量化合约系统开发（开发python）丨量化合约系统开发（策略详情）丨量化合约源码版开发

　　量化交易是什么？

　　1、从交易端来讲：量化交易是指交易的内容，将交易条件通过python或VB转变成为程序语言，通过条件指令使交易终端按照设定的条件自动下单交易；

　　2、从量化交易的含义来讲：量化交易是指系统交易方法，就是一个整合的交易系统。

　　int WtHftStraDemo::__tqz_resetToHourMinute(int toHourMinute,const int offsetCloseMinutes=0){

　　int toMinute=toHourMinute%100;

　　int toHour=toHourMinute/100;

　　int offsetMinutes=offsetCloseMinutes%60;

　　int offsetHours=offsetCloseMinutes/60;

　　int newMinute=60+toMinute;//reset minutes

　　int newHour=(toHour-(offsetHours%24+1)+24)%24;//reset hours

　　if(toMinute-offsetMinutes<0||offsetHours!=0)//reset toHourMinute or not

　　toHourMinute=newHour*100+newMinute;

　　return toHourMinute;

　　}
　　std::string WtHftStraDemo::__tqz_getLogFileName(const TQZLogFileType logfileType){

　　switch(logfileType){

　　case TRADE_CHANGE_TYPE:

　　return"hft_tradeChange_"+to_string(this->_ctx->tqz_getTradingDate());

　　case CANCEL_ORDER_COUNTS_TYPE:

　　return"hft_cancelOrderCounts_"+to_string(this->_ctx->tqz_getTradingDate());

　　default:

　　return"";

　　}

　　}

　　std::string WtHftStraDemo::__tqz_getCurrentTime(){

　　const boost::posix_time::ptime now=boost::posix_time::microsec_clock::local_time();

　　const boost::posix_time::time_duration timeOfDay=now.time_of_day();

　　const uint64_t hours=timeOfDay.hours();

　　const uint64_t minutes=timeOfDay.minutes();

　　const uint64_t seconds=timeOfDay.seconds();

　　const uint64_t milliseconds=timeOfDay.total_milliseconds()-(hours3600+minutes60+seconds)*1000;

　　return this->__tqz_getTimeString(hours,minutes,seconds,milliseconds);

　　}

　　std::string WtHftStraDemo::__tqz_getCurrentMarketTime(){

　　uint32_t time=this->_ctx->stra_get_time();

　　uint32_t secs=this->_ctx->stra_get_secs();

　　int hours=time/100;

　　int minutes=time%100;

　　int seconds=secs/1000;