning_rate=0.01,boosting_type= 'gbdt',   
    objective = 'binary',
    max_depth = -1,  
    random_state=2022,           
    metric='auc')

四、模型训练

交叉验证介绍

交叉验证（cross-validation）是一种评估泛化性能的统计学方法，它比单次划分训练集和测试集的方法更加稳定、全面。
在交叉验证中，数据被多次划分，并且需要训练多个模型。
最常用的交叉验证是 k 折交叉验证（k-fold cross-validation），其中 k 是由用户指定的数字，通常取 5 或 10。

1.模型训练

# 交叉验证
result1 = []
mean_score1 = 0
n_folds=5
kf = KFold(n_splits=n_folds ,shuffle=True,random_state=2022)
for train_index, test_index in kf.split(X):
    x_train = X.iloc[train_index]
    y_train = Y.iloc[train_index]
    x_test = X.iloc[test_index]
    y_test = Y.iloc[test_index]
    gbm.fit(x_train,y_train)
    y_pred1=gbm.predict_proba((x_test),num_iteration=gbm.best_iteration_)[:,1]
    print('验证集AUC:{}'.format(roc_auc_score(y_test,y_pred1)))
    mean_score1 += roc_auc_score(y_test,y_pred1)/ n_folds
    y_pred_final1 = gbm.predict_proba((test),num_iteration=gbm.best_iteration_)[:,1]
    y_pred_test1=y_pred_final1
    result1.append(y_pred_test1)

验证集AUC:0.7889931707362382
验证集AUC:0.7894677985120346
验证集AUC:0.7931272562656144
验证集AUC:0.7850546301430752
验证集AUC:0.7876841341097264

2.模型评估

# 模型评估
print('mean 验证集auc:{}'.format(mean_score1))
cat_pre1=sum(result1)/n_folds

mean 验证集auc:0.7888653979533378

3.输出结果

将预测结果按照指定格式输出到result.csv文件中

ret1=pd.DataFrame(cat_pre1,columns=['Target'])
ret1['Target']=np.where(ret1['Target']>0.5,'1','0').astype('str')
result = pd.DataFrame()
test=pd.read_csv("data/data207852/test.csv")
result['ID'] = test['ID']
result['Target'] = ret1['Target']
result.to_csv('result.csv',index=False)

print(test.columns)

Index(['ID', 'Gender', 'Age', 'Region_Code', 'Occupation', 'Channel_Code',       'Vintage', 'Credit_Product', 'Avg_Account_Balance', 'Is_Active'],
      dtype='object')

五、提交

第一次提交错了，第二次刷新过头了

项目地址: 基于LightGBM实现银行客户信用违约预测

基于LightGBM实现银行客户信用违约预测

一、基于LightGBM实现银行客户信用违约预测

1.赛题介绍

2.数据介绍

3.提交格式

4.总体思路

二、数据载入

1.数据读取

2.NaN处理

2.数据EDA

三、建立模型

1. 切割训练集和测试集

2. 模型创建

四、模型训练

1.模型训练

2.模型评估

3.输出结果

五、提交

热门文章

最新文章

相关课程

相关电子书

相关实验场景

热门

活动广场

任务中心

开发者评测

高校计划

乘风者计划

训练营

阿里云MVP

话题

直播

下载

镜像站

技术资料

插件

基于LightGBM实现银行客户信用违约预测

一、基于LightGBM实现银行客户信用违约预测

1.赛题介绍

2.数据介绍

3.提交格式

4.总体思路

二、数据载入

1.数据读取

2.NaN处理

2.数据EDA

三、建立模型

1. 切割训练集和测试集

2. 模型创建

四、模型训练

1.模型训练

2.模型评估

3.输出结果

五、提交

热门文章

最新文章

相关课程

相关电子书

相关实验场景